商业银行流动性风险度量与对策

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摘要结合我国国情、宏观政策、金融资产负债结构,优化流动性期限错配度量模型,利用商业银行定期财务报告中的数据计算流动性期限错配值,结合商业银行季度财务报告数据和相对应的流动性期限错配指标,借助门控制循环单元(GRU)算法,构建可以事前预警流动性风险的模型;依据实证分析结果,分析我国商业银行在流动性管理方面存在的不足并提出相关政策建议。

作者张亚玲李文婷谢志慧赵明

机构地区中国人民银行青海省分行

出处《青海金融》 2024年第12期4-9,共6页 Qinghai Finance

关键词商业银行流动性风险期限错配预测模型

分类号 F832.4 [经济管理—金融学]

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