金融风险度量方法选择及适用性分析

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摘要在很长时期内风险价值模型(Value at Risk,以下简称VaR)都作为首选来度量风险,然而其理论和应用都存在缺陷。VaR并没有考虑潜在的尾部风险,而且不满足一致性风险度量的公理条件,即VaR不是一个理想的风险度量。本文从理论上分析了VaR模型存在的缺陷,并介绍其他风险度量模型,研究其特性,最后在此基础上提出金融风险度量选择的依据。

作者朱际璇

机构地区西南财经大学国际商学院

出处《商业时代》北大核心 2012年第19期62-63,共2页 Commercial

关键词风险价值一致性风险度量期望短缺谱风险度量扭曲风险度量

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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