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1
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金融资产极端日收益率数据的统计极值研究 |
柳会珍
吴建民
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
2
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2
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沪市股票日收益率波动性分析——基于GARCH(1,1)模型 |
孟彦菊
尹晓梦
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《物流工程与管理》
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2017 |
1
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3
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基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数日收益率波动特性研究 |
张志强
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《山西科技》
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2016 |
1
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4
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基于ARCH族模型下的上证指数日收益率的实证分析 |
张杨柳
闫亚鸥
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《统计与管理》
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2017 |
1
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5
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股市日收益率波动性与交易量关系 |
王金田
赵松山
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《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》
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2004 |
5
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6
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最大日收益率效应成因及投资策略分析——来自中、美股票市场的对比研究 |
董晨昱
刘维奇
汪颖杰
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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7
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基于GARCH模型的上证综指日收益率波动特征研究 |
江河
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《西安财经学院学报》
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2011 |
5
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8
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投资者关注与最大日收益率异象 |
李捷嵩
刘园
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《济南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2019 |
1
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9
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基于ARCH族模型的股票日收益率分析——以张江高科股票为例 |
吴雅亭
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《财会通讯（中）》
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2011 |
2
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10
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基于GARCH模型的沪深300指数日收益率波动特征研究 |
李德杰
江生生
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《科技经济市场》
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2012 |
2
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11
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基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究 |
雷宗光
张君
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《科技创业月刊》
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2007 |
2
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12
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基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析 |
杭雨
许学军
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《改革与开放》
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2016 |
2
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13
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对上证综指近十年来日收益率波动的研究 |
张兴旺
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《统计与咨询》
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2007 |
0 |
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14
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不同价格涨跌幅限制对股票市场日收益率周效应模式的影响分析 |
姚庆喜
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《电子财会》
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2003 |
0 |
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15
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基于copula函数的沪深股市日收益率波动研究 |
周若芝
陈茜茜
王浩东
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《企业科技与发展》
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2020 |
0 |
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16
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“热手效应”和“赌徒谬误”决策偏差与股市极大日收益率异象——基于中国A股市场的经验证据 |
叶建华
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2016 |
10
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17
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浅析余额宝日收益率的波动研究 |
张宇
张世诺
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《商场现代化》
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2021 |
0 |
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18
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投资者情绪、公司信息透明度与股市极大日收益率效应——基于中国A股市场的经验证据 |
叶建华
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《投资研究》
CSSCI
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2017 |
4
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19
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基于GARCH类模型的余额宝日收益率波动研究 |
卢婷艳
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《经济研究导刊》
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2018 |
4
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20
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白银市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究 |
常丽娟
刘德运
许燕红
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《科学．经济．社会》
CSSCI
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2011 |
9
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