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农业生产风险评估方法评述与比较 被引量:15
1
作者 赵思健 张峭 王克 《灾害学》 CSCD 2015年第3期131-139,共9页
农业生产风险评估是农业生产风险管理和农业保险费率厘定的前提和基础。从方法论的角度出发,对当前的农业生产风险评估方法和量度方法进行分类、评述与比较,旨在形成一套完整的农业生产风险评估方法体系。首先,从风险的构成要素入手将... 农业生产风险评估是农业生产风险管理和农业保险费率厘定的前提和基础。从方法论的角度出发,对当前的农业生产风险评估方法和量度方法进行分类、评述与比较,旨在形成一套完整的农业生产风险评估方法体系。首先,从风险的构成要素入手将风险评估方法分成基于风险因子、基于风险机理和基于风险损失三类;再者,对三类评估方法的一般范式、方法原理、模型技术及相关研究进行评述,并对常用的风险量度指标进行讨论;最后,对三类评估方法进行横向比较,评述它们各自的优缺点及适用范围。 展开更多
关键词 农业 生产风险 风险评估 风险因子 风险机理 风险损失 风险量度
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地质勘查风险与风险勘探投资 被引量:14
2
作者 董晓方 文志岳 《中国矿业》 北大核心 2000年第5期25-29,共5页
本文结合我国地质勘查经济体制改革 ,参考国外矿业公司对地勘项目的决策方法 ,论述了地质勘查风险与风险勘探投资的基本内涵。
关键词 风险 风险系数 期望值 风险量度 收益率 效益系数
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中国证券欺诈风险的度量及研究 被引量:2
3
作者 韩德宗 李玲 《浙江学刊》 CSSCI 2003年第3期138-144,共7页
本文以证券欺诈事件首次披露日为基准 ,研究了欺诈证券的市场风险及其度量。研究结果表明 :中国证券欺诈事件首次披露前后各一个月的平均异常收益率与零无显著差异 ,与国外欺诈案例通常得出的异常收益率显著为负值的结果不同 ;对估计期... 本文以证券欺诈事件首次披露日为基准 ,研究了欺诈证券的市场风险及其度量。研究结果表明 :中国证券欺诈事件首次披露前后各一个月的平均异常收益率与零无显著差异 ,与国外欺诈案例通常得出的异常收益率显著为负值的结果不同 ;对估计期和事件期风险系数的比较结果表明两者无显著差异。本文提出 :为了加强对证券欺诈行为及其风险的监管 ,应建立以审计为核心的事前监管体系、健全信息披露制度、完善民事诉讼和赔偿制度以及公司破产机制。 展开更多
关键词 中国 证券欺诈 市场风险 风险量度 异常收益率 风险系数 系统风险 事前监管体系 信息披露制度 破产机制
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基于t-copula的信用组合一致性风险度量 被引量:4
4
作者 刘久彪 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2011年第1期81-85,共5页
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性... 以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。 展开更多
关键词 信用组合 一致性风险量度 t-copula 预期短缺(ES)
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运用改进的粒度调节方法估计信用组合风险
5
作者 詹原瑞 韩铁 马珊珊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第2期33-35,共3页
文章在建立了信用风险单因素模型后,将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时,当信用组合内资产规模较小时,Gordy提出的粒度调节方法将会低估组合VaR,而高估一致性风险量度——预期短缺ES。文章利用Taylor展开式改进... 文章在建立了信用风险单因素模型后,将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时,当信用组合内资产规模较小时,Gordy提出的粒度调节方法将会低估组合VaR,而高估一致性风险量度——预期短缺ES。文章利用Taylor展开式改进的粒度调节方法,提高组合内资产规模较小时估计ES的准确性,模拟结果显示改进方法的有效性。 展开更多
关键词 粒度调节 信用组合 一致性风险量度
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多因素模型下的信用组合一致性风险度量
6
作者 詹原瑞 刘久彪 《预测》 CSSCI 2008年第5期64-68,共5页
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计... 在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。 展开更多
关键词 信用组合 一致性风险量度 拉普拉斯近似 预期短缺(ES)
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递阶双因素模型估计信用组合一致性风险
7
作者 詹原瑞 韩铁 马珊珊 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2008年第6期61-65,共5页
当信用组合内资产个数较少时,基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估,从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法,提高估计ES的准确性;并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函... 当信用组合内资产个数较少时,基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估,从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法,提高估计ES的准确性;并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函数,由此保证了组合不变性的条件,从而扩展单因素模型为递阶双因素模型,提高相关性估计准确性,解决了单因素模型高估经济资本的问题。模拟结果显示递阶双因素模型的优越性,特别是组合内资产规模较小时,改进的效果更明显。 展开更多
关键词 粒度调节 多因素模型 信用组合 一致性风险量度
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我行对信贷资产风险管理所作的尝试
8
作者 林振锋 王东辉 张基峰 《华北金融》 1997年第2期1+24-25,共3页
我国经过十几年的经济体制改革,促进了经济的快速增长,同时也使贷款企业的体制和银行管理体制发生了根本性的变化,这些变化要求我们必须重新构建新的资产风险管理体制,以适应市场经济的发展。信贷风险管理是一项系统工程,它主要是由审... 我国经过十几年的经济体制改革,促进了经济的快速增长,同时也使贷款企业的体制和银行管理体制发生了根本性的变化,这些变化要求我们必须重新构建新的资产风险管理体制,以适应市场经济的发展。信贷风险管理是一项系统工程,它主要是由审贷分离的信贷管理体制和风险度管理的信贷管理方法两大部分组成。其核心内容是“体制制约、风险量度、权限管理”。一、体制制约在高度集中的计划经济体制下,信贷风险管理主要是采取纵向、单轨制约体制。它是以“贷前调查、 展开更多
关键词 贷款风险 信贷风险管理 信贷资产风险 事实认定 风险度管理 管理方法 权限管理 贷款企业 风险管理体制 风险量度
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供电公司多能量市场最优购电组合的加权CVaR模型 被引量:17
9
作者 刘皓明 韩蜜蜜 +2 位作者 侯云鹤 陆娟娟 陈菁伟 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期133-138,共6页
输配分开电力市场环境下,市场电价具有随机变化的特性,为实现收益最大和风险最小,供电公司需要在多能量市场中合理分配购电电量,例如实时市场、收费协议市场以及期货合约市场等。条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)能够有效... 输配分开电力市场环境下,市场电价具有随机变化的特性,为实现收益最大和风险最小,供电公司需要在多能量市场中合理分配购电电量,例如实时市场、收费协议市场以及期货合约市场等。条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)能够有效衡量供电公司决策过程中的风险和收益,但只考虑单一分布特性的市场电价。基于市场电价存在多种分布特性,例如对数正态分布,提出了加权条件风险价值(weighted CVaR,WCVaR)方法,建立了供电公司WCVaR组合市场的购电策略优化模型,使得供电公司可以在电价呈现多种分布特性的情况下优化多能量市场购电电量,从而实现风险最小/收益最大,最后通过算例仿真验证了该模型的有效性。所提方法为供电公司在多能量市场中的购电决策和风险度量提供了新的思路。 展开更多
关键词 供电公司 购电组合 加权条件风险价值 电力市场 风险量度
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高压配电网负荷转供中的开关动作时序判定策略 被引量:11
10
作者 李红伟 刘宇陆 +2 位作者 金勇 陈文浩 向尧 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2018年第1期82-90,共9页
转供开关操作时序问题是对高压配电网负荷转供的进一步研究,对系统的可靠供电和系统安全具有切实影响。分析了各转供模式,并在开关操作原则的基础上提出了一种转供风险评估方法,由此建立了与传统旅行商问题中距离矩阵相类似的风险量度... 转供开关操作时序问题是对高压配电网负荷转供的进一步研究,对系统的可靠供电和系统安全具有切实影响。分析了各转供模式,并在开关操作原则的基础上提出了一种转供风险评估方法,由此建立了与传统旅行商问题中距离矩阵相类似的风险量度矩阵。在时序求解上,采用蚁群算法并结合求解对象的特点和要求对其进行了相应调整。采用某城市局部高压配电网负荷转供算例,求解得到了适用于不同情景的开关时序方案,通过与枚举法和经验法的对比,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 开关操作时序 负荷转供 风险评估 风险量度矩阵 蚁群算法
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SAS公司的Risk Dimensions软件
11
《统计教育》 1999年第4期45-45,共1页
SAS公司的RiskDimensions软件提供了一个端到端的风险管理解决方案,该方案覆盖了市场数据收集、进行复杂分析和数据探索以及高质量报表展现的全过程。风险?人们一般比较容易混淆“风险”这个词,“风险管理”和“信... SAS公司的RiskDimensions软件提供了一个端到端的风险管理解决方案,该方案覆盖了市场数据收集、进行复杂分析和数据探索以及高质量报表展现的全过程。风险?人们一般比较容易混淆“风险”这个词,“风险管理”和“信用风险”,一般有多种含义。在金融服... 展开更多
关键词 DIMENSION 数据仓库 风险管理 风险分析技术 风险量度 蒙特卡罗模拟 报表制作 数据探索 三维可视化 金融工具
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Frailty and cardiovascular disease: potential role of gait speed in surgical risk stratification in older adults 被引量:12
12
作者 Michael A. Chen 《Journal of Geriatric Cardiology》 SCIE CAS CSCD 2015年第1期44-56,共13页
Frailty is a state of late life decline and vulnerability, typified by physical weakness and decreased physiologic reserve. The epidemiology and pathophysiology of frailty share features with those of cardiovascular d... Frailty is a state of late life decline and vulnerability, typified by physical weakness and decreased physiologic reserve. The epidemiology and pathophysiology of frailty share features with those of cardiovascular disease. Gait speed can be used as a measure of frailty and is a powerful predictor of mortality. Advancing age is a potent risk factor for cardiovascular disease and has been associated with an increased risk of adverse outcomes. Older adults comprise approximately half of cardiac surgery patients, and account for nearly 80% of the major complications and deaths following surgery. The ability of traditional risk models to predict mortality and major morbidity in older patients being considered for cardiac surgery may improve if frailty, as measured by gait speed, is included in their assessment. It is possible that in the future frailty assessment may assist in choosing among therapies (e.g., surgical vs. percutaneous aortic valve replacement for patients with aortic stenosis). 展开更多
关键词 Cardiac surgery FRAILTY Gait speed Risk scores Risk stratification
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Patient and physician perception of natural orifice transluminal endoscopic appendectomy 被引量:2
13
作者 Tomas Hucl Adela Saglova +4 位作者 Marek Benes Matej Kocik Martin Oliverius Zdenek Valenta Julius Spicak 《World Journal of Gastroenterology》 SCIE CAS CSCD 2012年第15期1800-1805,共6页
AIM:To investigate perception of natural orifice transluminal endoscopic surgery(NOTES)as a potential technique for appendectomy.METHODS:One hundred patients undergoing endoscopy and 100 physicians were given a questi... AIM:To investigate perception of natural orifice transluminal endoscopic surgery(NOTES)as a potential technique for appendectomy.METHODS:One hundred patients undergoing endoscopy and 100 physicians were given a questionnaire describing in detail the techniques of NOTES and laparoscopic appendectomy.They were asked about the reasons for their preference,choice of orifice,and extent of complication risk they were willing to accept.RESULTS:Fifty patients(50%)and only 21 physicians(21%)preferred NOTES(P<0.001).Patients had previously heard of NOTES less frequently(7%vs73%,P<0.001)and had undergone endoscopy more frequently(88%vs 36%,P<0.001)than physicians.Absence of hernia was the most common reason for NOTES preference in physicians(80%vs 44%,P= 0.003),whereas reduced pain was the most common reason in patients(66%vs 52%).Physicians were more likely to refuse NOTES as a novel and unsure technique(P<0.001)and having an increased risk of infection(P<0.001).The preferred access site in both groups was colon followed by stomach,with vagina being rarely preferred.In multivariable modeling,those with high-school education[odds ratio(OR):2.68,95% confidence interval(CI):1.23-5.83]and prior colonoscopy(OR:2.10,95%CI:1.05-4.19)were more likely to prefer NOTES over laparoscopic appendectomy.There was a steep decline in NOTES preference with increased rate of procedural complications.Male patients were more likely to consent to their wives vaginal NOTES appendectomy than male physicians(P=0.02).CONCLUSION:The preference of NOTES for appendectomy was greater in patients than physicians and was related to reduced pain and absence of hernia rather than lack of scarring. 展开更多
关键词 Natural orifice transluminal endoscopic surgery Patient perception Physician perception APPENDECTOMY LAPAROSCOPY
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Dependence-Induced Risk: Security Metrics and Their Measurement Framework 被引量:2
14
作者 Liqiang Zhang Fei Yan +1 位作者 Bo Zhao Shouhuai Xu 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第11期119-128,共10页
Despite the tremendous effort made by industry and academia,we are still searching for metrics that can characterize Cyberspace and system security risks. In this paper,we study the class of security risks that are in... Despite the tremendous effort made by industry and academia,we are still searching for metrics that can characterize Cyberspace and system security risks. In this paper,we study the class of security risks that are inherent to the dependence structure in software with vulnerabilities and exhibit a "cascading" effect. We present a measurement framework for evaluating these metrics,and report a preliminary case study on evaluating the dependence-induced security risks in the Apache HTTP Server. The experiment results show that our framework can not only clearly analyze the root cause of the security risks but also quantitatively evaluate the attack consequence of the risks. 展开更多
关键词 Cyberspace security security metrics exploitability surface attack conse quence risk assessment
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Submarine Pipeline Routing Risk Quantitative Analysis
15
作者 徐慧 于莉 +1 位作者 胡云昌 王金英 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2004年第4期304-309,共6页
A new method for submarine pipeline routing risk quantitative analysis was provided, and the study was developed from qualitative analysis to quantitative analysis.The characteristics of the potential risk of the subm... A new method for submarine pipeline routing risk quantitative analysis was provided, and the study was developed from qualitative analysis to quantitative analysis.The characteristics of the potential risk of the submarine pipeline system were considered, and grey-mode identification theory was used. The study process was composed of three parts: establishing the indexes system of routing risk quantitative analysis, establishing the model of grey-mode identification for routing risk quantitative analysis, and establishing the standard of mode identification result. It is shown that this model can directly and concisely reflect the hazard degree of the routing through computing example, and prepares the routing selection for the future. 展开更多
关键词 routing risk quantitative analysis relational difference degree grey subordination degree grey-mode identification theory
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跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量
16
作者 詹原瑞 刘久彪 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期24-30,共7页
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,... 在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,得出了对于要求精度较高、资产数目较多的信用组合,基于鞍点近似方法计算一致性风险量度是信用风险管理的合适方法的结论. 展开更多
关键词 信用组合 一致性风险量度 鞍点近似 期望短缺(ES)
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Forecasting the Advertising investment Risk of Sporting Goods Based on Optimized Support Vector Machine
17
《International English Education Research》 2014年第10期11-13,共3页
Forecasting The Advertising investment risk of Sporting goods is very important which can provide the decision support for top manager. In this paper, we presented an optimized support vector machine (OSVM) to predi... Forecasting The Advertising investment risk of Sporting goods is very important which can provide the decision support for top manager. In this paper, we presented an optimized support vector machine (OSVM) to predict Advertising investment risk of Sporting goods. Experimental results show that the prediction accuracy improved by the proposed method. 展开更多
关键词 Advertising investment Risk Forecasting Support Vector Machine Paritcle Swarm Optimization Generalized Pattern Search.
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风险管理的实践与思考
18
作者 黄天友 李正兴 杨秋林 《中国城市金融》 北大核心 1996年第7期34-36,共3页
风险管理的实践与思考黄天友李正兴杨秋林工商银行自1994年开始实行资产负债比例管理以后,处于管理最低层次的地市级分行应如何进行具体操作?工商银行江西省上饶地区分行先后在德兴市支行和广丰县支行,对资产负债管理的核心——... 风险管理的实践与思考黄天友李正兴杨秋林工商银行自1994年开始实行资产负债比例管理以后,处于管理最低层次的地市级分行应如何进行具体操作?工商银行江西省上饶地区分行先后在德兴市支行和广丰县支行,对资产负债管理的核心——风险管理,进行了各具特色、各有侧重... 展开更多
关键词 风险管理 贷款风险 权限管理 审批权限 风险量度 呆帐准备金 风险度测评 外部环境 信贷部门 实践与思考
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Recent progress in random metric theory and its applications to conditional risk measures 被引量:18
19
作者 GUO TieXin 《Science China Mathematics》 SCIE 2011年第4期633-660,共28页
The purpose of this paper is to give a selective survey on recent progress in random metric theory and its applications to conditional risk measures.This paper includes eight sections.Section 1 is a longer introductio... The purpose of this paper is to give a selective survey on recent progress in random metric theory and its applications to conditional risk measures.This paper includes eight sections.Section 1 is a longer introduction,which gives a brief introduction to random metric theory,risk measures and conditional risk measures.Section 2 gives the central framework in random metric theory,topological structures,important examples,the notions of a random conjugate space and the Hahn-Banach theorems for random linear functionals.Section 3 gives several important representation theorems for random conjugate spaces.Section 4 gives characterizations for a complete random normed module to be random reflexive.Section 5 gives hyperplane separation theorems currently available in random locally convex modules.Section 6 gives the theory of random duality with respect to the locally L0-convex topology and in particular a characterization for a locally L0-convex module to be L0-pre-barreled.Section 7 gives some basic results on L0-convex analysis together with some applications to conditional risk measures.Finally,Section 8 is devoted to extensions of conditional convex risk measures,which shows that every representable L∞-type of conditional convex risk measure and every continuous Lp-type of convex conditional risk measure(1 ≤ p < +∞) can be extended to an L∞F(E)-type of σ,λ(L∞F(E),L1F(E))-lower semicontinuous conditional convex risk measure and an LpF(E)-type of T,λ-continuous conditional convex risk measure(1 ≤ p < +∞),respectively. 展开更多
关键词 random normed module random inner product module random locally convex module random conjugate space L0-convex analysis conditional risk measures
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The relations among the three kinds of conditional risk measures 被引量:7
20
作者 GUO TieXin ZHAO ShiEn ZENG XiaoLin 《Science China Mathematics》 SCIE 2014年第8期1753-1764,共12页
Let(Ω , E, P) be a probability space, F a sub-σ-algebra of E, L^p(E)(1 p +∞) the classical function space and LF^p(E) the L^0(F)-module generated by L^p(E), which can be made into a random normed modul... Let(Ω , E, P) be a probability space, F a sub-σ-algebra of E, L^p(E)(1 p +∞) the classical function space and LF^p(E) the L^0(F)-module generated by L^p(E), which can be made into a random normed module in a natural way. Up to the present time, there are three kinds of conditional risk measures, whose model spaces are L^∞(E), L^p(E)(1 p +∞) and LF^p(E)(1 p +∞) respectively, and a conditional convex dual representation theorem has been established for each kind. The purpose of this paper is to study the relations among the three kinds of conditional risk measures together with their representation theorems. We first establish the relation between L^p(E) and LF^p(E), namely LF^p(E) = Hcc(L^p(E)), which shows that LF^p(E)is exactly the countable concatenation hull of L^p(E). Based on the precise relation, we then prove that every L^0(F)-convex L^p(E)-conditional risk measure(1 p +∞) can be uniquely extended to an L^0(F)-convex LF^p(E)-conditional risk measure and that the dual representation theorem of the former can also be regarded as a special case of that of the latter, which shows that the study of L^p-conditional risk measures can be incorporated into that of LF^p(E)-conditional risk measures. In particular, in the process we find that combining the countable concatenation hull of a set and the local property of conditional risk measures is a very useful analytic skill that may considerably simplify and improve the study of L^0-convex conditional risk measures. 展开更多
关键词 random normed module countable concatenation property L^∞(E)-conditional risk measure L^p(E)-conditional risk measure(1≤ p +∞) LF^p(E)-conditional risk measure(1 ≤p≤ +∞) EXTENSION
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