期刊文献+
共找到114篇文章
< 1 2 6 >
每页显示 20 50 100
均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用 被引量:6
1
作者 万上海 《运筹与管理》 CSCD 2003年第3期98-101,共4页
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期... 本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期望收益最大化准则一致的结论。 展开更多
关键词 有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资
在线阅读 下载PDF
混沌时间序列预测及在股票市场中的应用 被引量:1
2
作者 孙宏义 朱梅 《安徽工程科技学院学报(自然科学版)》 2003年第4期65-69,共5页
提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法.该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端,而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性.实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的.
关键词 股票市场 混沌时间序列 预测 嵌入理论 非线性建模 人工神经网络
在线阅读 下载PDF
基于三角多项式的一类曲线曲面性质及其应用 被引量:1
3
作者 周金明 朱晓临 《安徽工程科技学院学报(自然科学版)》 2008年第1期35-40,共6页
在三角函数空间Φ=span{1,sint,cost,sin 2t,cos 2t,…}中构造一类曲线。特别地,在空间Φ5,Φ6上,构造了基函数下的曲线称其为B-L曲线并给出其显式表达式,进一步讨论了该曲线的若干性质。最后讨论了B-L曲线曲面的若干应用,给出了无需有... 在三角函数空间Φ=span{1,sint,cost,sin 2t,cos 2t,…}中构造一类曲线。特别地,在空间Φ5,Φ6上,构造了基函数下的曲线称其为B-L曲线并给出其显式表达式,进一步讨论了该曲线的若干性质。最后讨论了B-L曲线曲面的若干应用,给出了无需有理形式的直线段,椭圆(圆)弧等的三次B-L曲线精确表示和椭球(球)面的B-L曲面精确表示,通过实例说明在造型设计方面使用简便和有效. 展开更多
关键词 三角多项式 三角基 B6zier型曲线曲面
在线阅读 下载PDF
概率方法在一种期权定价中的应用 被引量:2
4
作者 项立群 《安徽工程科技学院学报(自然科学版)》 2003年第2期66-68,共3页
对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了... 对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义. 展开更多
关键词 期权 价格 定价 概率方法 金融工具
在线阅读 下载PDF
大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用
5
作者 刘宏建 费为银 梁勇 《经济数学》 2008年第4期373-379,共7页
利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型,研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率.考虑带有红利的股票市场情形,给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数.
关键词 大偏差 风险敏感性控制 投资策略 部分信息 红利
在线阅读 下载PDF
识别准则及其应用 被引量:1
6
作者 项立群 《工科数学》 2002年第5期79-81,共3页
针对模糊综合评判中使用最大属性准则可能得到不合理的结论 ,提出置信度准则作为新的识别准则 ,实例说明其更加合理 .并引入评分准则作为推广 .
关键词 识别准则 有序分割类 置信度准则 评分准则
在线阅读 下载PDF
VaR和GARCH类模型在证券投资基金风险计量中的应用研究 被引量:4
7
作者 潘海峰 《统计教育》 2008年第10期28-30,23,共4页
本文将当前金融领域刻画条件异方差最典型的GARCH模型及其衍生模型TARCH,EGARCH,PARCH等,引入VaR的计算,分别在正态分布、t-分布和广义误差分布(GED)假设下,进行了实证研究,刻画了基金波动的焦聚性、杠杆效应、尖峰及厚尾特征,有效度量... 本文将当前金融领域刻画条件异方差最典型的GARCH模型及其衍生模型TARCH,EGARCH,PARCH等,引入VaR的计算,分别在正态分布、t-分布和广义误差分布(GED)假设下,进行了实证研究,刻画了基金波动的焦聚性、杠杆效应、尖峰及厚尾特征,有效度量了基金风险。结果表明该方法具有重要的经济应用价值。 展开更多
关键词 基金 VAR GARCH类模型 分布
在线阅读 下载PDF
一致极限在含参量瑕积分中的应用
8
作者 王斌 项立群 《池州学院学报》 2009年第3期7-9,共3页
含参量瑕积分在数学分析中起着重要作用,能够应用于很多场合.基于此,本文首先给出二元函数的一致极限概念.从二元函数的一致极限的角度出发,给出含参量瑕积分性质的简单证明,从而把含参量广义积分与含参量瑕积分必质统一起来.通过研究表... 含参量瑕积分在数学分析中起着重要作用,能够应用于很多场合.基于此,本文首先给出二元函数的一致极限概念.从二元函数的一致极限的角度出发,给出含参量瑕积分性质的简单证明,从而把含参量广义积分与含参量瑕积分必质统一起来.通过研究表明,引入二元函数一致极限的概念,可以大大降低含量瑕积分性质证明的复杂性,能够帮助大家更好的学习和掌握含参量瑕积分的性质. 展开更多
关键词 一致极限 瑕积分 归结原理 二元函数
在线阅读 下载PDF
半监督的改进K-均值聚类算法 被引量:13
9
作者 汪军 王传玉 周鸣争 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第28期137-139,共3页
K-均值聚类算法必须事先获取聚类数目,并且随机地选取聚类初始中心会造成聚类结果不稳定,容易在获得一个局部最优值时终止。提出了一种基于半监督学习理论的改进K-均值聚类算法,利用少量标签数据建立图的最小生成树并迭代分裂获取K-均... K-均值聚类算法必须事先获取聚类数目,并且随机地选取聚类初始中心会造成聚类结果不稳定,容易在获得一个局部最优值时终止。提出了一种基于半监督学习理论的改进K-均值聚类算法,利用少量标签数据建立图的最小生成树并迭代分裂获取K-均值聚类算法所需要的聚类数和初始聚类中心。在IRIS数据集上的实验表明,尽管随机样本构造的生成树不同,聚类中心也不同,但聚类是一致且稳定的,迭代的次数较少,验证了该文算法的有效性。 展开更多
关键词 半监督学习 K-均值聚类 标签样本 最小生成树
在线阅读 下载PDF
基于ARM和图像识别算法的火灾探测系统设计 被引量:6
10
作者 吕立新 丁德锐 +1 位作者 杨克玉 徐静婷 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第10期2530-2533,共4页
针对目前基于传感器技术的火灾探测器存在的不足,在ARM嵌入式微处理器和当前流行的WindowsCE实时操作系统基础上,提出了一套基于红外图像检测算法的火灾探测系统设计方案。借助于ZC301感光芯片为核心的USB摄像头作为图像采集模块,对火... 针对目前基于传感器技术的火灾探测器存在的不足,在ARM嵌入式微处理器和当前流行的WindowsCE实时操作系统基础上,提出了一套基于红外图像检测算法的火灾探测系统设计方案。借助于ZC301感光芯片为核心的USB摄像头作为图像采集模块,对火灾信息进行采集,通过ARM处理器进行分析处理,从而进行有无火灾的检测与报警。 展开更多
关键词 ARM WINDOWSCE 火灾检测 滤光片 图像检测
在线阅读 下载PDF
不确定系统D稳定的鲁棒H_∞可靠性控制 被引量:8
11
作者 费为银 丁德锐 夏登峰 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1772-1775,共4页
研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H... 研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H∞范数有界的约束。借助于广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的充分条件,同时给出了所期望控制器的解析式。最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性。 展开更多
关键词 不确定系统 D稳定 可靠性控制 H∞范数 状态反馈
在线阅读 下载PDF
分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式 被引量:8
12
作者 何成洁 沈明轩 杜雪樵 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期924-926,共3页
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付... 文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付期权的定价公式。 展开更多
关键词 分数布朗运动 期权定价 幂型支付
在线阅读 下载PDF
不确定系统D稳定与方差约束的鲁棒H∞可靠控制 被引量:3
13
作者 费为银 丁德锐 夏登峰 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期917-919,共3页
研究了一类不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞可靠控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失效的时候,依然能满足闭环传... 研究了一类不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞可靠控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失效的时候,依然能满足闭环传递函数H∞范数有界和稳态方差的约束.借助于LMI和凸优化技术,给出了控制器存在的充分条件及其解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性. 展开更多
关键词 不确定系统 D-稳定 可靠性控制 状态反馈 方差约束
在线阅读 下载PDF
Cu(CH_3COO)_2·H_2O脱水反应动力学探讨 被引量:8
14
作者 唐定兴 赵芸 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2003年第8期760-763,共4页
用等温热重法和非等温热重法研究了Cu(CH3COO) 2 ·H2 O的脱水反应。等温热重数据由g(α) =A·exp(-E RT)·t和等转化率下的lnt=E RT +ln [g(α) A]进行拟合确定了活化能的大小及可能的动力学方程 ;非等温热重数据通过Coat... 用等温热重法和非等温热重法研究了Cu(CH3COO) 2 ·H2 O的脱水反应。等温热重数据由g(α) =A·exp(-E RT)·t和等转化率下的lnt=E RT +ln [g(α) A]进行拟合确定了活化能的大小及可能的动力学方程 ;非等温热重数据通过Coats Redfern法进行拟合 ,结合等温动力学拟合结果得到反应的积分动力学函数g(α) =1- (1-α) 1 3、活化能E =12 0 5kJ mol、指前因子A =1 872× 10 1 3s- 1 、动力学补偿效应方程lnA =0 2 999E - 5 2 5 2。 展开更多
关键词 水合乙酸铜 脱水动力学 热分析 等温等转化率法
在线阅读 下载PDF
水合乙酸锌脱水反应的动力学 被引量:8
15
作者 唐定兴 赵芸 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2003年第3期237-239,共3页
用等温热重法和非等温热重法研究了Zn(CH3COO) 2·2H2 O的脱水反应 .在 61.1、62 .8、66.2、69.9℃下的等温热重数据 ,由等转化率下的lnt=E/RT +ln[g(α) /A]进行拟合 ,确定了活化能的大小 ;升温速率为 10℃ /min的非等温热重曲线显... 用等温热重法和非等温热重法研究了Zn(CH3COO) 2·2H2 O的脱水反应 .在 61.1、62 .8、66.2、69.9℃下的等温热重数据 ,由等转化率下的lnt=E/RT +ln[g(α) /A]进行拟合 ,确定了活化能的大小 ;升温速率为 10℃ /min的非等温热重曲线显示 ,Zn(CH3COO) 2·2H2 O的脱水反应发生在 71~ 10 2℃间 ,其数据通过Doyle Zsako法进行拟合 ,以线性相关系数为判据 ,并结合等温热分析拟合结果 ,得到该脱水反应的积分动力学模式函数g(α) =[-ln( 1-α) ]2 / 3、活化能E =10 0 .8kJ/mol、指前因子ln(A/s-1) =3 6.0 9、动力学补偿效应方程为lnA =0 .3 3 3 9E + 2 .0 10 . 展开更多
关键词 Zn(CH3COO)2·2H2O 脱水动力学 热分析
在线阅读 下载PDF
一类不确定时滞非线性系统的H∞鲁棒镇定 被引量:2
16
作者 董亚丽 范姣姣 杨迎娟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期1167-1171,共5页
利用混杂状态反馈策略研究一类不确定时滞非线性系统的鲁棒H∞镇定问题。首先,当控制器增益矩阵均已知时,利用单Lyapunov函数法和凸组合技术,给出了闭环非线性切换系统具有鲁棒H∞性能的充分条件并设计出相应切换律。然后,当控制器增益... 利用混杂状态反馈策略研究一类不确定时滞非线性系统的鲁棒H∞镇定问题。首先,当控制器增益矩阵均已知时,利用单Lyapunov函数法和凸组合技术,给出了闭环非线性切换系统具有鲁棒H∞性能的充分条件并设计出相应切换律。然后,当控制器增益矩阵均未知时,利用多Lyapunov函数法,设计了控制器及相应的切换策略,使闭环非线性切换系统是鲁棒H∞渐近稳定的。 展开更多
关键词 鲁棒H∞控制 单LYAPUNOV函数 多LYAPUNOV函数 凸组合
在线阅读 下载PDF
Fast FP-Growth for association rule mining 被引量:1
17
作者 杨明 杨萍 +1 位作者 吉根林 孙志挥 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2003年第4期320-323,共4页
In this paper, we propose an efficient algorithm, called FFP-Growth (shortfor fast FP-Growth) , to mine frequent itemsets. Similar to FP-Growth, FFP-Growth searches theFP-tree in the bottom-up order, but need not cons... In this paper, we propose an efficient algorithm, called FFP-Growth (shortfor fast FP-Growth) , to mine frequent itemsets. Similar to FP-Growth, FFP-Growth searches theFP-tree in the bottom-up order, but need not construct conditional pattern bases and sub-FP-trees,thus, saving a substantial amount of time and space, and the FP-tree created by it is much smallerthan that created by TD-FP-Growth, hence improving efficiency. At the same time, FFP-Growth can beeasily extended for reducing the search space as TD-FP-Growth (M) and TD-FP-Growth (C). Experimentalresults show that the algorithm of this paper is effective and efficient. 展开更多
关键词 data mining frequent itemsets association rules frequent pattern tree(FP-tree)
在线阅读 下载PDF
部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究 被引量:5
18
作者 胡慧敏 费为银 鲍品娟 《经济数学》 2008年第4期362-366,共5页
本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.
关键词 效用函数 投资策略 梯度算子 Clark公式 红利
在线阅读 下载PDF
通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型 被引量:1
19
作者 夏登峰 费为银 胡慧敏 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期766-770,共5页
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分... 主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制. 展开更多
关键词 变折现率 红利过程 比例再保险 随机控制 HJB方程
在线阅读 下载PDF
一类随机利率下的增额寿险 被引量:11
20
作者 王传玉 《运筹与管理》 CSCD 2005年第2期125-128,共4页
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。
关键词 精算学 增额寿险 随机利率 给付现值
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 6 下一页 到第
使用帮助 返回顶部