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1
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由分数Brown运动驱动的EGARCH模型 |
王玮莹
韩月才
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法 |
王钰菲
黄辉
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《中国乡镇企业会计》
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2024 |
0 |
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3
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RGM-EGARCH模型及其对深圳股市的实证 |
耿立艳
马军海
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
1
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4
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基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测 |
苏小囡
张蕾
邢钰
徐鸣一
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《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测 |
姚萍
王杰
杨爱军
刘晓星
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
8
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6
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AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 |
华来庆
熊林平
孟虹
申广荣
赵胜荣
胡亚萍
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《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
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2006 |
3
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7
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开放式基金收益的EGARCH模型及其非对称性研究 |
徐占东
郭多祚
王欢
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2008 |
3
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8
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基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究 |
楼迎军
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2003 |
26
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9
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收益率非线性波动与反馈交易行为——基于EGARCH模型的实证检验及其对金融监管的启示 |
杨帆
熊海斌
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《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
4
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10
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EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用 |
郑尧天
杜子平
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《湖北民族学院学报（自然科学版）》
CAS
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2007 |
6
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11
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中国金融发展对宏观经济波动的平抑效应——基于EGARCH模型的经验分析 |
姚耀军
彭璐
曾小懿
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《江汉学术》
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2013 |
2
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12
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基于GARCH、EGARCH模型的LME镍期货价格波动集聚性实证分析 |
芦琳娜
黎铭
韩笑
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《国土资源科技管理》
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2016 |
2
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13
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基于EGARCH模型的远期开始期权定价 |
王献东
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
2
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14
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基于杠杆效应SV模型和EGARCH模型VaR的比较 |
赵世海
汤志明
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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15
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基于EGARCH模型的人民币汇率波动性研究 |
朱艳科
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《广西科学》
CAS
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2011 |
2
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16
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基于EGARCH模型的Var风险度量实证研究——以上海黄金交易所现货黄金(Au99.95)为例 |
李凤英
郭喜梅
严定琪
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《财会通讯（中）》
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2014 |
1
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17
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基于ARMA-EGARCH模型的国内股票有效需求量波动性研究 |
黄志刚
黄承
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《云南财经大学学报》
北大核心
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2009 |
1
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18
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基于EGARCH模型和Bootstrap方法的在险价值度量 |
冯烽
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《广西财经学院学报》
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2011 |
1
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19
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基于ARIMA和EGARCH模型的中国入境旅游收汇预测分析 |
尚林
秦伟良
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《统计教育》
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2007 |
3
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20
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基于GJR-EGARCH模型的人民币汇率非对称特征分析 |
孙颖
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《绍兴文理学院学报》
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2022 |
1
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