摘要
在股价服从跳 扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略。
Under the stochostic coefficient and the liquidity factor is consided, we studied two persons zerosum differential games for the price of stocks with jumpdiffusion processes, for the logorithmic utility, the optimal strategy is obtained for each investors.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2003年第2期65-71,共7页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
国家自然科学基金资助(69904008).
关键词
证券投资组合
跳跃-扩散过程
随机微分对策
效用函数
It'o过程
secarity portfolio
jump-diffusion processes
stochastic differential games
utility funcstion
It'o processes.
