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考虑条件风险价值的交直流系统两阶段分布鲁棒低碳经济优化调度 被引量:3
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作者 曾子龙 李培强 +2 位作者 李勇 钟俊杰 曹一家 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期157-168,共12页
考虑到海上风电出力的随机性以及日益突出的生态环境问题,以含柔性直流输电技术(voltagesource converter high voltage direct current,VSC-HVDC)的交直流系统为研究对象,提出了考虑条件风险价值(conditional valueatrisk,CVaR)的两阶... 考虑到海上风电出力的随机性以及日益突出的生态环境问题,以含柔性直流输电技术(voltagesource converter high voltage direct current,VSC-HVDC)的交直流系统为研究对象,提出了考虑条件风险价值(conditional valueatrisk,CVaR)的两阶段分布鲁棒低碳经济优化模型,构建了基于Kullback-Leibler(KL)散度的概率分布模糊集,同时利用条件风险价值量化了极端场景下的尾部风险,使得模型能够同时考虑概率分布不确定性以及处于最坏概率分布中极端场景下的尾部损失;此外,将阶梯型碳交易机制并入所提分布鲁棒模型中,通过合理利用柔性资源和储能装置,增强系统运行的灵活性,在兼顾运行风险的前提下,降低碳排放量的目标。再者,为了提高计算效率,在列和约束生成算法(column-and-constraint generation method,C&CG)和Multi-cut Benders分解算法的基础上提出了双循环分解算法。最后,在基于改进的IEEE RTS 79测试系统中验证了所提模型及算法的有效性。 展开更多
关键词 低碳 阶梯型碳交易 条件风险价值 分布优化 交直流系统 列和约束生成算法
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现货市场环境下考虑条件风险价值的风电场最优售电模型
2
作者 尹立敏 向紫炜 +1 位作者 王艺博 王春鹏 《电气应用》 2024年第10期93-100,共8页
随着我国电力市场的逐步开放,风电产业进入市场成为必然的发展趋势,风电场的售电决策和风险评估是其适应市场的关键。为根据风电场在现货市场环境中对风险和收益的不同偏好,提出相应的售电决策,使得收益最大化和风险最小化。提出了一种... 随着我国电力市场的逐步开放,风电产业进入市场成为必然的发展趋势,风电场的售电决策和风险评估是其适应市场的关键。为根据风电场在现货市场环境中对风险和收益的不同偏好,提出相应的售电决策,使得收益最大化和风险最小化。提出了一种考虑条件风险价值的风电场最优售电双层优化模型。将风电场在现货市场中的报量和报价分别作为模型上下层的优化目标进行求解,考虑了预测偏差对售电计划的影响,并以偏差惩罚的形式并入目标函数,同时运用条件风险价值法来控制风电场出力的不确定性,得到风电场不同风险偏好下的报量报价曲线以及综合效用。最后,以某地区工程实际数据为例,利用所提模型就不同的风险系数和偏差价格系数对风电场在日前市场中的报量和报价进行了仿真,验证了所提模型的有效性与合理性。 展开更多
关键词 电力现货市场 风电场 售电模型 条件风险价值 双层优化
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计及风电条件风险价值的鲁棒柔性超前调度 被引量:4
3
作者 李飞 姚敏东 李靖 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期356-365,共10页
提出一种考虑大规模风电并网的超前优化调度方法,引入风电条件风险价值来评估风电消纳风险。建立基于鲁棒优化的柔性超前调度模型,以平衡运行成本与风电条件风险价值。根据该模型,对AGC机组的基点功率、参与因子、柔性容量进行协同优化... 提出一种考虑大规模风电并网的超前优化调度方法,引入风电条件风险价值来评估风电消纳风险。建立基于鲁棒优化的柔性超前调度模型,以平衡运行成本与风电条件风险价值。根据该模型,对AGC机组的基点功率、参与因子、柔性容量进行协同优化,还可得到各风电场输出功率的可容许区域。提出一种基于大M法和分解法的求解双线性规划模型的高效算法。所提模型及算法结合鲁棒优化与随机优化的优点,在保证计算效率的同时,可避免鲁棒优化的过度保守。仿真结果验证了所提模型及算法的有效性。 展开更多
关键词 电力系统 风电 条件风险价值 风险评估 优化 超前调度
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考虑风电不确定性的Φ-散度下基于条件风险价值的鲁棒动态经济调度 被引量:14
4
作者 郑义 白晓清 苏向阳 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期63-70,共8页
针对风电功率预测误差不确定背景下动态经济调度的发电风险费用,建立基于条件风险价值的动态经济调度风险费用鲁棒优化模型。在仅知风电功率预测误差情景的条件下,结合统计学理论,采用Φ-散度构建较高置信水平下的风电功率预测误差不确... 针对风电功率预测误差不确定背景下动态经济调度的发电风险费用,建立基于条件风险价值的动态经济调度风险费用鲁棒优化模型。在仅知风电功率预测误差情景的条件下,结合统计学理论,采用Φ-散度构建较高置信水平下的风电功率预测误差不确定概率的置信域;采用拉格朗日对偶理论,将动态经济调度风险费用鲁棒优化模型转化为可求解的数学模型。采用IEEE 30、IEEE 118节点和S-1047节点系统进行数值仿真,结果表明,所建模型能够有效地抑制风电功率预测误差不确定性对风险费用的影响。 展开更多
关键词 风电 风险费用 条件风险价值 Φ-散度 优化
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考虑可逆固体氧化物电池的虚拟电厂分布鲁棒优化运行
5
作者 王秋杰 冷子豪 +3 位作者 谭洪 翁汉琍 李振兴 陈涛 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第3期8-15,共8页
电-氢混合储能是建设新型电力系统的有效途径,传统电-氢转化方向单一,且未对电-氢转换中的热损失过程进行精确建模。为此,提出一种考虑可逆固体氧化物电池(RSOC)的虚拟电厂(VPP)分布鲁棒优化运行方法。根据Butler-Volmer方程和法拉第定... 电-氢混合储能是建设新型电力系统的有效途径,传统电-氢转化方向单一,且未对电-氢转换中的热损失过程进行精确建模。为此,提出一种考虑可逆固体氧化物电池(RSOC)的虚拟电厂(VPP)分布鲁棒优化运行方法。根据Butler-Volmer方程和法拉第定律,分析H2流量与RSOC电功率之间的关系,建立RSOC的2种工作模式的等效物理模型;以VPP运行总成本最小化为目标函数,采用条件风险价值(CVaR)衡量VPP运行的尾部风险,建立基于CVaR的VPP优化运行模型;通过Kullback-Leibler散度量化分布函数与参考分布之间的距离,建立风电出力和负荷波动的分布函数集合。通过算例仿真验证所提模型的经济性和有效性。 展开更多
关键词 虚拟电厂 电-氢转换 可逆固体氧化物电池 条件风险价值 分布优化
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考虑分布鲁棒条件风险价值的供电公司购电组合计划 被引量:4
6
作者 夏海杰 林士勇 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2016年第7期130-134,共5页
考虑多个电力市场售电价格概率分布存在不确定性,在确保供电公司购电损失的分布鲁棒条件风险价值均能满足要求的前提下,以供电公司期望收益最大化为目标,构建了多市场购电组合优化模型。以在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个不同... 考虑多个电力市场售电价格概率分布存在不确定性,在确保供电公司购电损失的分布鲁棒条件风险价值均能满足要求的前提下,以供电公司期望收益最大化为目标,构建了多市场购电组合优化模型。以在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个不同市场的购电组合为例,将上述模型转化为半定规划问题进行求解。分析结果表明:所提出的模型与求解办法为供电公司在多能量市场的购电决策提供了新方法。 展开更多
关键词 分布 条件风险价值 半定规划 购电组合
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考虑风险和碳交易机制的微电网分布鲁棒优化调度 被引量:2
7
作者 王继东 边翊楠 +1 位作者 许秋铭 孔祥玉 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期3477-3485,I0007,I0008,共11页
提高微电网风电的消纳能力是实现双碳目标的重要手段。该文构建了一种考虑极限场景和净负荷条件风险价值的微电网低碳分布鲁棒优化模型。首先,针对源-荷不确定性构造基于Wasserstein距离的概率分布模糊集,并考虑极限场景修正该模糊集,... 提高微电网风电的消纳能力是实现双碳目标的重要手段。该文构建了一种考虑极限场景和净负荷条件风险价值的微电网低碳分布鲁棒优化模型。首先,针对源-荷不确定性构造基于Wasserstein距离的概率分布模糊集,并考虑极限场景修正该模糊集,以提高模糊集的鲁棒性,减少场景数目,提高求解效率。其次,以包括供能成本、阶梯式碳交易成本和风险成本的微电网日运行成本最小为优化目标,建立分布鲁棒优化调度模型,并利用分段线性近似法和对偶理论将模型转换为线性规划问题求解。最后,通过算例仿真进行验证,结果表明,考虑极限场景的分布鲁棒优化方法具有较强的鲁棒性;引入阶梯式碳交易成本可以有效减少微电网的碳排放量,并提高风电的消纳能力;净负荷条件风险价值可以有效平衡微电网运行的经济性与风险性。 展开更多
关键词 极限场景 净负荷条件风险价值 阶梯式碳交易 分布优化 Wasserstein距离 不确定性
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考虑配电网全过程韧性提升的多类型韧性资源分布鲁棒机会约束规划
8
作者 程杉 冉涛 +4 位作者 喻磊 原吕泽芮 傅桐 徐其平 王海东 《电网技术》 北大核心 2025年第1期157-166,I0062-I0067,共16页
针对现有配电网韧性提升策略研究侧重于某一阶段、考虑韧性资源单一、刻画线路故障不确定性不全面等问题,提出了考虑配电网全过程韧性提升的多类型韧性资源分布鲁棒机会约束规划方法。首先,构建了基于Wasserstein距离的风场强度与线路... 针对现有配电网韧性提升策略研究侧重于某一阶段、考虑韧性资源单一、刻画线路故障不确定性不全面等问题,提出了考虑配电网全过程韧性提升的多类型韧性资源分布鲁棒机会约束规划方法。首先,构建了基于Wasserstein距离的风场强度与线路故障概率、风机出力阈值之间强耦合下的不确定性模糊集。其次,建立了基于极端灾害时序特性的“预防-应急-抢修”双层三阶段配电网分布鲁棒机会约束规划模型对多类型韧性资源进行联合部署、调度。然后,进一步对模型进行线性化处理,并基于条件风险价值理论(conditional value-at-risk,CVaR)和强对偶理论将所提分布鲁棒模型转化为混合整数二阶锥规划问题。最后,基于算例数字仿真验证了所提方法能够保障强不确定环境下配电网的韧性和供电可靠性。 展开更多
关键词 配电网规划 全过程韧性提升 分布机会约束 Wasserstein距离 条件风险价值理论
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基于条件风险价值的投资组合优化模型 被引量:8
9
作者 黄向阳 陈学华 杨辉耀 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用... 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异. 展开更多
关键词 MV VAR CVAR 有效前沿 投资组合 优化模型 条件风险价值 风险度量
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基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型 被引量:9
10
作者 刘燕武 张忠桢 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期444-450,共7页
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论... 为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。 展开更多
关键词 均值-方差模型 均值-条件风险价值模型 均值-方差-条件风险价值模型 重大损失风险
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考虑配电网灵活性不足风险的分布鲁棒低碳优化调度 被引量:2
11
作者 高万胜 蔺红 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第16期49-61,共13页
双碳目标下高占比可再生能源接入配电网,其不确定性导致配电网灵活性需求剧增。为提高配电网灵活运行能力,减少碳排放,提出考虑配电网灵活性不足风险的分布鲁棒低碳优化调度方法。首先,考虑智能储能软开关作为网络灵活性资源,以减少线... 双碳目标下高占比可再生能源接入配电网,其不确定性导致配电网灵活性需求剧增。为提高配电网灵活运行能力,减少碳排放,提出考虑配电网灵活性不足风险的分布鲁棒低碳优化调度方法。首先,考虑智能储能软开关作为网络灵活性资源,以减少线路阻塞并提高节点灵活性资源网络互济水平。引入功率传输分布因子表征灵活性供需在线路上的传输情况,提出资源灵活性裕度指标和线路容量裕度指标,评估配电网灵活性。其次,基于条件风险价值理论,推导出当资源-线路裕度不足时给配电网造成的灵活性不足风险。然后,考虑风光出力的不确定性与相关性,运用Frank-Copula函数生成风光出力场景,采用改进的KL散度构造概率分布模糊集。以综合运行成本最低为目标,建立分布鲁棒优化调度模型,采用列与约束生成算法求解。最后,通过算例验证表明,智能储能软开关的加入减少了线路阻塞的情况,所提方法能够减少配电网碳排放和灵活性不足风险。 展开更多
关键词 智能储能软开关 灵活性资源 条件风险价值 Frank-Copula函数 分布优化
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采用置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及算法 被引量:2
12
作者 李鹏飞 侯验秋 +3 位作者 邹佳芯 张舒捷 李湃 林济铿 《中国电力》 CSCD 北大核心 2020年第12期190-197,共8页
针对大规模风电并网所带来的电网运行调度的不确定性及运行风险,提出基于置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及求解算法。首先,提出一种新的风险测度—置信度风险测度(Riskα),对于既定置信度α及相应的风电功率预测区间,以弃风风险值与... 针对大规模风电并网所带来的电网运行调度的不确定性及运行风险,提出基于置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及求解算法。首先,提出一种新的风险测度—置信度风险测度(Riskα),对于既定置信度α及相应的风电功率预测区间,以弃风风险值与切负荷风险值的和构成置信度综合风险测度,以量化风电实际功率超出风电可接纳域的风险。在此基础上,以发电成本和置信度风险之和最小为优化目标,构建计及置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及分解求解算法,同时优化机组组合决策和风电可接纳域,使得所制定的发电计划方案实现经济性和运行风险之间的均衡。最后,通过算例证明算法的正确性及有效性。 展开更多
关键词 发电计划 风电 置信度风险测度 条件误差法 风电可接纳域
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基于模糊条件风险价值的水资源系统规划模型 被引量:2
13
作者 孔祥铭 郝振达 +1 位作者 曾雪婷 黄国和 《人民黄河》 CAS 北大核心 2016年第2期51-55,58,共6页
针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信... 针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信水平β下的系统收益和水资源分配量,使决策者可以根据风险偏好和可信度需求对配置方案进行调节;城市用水和农业用水的最优分配量对α和β的敏感度不高,但是工业用水的最优分配量会随着α或β的增大而减小。 展开更多
关键词 模糊条件风险价值 交互式两阶段随机规划模型 风险分析 不确定性 水资源
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均值—条件风险价值模型有效前沿分析——以含无风险资产和持有期为研究视角 被引量:3
14
作者 周圣 《西南交通大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2012年第3期122-126,共5页
从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型,用Lagrange乘子法对该模型求解,可得到:一定条件下,新模型的有效前沿与均值—方差模型有效前沿是一致的;且当借贷利率不同时,新模型的有效前沿可以根据组合预... 从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型,用Lagrange乘子法对该模型求解,可得到:一定条件下,新模型的有效前沿与均值—方差模型有效前沿是一致的;且当借贷利率不同时,新模型的有效前沿可以根据组合预期收益率与借贷利率的不同关系,由线段、双曲线以及射线三个部分组合而成。 展开更多
关键词 投资组合 条件风险价值 风险资产 有效前沿 均值—方差模型 均值—条件风险价值模型
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基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
15
作者 闫雪晨 李璐 王雅实 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期122-138,共17页
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离... 投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离为半径的球内,本文建立了一个基于扭曲风险度量的稳健投资组合策略模型,并将其转化为更简便的等价形式.此外,本文运用模拟和实证研究证明了该模型的有效性. 展开更多
关键词 扭曲风险度量 投资组合策略 模型 Wasserstein距离
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基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型
16
作者 刘燕武 张忠桢 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期127-128,共2页
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算... 文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。 展开更多
关键词 条件风险价值(CVaR) 最小方差 套期保值优化模型
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套期保值条件风险价值模型最优期货量的算法实现
17
作者 聂永红 林孝贵 廖珍 《中国经济与管理科学》 2009年第9期126-127,130,共3页
条件风险价值(CVaR)是指损失额超过VaR部分的期望损失值,它具有VaR模型的优点,同时在理论上又具有良好的性质,如具有次可加性、凸性等。在期货组合套期保值的决策中,以CVaR风险达到最小为优化目标,建立数学模型,并且在Matlab7.... 条件风险价值(CVaR)是指损失额超过VaR部分的期望损失值,它具有VaR模型的优点,同时在理论上又具有良好的性质,如具有次可加性、凸性等。在期货组合套期保值的决策中,以CVaR风险达到最小为优化目标,建立数学模型,并且在Matlab7.0下设计优化算法求解模型,得到CVaR风险最小的最优期货量。投资者可以使用这一算法得到的最优期货量设计套期保值策略,管理和控制现货交易的价格风险。 展开更多
关键词 期货套期保值 条件风险价值 模型 算法
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风险价值量测算──条件异方差模型在金融预警中的应用
18
作者 周爱民 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第1期20-24,共5页
风险价值量VAR(value at risk)的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的,特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求,各国金融机构... 风险价值量VAR(value at risk)的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的,特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求,各国金融机构开始逐渐将资产的风险监管系统建立在VAR方法的基础之上。本文使用广义的条件异方差GARCH模型构造VAR的计算与检验,不仅给出了GARCH在现代金融理论中的又一个应用,也为VAR的新计算方法探索了一条新路。 展开更多
关键词 风险价值 条件异方差 模型 检验 金融预警 金融风险
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基于GAN场景模拟与条件风险价值的独立型微网容量随机优化配置模型 被引量:42
19
作者 李康平 张展耀 +4 位作者 王飞 姜利辉 张晶晶 俞伊丽 米增强 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1717-1725,共9页
为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用... 为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用GAN模拟大量风光出力场景,再用K-medoids聚类进行消减得到若干典型场景;其次,以微网供电可靠性为约束,以经济性和可再生能源利用率为目标函数,通过CVaR度量因风光资源不确定性给微网系统带来的运行风险,并将其以平均风险损失的形式与目标函数相结合,构建微网电源容量随机优化配置模型;最后,采用电源损失风险和负荷风险损失指标对配置结果进行评价。仿真算例表明,相比于仅采用典型年风光资源数据进行配置的传统方法,文中提出的模型对于规划周期内可能出现的运行场景适应性更好。 展开更多
关键词 独立型微网 容量优化配置 生成对抗网络 条件风险价值 随机优化模型
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两级电力市场环境下考虑条件风险价值的新能源场站最优售电模型 被引量:4
20
作者 王天航 王艺博 +2 位作者 尹立敏 刘闯 蔡国伟 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期113-120,共8页
为充分发挥能源资源优化配置作用,我国正逐步建成“统一市场、两级运作”的两级电力市场。在两级电力市场建设初期,新能源场站参与省间电力现货交易的计划电力缺乏指导性是目前亟须研究的问题。对省间-省内两级电力市场的现行机制进行... 为充分发挥能源资源优化配置作用,我国正逐步建成“统一市场、两级运作”的两级电力市场。在两级电力市场建设初期,新能源场站参与省间电力现货交易的计划电力缺乏指导性是目前亟须研究的问题。对省间-省内两级电力市场的现行机制进行了深入研究,探讨了其运作框架。考虑省间电力现货交易与辅助服务市场的多时间、多空间耦合特性,构建了两级电力市场下新能源场站的售电决策双层优化模型,并基于条件风险价值法对下层模型进行转化,实现对新能源场站出力不确定性的控制。依托东北某省工程实际数据进行了算例分析,结果表明该模型能够在两级电力市场环境下提高新能源场站的市场收益。 展开更多
关键词 电力现货市场 辅助服务市场 新能源 条件风险价值 售电模型
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