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1
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基于EVT-Copula-CoVaR的石油市场对中国碳市场风险溢出效应研究 |
陈迪
胡海青
张欢
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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中国股市与房市间的双向风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型分析 |
肖强
陈立媛
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《山东财经大学学报》
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2025 |
0 |
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3
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全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 |
贾尚晖
陈薪卉
金佳宇
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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金融科技对金融机构的风险溢出效应——基于GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型的研究 |
熊彬
赵春
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《科技和产业》
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2021 |
2
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5
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基于EVT-Copula-CoVaR模型的“一带一路”沿线国家股市风险溢出效应研究 |
王皓晔
杨坤
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《金融发展研究》
北大核心
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2019 |
15
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6
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我国金融市场与房地产市场间风险传染效应测度——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR模型的分析 |
张永恒
胡娟
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《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》
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2024 |
0 |
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7
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系统性金融风险动态测度——基于动态CoVaR模型 |
何泽宇
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《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》
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2024 |
0 |
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8
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基于CoVaR对商业银行系统性风险的研究 |
李昀卓
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《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》
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2024 |
0 |
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9
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银行系统性风险度量——基于动态CoVaR方法的分析 |
高国华
潘英丽
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
157
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10
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中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究 |
沈悦
戴士伟
罗希
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
69
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11
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基于时变Copula-CoVaR商业银行系统性金融风险溢出分析 |
韩超
周兵
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《西南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2019 |
8
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12
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基于CoVaR动态模型的我国金融机构系统性风险分析 |
黄玮强
郭慧敏
庄新田
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
10
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13
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基于MSV与CoVaR模型的公司债市场与股票市场间风险溢出效应研究 |
曾志坚
张欣怡
左楠
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2019 |
6
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14
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基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术 |
王永巧
胡浩
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
5
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15
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基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究 |
林宇
李福兴
陈粘
汪巍
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2017 |
14
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16
|
中国金融业跨市场风险测度与分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 |
徐映梅
徐璐
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
17
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17
|
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究 |
王帅
李治章
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2019 |
9
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18
|
汇率与股市相关行业的风险溢出效应——基于静态与动态CoVaR的分析 |
尹海员
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《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
|
2017 |
7
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19
|
我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型 |
王培辉
尹成远
袁薇
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《南方金融》
北大核心
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2017 |
10
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20
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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型 |
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
7
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