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中国沪深股市相关性研究 被引量:2

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摘要 研究金融资产的相关性对于资产定价、资产组合和风险管理等具有重要意义。本文采用上证综合指数和深证成分指数为研究标的,以二元Copula-GARCH-t模型研究沪深股市之间的相关关系。结论显示t-copula函数可以很好的描述上证综指和深证成指之间的相依结构,相关系数显示沪深两市具有高度的相关性。
作者 董彬彬
出处 《市场周刊》 2010年第1期61-63,共3页 Market Weekly
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参考文献12

二级参考文献60

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共引文献428

同被引文献19

引证文献2

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