初探我国沪市股价波动性——基于ARCH模型和GARCH模型被引量：8

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摘要金融市场的波动一直是经济研究人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)和广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)经常用在金融时间序列分析中。特别是GARCH(1,1)模型在金融资产的波动性研究中得到广泛的应用。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析我国沪市股价波动的动态特征。

作者王敏张萍

机构地区长江大学管理学院

出处《科技创业月刊》 2010年第1X期105-106,共2页 Journal of Entrepreneurship in Science & Technology

关键词沪市波动性 ARCH效应 GARCH模型

分类号 F224.7 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]

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