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小额信贷机构监管的国际经验和中国实践 被引量:15
1
作者 陈颖 王胜邦 《新金融》 2006年第7期46-48,共3页
近年来,随着小额信贷机构在扶贫、支持中小企业发展、解决就业等方面的重要作用日益显现,小额信贷机构资金来源多样化和规模扩大,小额信贷机构的监管问题逐步浮出水面。世界各国对小额信贷机构的监管政策设计多是鼓励性的,以便金融机构... 近年来,随着小额信贷机构在扶贫、支持中小企业发展、解决就业等方面的重要作用日益显现,小额信贷机构资金来源多样化和规模扩大,小额信贷机构的监管问题逐步浮出水面。世界各国对小额信贷机构的监管政策设计多是鼓励性的,以便金融机构扩大加强小额信贷服务的广度和深度。与此同时,对小额信贷业务的监管又须坚持审慎原则,以确保这类针对特定人群的金融服务可持续发展。针对我国小额信贷业务的最新发展情况和法律政策困境,当局还应继续健全小额信贷机构的外部监督机制,适当扩大合格抵押物的范围,完善对联保、担保公司的法律规范。 展开更多
关键词 小额信贷 监管 中小企业
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中国商业银行股权成本:基于CAPM模型的估计 被引量:4
2
作者 王胜邦 段希文 《新金融》 北大核心 2011年第6期36-41,共6页
银行股权成本是银行内部资本决策的基准,也是计量银行加权平均资本成本的重要因素。本文尝试性地运用CAPM模型估计国内10家上市银行的beta因子和股权成本。本研究认为,运用CAPM模型估计国内上市银行的股权成本具有可行性,beta因子一定... 银行股权成本是银行内部资本决策的基准,也是计量银行加权平均资本成本的重要因素。本文尝试性地运用CAPM模型估计国内10家上市银行的beta因子和股权成本。本研究认为,运用CAPM模型估计国内上市银行的股权成本具有可行性,beta因子一定程度上能够反映不同银行经营策略和风险的差异,目前国内主要上市银行的实际年度股权成本约在10%-13%之间,高于发达国家上市银行平均水平,现阶段国内银行的盈利水平不仅能够补充投资者的风险溢价要求,而且提升了银行的经济价值。本研究为全面测算国内银行的加权平均资本成本奠定了基础,也为分析正在进行中的资本监管国际标准改革对国内银行业的影响提供了新的视角。 展开更多
关键词 股权成本 资本资产定价模型 beta因子 无风险利率
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实施IAS39对银行监管的影响——国际会计准则与银行监管专题研讨会综述 被引量:1
3
作者 王胜邦 《金融会计》 2005年第2期62-64,共3页
2005年1月13日,由银监会主办、国家开发银行协办的国际会计准则与银行监管专题研讨会在河北廊坊召开,来自银监会、人民银行、国家开发银行、国内主要商业银行的财务会计和监管方面的专家参加了本次研讨会。
关键词 国际会计准则 国家开发银行 商业银行 银行监管 银监会 财务会计 人民银行 主办 国内
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系统性风险及其监管:国际经验及启示
4
作者 罗猛 陈颖 王胜邦 《新金融》 北大核心 2009年第11期44-48,共5页
2008年9月爆发的全球金融危机凸显了系统性风险的复杂性和多变性,凸显了系统性风险监管的艰巨性、必要性和紧迫性。为此,G20峰会前三个主要利益代表方(美国的盖特纳、英国的特纳和欧盟委托的德拉罗西)以及IMF在2009年4月都提出了系统性... 2008年9月爆发的全球金融危机凸显了系统性风险的复杂性和多变性,凸显了系统性风险监管的艰巨性、必要性和紧迫性。为此,G20峰会前三个主要利益代表方(美国的盖特纳、英国的特纳和欧盟委托的德拉罗西)以及IMF在2009年4月都提出了系统性风险分析报告。结合此次危机、监管调整及上述报告,本文系统性地阐述了系统性风险的定义、特征、成因、监管措施和启示。 展开更多
关键词 系统性风险 监管 国际经验启示
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零售信用风险内部评级法研究
5
作者 陈颖 鲍正新 《新金融》 2008年第6期31-31,34,35,36,37,共5页
内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银... 内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银行零售业务的实际情况,从理论要求、技术方法和实施三个角度,研究如何在内部评级法(IRB)的框架下实施零售资产内部评级。 展开更多
关键词 内部评级法 风险划分 零售资产池 信用评分
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2014年国际金融监管改革综述及未来展望
6
作者 范文仲 綦相 《金融监管研究》 2015年第2期33-38,共6页
按照G20的要求,金融稳定理事会和巴塞尔委员会主导推进国际金融监管改革,2014年主要在增强金融机构稳健性、解决金融机构"太大而不能倒"问题、改进影子银行监管和加强金融基础设施等方面出台了一系列标准、原则和指引文件,未... 按照G20的要求,金融稳定理事会和巴塞尔委员会主导推进国际金融监管改革,2014年主要在增强金融机构稳健性、解决金融机构"太大而不能倒"问题、改进影子银行监管和加强金融基础设施等方面出台了一系列标准、原则和指引文件,未来将更加重视政策制定和标准实施工作的平行推进,并在提高银行监管有效性方面提出更多建议。 展开更多
关键词 国际金融监管改革 巴塞尔Ⅲ 太大而不能倒 影子银行 金融基础设施
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操作风险管理的国际监管动态及启示 被引量:4
7
作者 罗猛 王珺 《新金融》 北大核心 2011年第8期24-27,共4页
虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行... 虽然新资本协议已要求在第一支柱下对操作风险进行管理和计量,但是一方面巴塞尔委员会并未对操作风险的日常管理及精细化的计量提供较为具体的指导原则,另一方面,近年来全球银行业经营模式也发生了深远的变化,尤其是金融危机以来,银行操作风险形态出现了很多新形态。因此巴塞尔委员会在2010年以来进行了一系列研究工作,并先后发布了2011年版《操作风险管理的稳健做法》、《操作风险高级计量法监管指引》等规范性文件。本文将从解读这两份新监管文件入手,辅以对巴塞尔委员会的一些研究动态的分析,归纳国际监管方面的动向,并提出对我国操作风险管理和监管实践的思考和启示。 展开更多
关键词 商业银行 操作风险 治理架构 国际监管
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中国银行业的发展之路及全面开放之后的稳定和效率
8
作者 邵长毅 《中国发展观察》 2006年第12期15-17,共3页
关键词 中国银行业 全面开放 效率 稳定 世界贸易组织 改革开放 中国政府 外资银行
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金融危机对我国实施新资本协议的影响——评新资本协议的最新修改建议 被引量:4
9
作者 王胜邦 陈颖 《新金融》 北大核心 2009年第6期42-46,共5页
正在演进中这场全球性金融危机对银行监管制度的有效性提出了一系列挑战,刚刚开始在发达国家实施的新资本协议也是争议焦点之一。本文首先讨论业界争论的四个重要问题:(1)国际化大银行遭受重创与新资本协议实施的关系;(2)流动性危机与... 正在演进中这场全球性金融危机对银行监管制度的有效性提出了一系列挑战,刚刚开始在发达国家实施的新资本协议也是争议焦点之一。本文首先讨论业界争论的四个重要问题:(1)国际化大银行遭受重创与新资本协议实施的关系;(2)流动性危机与资本监管的关系;(3)金融机构的"去杠杆"对资本监管的影响;(4)资本监管与风险管理的关系。第二部分评述巴塞尔委员会最新发布的几个新资本协议修改建议,最后分析金融危机和修改建议对我国实施新资本协议的影响。 展开更多
关键词 金融危机 银行监管 新资本协议 实施影响
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商业银行资本比例:以巴塞尔Ⅲ为中心的研究 被引量:3
10
作者 王胜邦 俞靓 《金融监管研究》 2012年第4期68-89,共22页
本文从私人成本、风险社会化、社会成本等视角讨论商业银行资本比例及资本充足率监管要求的内在特性和历史演变,构建了分析"商业银行最优资本比例"的理论框架。巴塞尔Ⅲ建立了多层次的资本充足率要求,并重新校准了各层次资本... 本文从私人成本、风险社会化、社会成本等视角讨论商业银行资本比例及资本充足率监管要求的内在特性和历史演变,构建了分析"商业银行最优资本比例"的理论框架。巴塞尔Ⅲ建立了多层次的资本充足率要求,并重新校准了各层次资本充足率监管要求,以尽可能反映银行危机的社会成本,实现宏观审慎和微观审慎监管的有机结合,丰富和拓展资本监管的功能;巴塞尔Ⅲ确定的资本充足率监管要求同样体现了"路径依赖"特征,是各国监管当局之间以及监管当局与业界之间充分博弈的结果。本文认为,国内资本充足率监管要求是多重目标权衡的结果,关于其合理性的讨论应更加关注宏观层面和长期制度层面的因素,应基于中国银行业发展的国内外环境,着眼于银行体系市场化改革,从中长期内银行体系稳健性和信贷供给可持续性的角度理解资本充足监管要求。 展开更多
关键词 巴塞尔Ⅲ 最优资本结构 资本监管
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后危机时代银行资本结构的新安排 被引量:6
11
作者 陈颖 李楠 陈敏 《新金融》 北大核心 2012年第1期42-47,共6页
本轮金融危机中,一些大型银行经营不善面临倒闭,但由于"太大而不能倒",政府不得不注资救助使其得以继续经营,但同时也带来一系列问题。金融监管改革中,或有资本和自救债务进入资本结构框架,并致力于解决银行在面临巨大非预期... 本轮金融危机中,一些大型银行经营不善面临倒闭,但由于"太大而不能倒",政府不得不注资救助使其得以继续经营,但同时也带来一系列问题。金融监管改革中,或有资本和自救债务进入资本结构框架,并致力于解决银行在面临巨大非预期损失时,提升资本吸收损失能力,从而延缓或避免政府救助。两种工具设计框架不同,但本质上都是在一定情形下转换为普通股或者核销。本文阐述了资本结构安排思路,重点介绍了两种新工具的设计要素,探讨了新工具对我国银行业的积极意义及发行中存在的问题。 展开更多
关键词 或有资本 自救债务 资本结构 触发条件
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商业银行资本监管制度变迁:历史考察 被引量:5
12
作者 王胜邦 《新金融》 2007年第4期38-41,共4页
资本充足率监管是各国监管当局普遍采用的强化银行体系稳定性、促进竞争公平性的重要手段。资本监管制度变迁的历史揭示了资本、风险内在的逻辑关系,也反映了监管理论的进步。随着商业银行风险管理理论和技术的进步,来自于监管当局的外... 资本充足率监管是各国监管当局普遍采用的强化银行体系稳定性、促进竞争公平性的重要手段。资本监管制度变迁的历史揭示了资本、风险内在的逻辑关系,也反映了监管理论的进步。随着商业银行风险管理理论和技术的进步,来自于监管当局的外部资本约束必须与商业银行风险管理实践结合才能确保资本监管的有效性。资本监管制度变迁方式逐步由危机推动型向技术进步诱致型转变。 展开更多
关键词 资本监管 监管资本 经济资本 资本套利 1998年资本协议 新资本协议
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反思当前应对金融危机政策的教训 被引量:1
13
作者 邵长毅 范瑾 邵丽 《中国发展观察》 2011年第12期48-49,共2页
2007年,发端于美国次级抵押贷款市场的信用违约,在一年多时间内演变为席卷全球金融市场的系统性危机。投资银行、商业银行、保险公司、对冲基金、国有房地产担保公司等各种类型的金融机构纷纷破产或被政府接管,并通过各种渠道影响到欧... 2007年,发端于美国次级抵押贷款市场的信用违约,在一年多时间内演变为席卷全球金融市场的系统性危机。投资银行、商业银行、保险公司、对冲基金、国有房地产担保公司等各种类型的金融机构纷纷破产或被政府接管,并通过各种渠道影响到欧、美、日实体经济,三大经济体从2008年下半年起集体陷入衰退。 展开更多
关键词 应对金融危机 政策 抵押贷款市场 全球金融市场 国有房地产 投资银行 商业银行 保险公司
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交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响 被引量:4
14
作者 王胜邦 《债券》 2014年第7期6-17,共12页
20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管理公司和安然的失败均与CCR管理不善密切相关。
关键词 资本计量 巴塞尔 净额结算 资本要求 长期资本 组合风险 非金融机构 风险因子 修订框架 大型金融机构
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从财富效应的角度反思亚洲金融危机——兼谈如何稳健发挥金融的核心作用 被引量:1
15
作者 邵长毅 赵锦辉 《中国发展观察》 2007年第7期52-54,共3页
1997年7月2日,以泰国央行宣布放弃实行美元联系汇率制度,而改行自由浮动汇率制度为起点,一场席卷整个东亚和东南亚地区的金融风波开始爆发。在这场被称为“二战结束以来亚洲最严重的危机”中,中国大陆得以幸免。10年过去了,市场环境发... 1997年7月2日,以泰国央行宣布放弃实行美元联系汇率制度,而改行自由浮动汇率制度为起点,一场席卷整个东亚和东南亚地区的金融风波开始爆发。在这场被称为“二战结束以来亚洲最严重的危机”中,中国大陆得以幸免。10年过去了,市场环境发生了根本变化,未来我们还会这样幸运吗?这需要在总结他们的教训中未雨绸缪。由此,本刊将陆续刊发一些专家的见解,以供参考。 展开更多
关键词 亚洲金融危机 财富效应 自由浮动汇率制度 稳健 联系汇率制度 东南亚地区 金融风波 中国大陆
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商业银行理财业务监管回顾、困境及建议 被引量:5
16
作者 杨硕 《债券》 2013年第4期18-24,共7页
本文梳理了我国商业银行个人理财业务相关法律规范,从法律规范、发展困境和市场监管三个层次,分析当前我国银行理财市场存在一些乱象的深层次原因。最后,从法律和市场定位、商业银行发展理念、相关专业人员的培育、合规文化建设和金融... 本文梳理了我国商业银行个人理财业务相关法律规范,从法律规范、发展困境和市场监管三个层次,分析当前我国银行理财市场存在一些乱象的深层次原因。最后,从法律和市场定位、商业银行发展理念、相关专业人员的培育、合规文化建设和金融消费者教育和保护等五大方面提出了一些具体建议。 展开更多
关键词 商业银行 理财 发展困境 金融监管
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中国银行业内部评级法建设之路 被引量:1
17
作者 罗平 《中国金融》 北大核心 2006年第20期56-57,共2页
关键词 中国银行业 内部评级法 银行风险管理 新资本协议 巴塞尔委员会 资本计量 资本充足率 资本监管
原文传递
巴塞尔Ⅲ之金融监理与规范分析 被引量:2
18
作者 甘煜 《金融会计》 2011年第5期8-11,共4页
本轮全球金融危机充分暴露了欧美国家金融机构的业务模式和发展战略方面的根本性缺陷,以及金融监管体系存在的重大制度性漏洞。危机以来,金融稳定理事会和巴塞尔委员会按照二十国集团领导人确定的方向,全面推进国际金融监管改革,力... 本轮全球金融危机充分暴露了欧美国家金融机构的业务模式和发展战略方面的根本性缺陷,以及金融监管体系存在的重大制度性漏洞。危机以来,金融稳定理事会和巴塞尔委员会按照二十国集团领导人确定的方向,全面推进国际金融监管改革,力图通过建立严格审慎的国际监管新标准,防止大规模的金融危机再次爆发。中国银行业监管部门作为金融稳定理事会和巴塞尔委员会的正式成员, 展开更多
关键词 巴塞尔委员会 金融监理 全球金融危机 金融监管体系 国际金融监管 金融稳定 中国银行业 业务模式
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打破新资本协议的神话
19
作者 王胜邦 罗平 《金融会计》 2004年第12期10-12,共3页
日前,普华永道(PRICEWATEPHOUSE)的三位研究人员(Chris Matten,Monika Mars,Peter Trolut)发表了题为"打破新资本协议的神话"(ExpIoding some of the myths around Basel ll)的研究报告。报告对近年来业内经常提及的新资本协... 日前,普华永道(PRICEWATEPHOUSE)的三位研究人员(Chris Matten,Monika Mars,Peter Trolut)发表了题为"打破新资本协议的神话"(ExpIoding some of the myths around Basel ll)的研究报告。报告对近年来业内经常提及的新资本协议代表先进风险管理水平、增强资本监管的风险敏感性、提高金融体系的稳健性等命题提出了质疑,认为发展中国家(特别是亚洲国家),应全面分析新资本协议带来的影响,对实施新资本协议持慎重态度。现刊出该报告译文,供业内参阅,以便多角度、全方位地审视新资本协议。 展开更多
关键词 新资本协议 资本监管 发展中国家 金融体系 亚洲国家 风险管理 普华永道 代表 审视 质疑
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商业银行交易业务审慎监管研究
20
作者 王胜邦 甘煜 《金融监管研究》 2014年第6期26-39,共14页
本轮金融危机充分揭示了交易业务的风险,因此,加强交易业务监管是后危机时期国际金融监管改革的重要课题之一。本文认为,交易业务风险不仅包括短期价格波动带来的市场风险,而且还包括与此相关的信用风险、操作风险和亲周期风险等。更值... 本轮金融危机充分揭示了交易业务的风险,因此,加强交易业务监管是后危机时期国际金融监管改革的重要课题之一。本文认为,交易业务风险不仅包括短期价格波动带来的市场风险,而且还包括与此相关的信用风险、操作风险和亲周期风险等。更值得关注的是,交易业务的快速发展和工具创新,扩大了金融体系的杠杆效应、复杂性和关联性,加剧了金融市场的波动度。危机以来,国际层面的交易业务监管改革主要集中在事前限制性措施和事后成本补偿性措施两个方面。国内监管当局应在更为宏观的框架内看待交易业务发展的影响,建立广覆盖、全流程的审慎交易业务监管规则,采取有效监管措施推动交易业务稳健发展,并尽可能降低交易业务快速扩张对商业银行经营模式、银行体系结构以及消费者利益可能带来的负面影响。 展开更多
关键词 交易业务 自营交易 交易对手信用风险 沃克尔规则 限制性措施 资本监管
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