摘要
对只有一个变点模型x（i／n）=f（i／n）＋ε（i／n），其中，f（t）={J1+S1（t－t0），0＜t≤t0，J2+S2（t-t0），t0＜I≤1，ε（i／n），…，ε（n／n）独立同分布，J1，J2，S1，S2，t0为未知参数，讨论了变点t0处，跳变度（J2-J1）和坡变度（S2－S1）的联合分布。
For the change point model allowing at most one change x(i/n) =f(i/n)…, ε (n/n ) are independently and identically distributed, while J1,J2,S1,S2 and to are unknown paraments, the joint distribution of estimating the magnutude of jump (J2 -J1 ) and slope change (S2 -S1 ) at the change point to is discussed.
出处
《衡阳师专学报》
1996年第6期21-24,49,共5页
Journal of Hengyang Normal University
关键词
坡变度
联合分布
渐近分布
变点模型
跳变度
change point, magnitude of jump, magnitude of slope change, joint distribution,asymptotic distribution, two-dimensional normal distribution
