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混合分数布朗运动下一类欧式回望期权定价 被引量：6

A kind European lookback option pricing model in mixed fractional Brownian motion environment
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摘要 利用Itó公式获得了混合分数布朗运动环境下的价格模型,并确定了回望期权价格所满足的随机微分方程,深入研究了欧式浮动履约价的定价模型,证明了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。 The price model under the Ito formula for mixed fractional Brownian motion was proposed. Then the stochastic differential equation for mixed fractional Brownian motion was obtained by the price model, which meets the pricing model for the European floating strike price of the lookback option. The pricing formulas of floating strike lookback call option and lookback put option were proved.
作者 杨朝强
机构地区 兰州交通大学数理与软件工程学院
出处 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第9期105-109,共5页 Journal of Shandong University(Natural Science)
关键词 混合分数布朗运动 欧式回望期权 Itó公式 定价模型 mixed fractional Brownian motion European lookback option It6 formula pricing model
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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二级参考文献13

共引文献68

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引证文献6

二级引证文献11

山东大学学报（理学版）
2012年 第9期

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