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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

The Poisson risk model with constant interest rate under a threshold dividend strategy——Gerber-Shiu discounted penalty function
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摘要 根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解. An integral equation about the Gerber-Shiu discounted penalty function and its precise solution are obtained according to the classical risk process with constant interest rate under a threshold dividend strategy.
作者 王玲芝 张春生 占学宝 高庆武
机构地区 现代职业技术学院 南开大学数学学院 天津市电子仪表工业总公司 苏州大学数学学院
出处 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页 Journal of Tianjin Normal University：Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金项目(10571132)
关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字 compound Poisson risk model interest rate threshold dividend strategy Gerber-Shiu discounted penalty function time of ruin surplus immediately before ruin deficit
分类号 O174.5 [理学—基础数学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Asmussen S. Ruin probabilities[M]. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte lnc, 2000.
  • 2Gerber H U, Shiu E S W. On optimal dividends strategies in the compound Poisson model[J]. North American Actuarial Journal, 2006, 10(2): 76-93.
  • 3Lin X S, Pavlova K P. The compound Poisson risk model with a threshold dividend strategy[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2006, 38: 57-80.
  • 4Asmussen S, Taksar M. Controlled diffusion models for optimal dividends for pay-out[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 1997, 20: 1-15.
  • 5Gerber H U, Shiu E S W. On the time value of ruin[J]. North American Actuarial Journal, 1998, 2(2): 48-78.
  • 6吴荣 王过京 张春生.关于具有常利率风险过程的联合分布.保险：数学与经济,2005,36:365-374.

共引文献1

同被引文献5

  • 1Asmussen S. Ruin probabilities[M]. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Inc, 2000.
  • 2Gerber H U, Shiu E S W. On optimal dividends strategies in the compound Poisson model[J]. North American Actuarial Journal, 2006, 10(2): 76-93.
  • 3Lin X S, Pavlova K P. The compound Poisson risk model with a threshold dividend strategy[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2006, 38: 57-80.
  • 4Gerber H U, Shiu E S W. On the time value of ruin[J]. North American Actuarial Journal, 1998, 2(2) : 48 - 78.
  • 5吴荣 王过京 张春生.关于具有常利率风险过程的联合分布.保险：数学与经济,2005,36:365-374.

引证文献1

二级引证文献1

天津师范大学学报（自然科学版）
2008年 第3期

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