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基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究 被引量:2

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摘要 金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析中国沪市股价波动的动态特征,结果表明,GARCH模型对中国沪市有较好的拟合效果。
作者 彭亚 闫克锋
机构地区 南京大学
出处 《经济研究导刊》 2011年第3期68-69,共2页 Economic Research Guide
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参考文献5

二级参考文献15

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共引文献51

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引证文献2

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