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题名具有不对称风险交互效应的R&D项目组合选择方法
被引量：20
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作者
刘亚旭
汪应洛
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机构
西安交通大学管理学院
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出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2007年第2期18-21,共4页
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基金
国家自然基金资助项目(70602031)
陕西省软科学资助项目(2006KR71)
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文摘
研究具有不对称风险交互效应的R&D项目组合选择问题。通过风险关联度来刻画风险交互效应,给出了项目在组合中的风险计量方法,并建立了具有资源约束的双目标规划模型。设计了以最大化组合期望收益为主、最小化组合风险为辅的一种启发式算法。通过实验分析,指出了算法在运行时间与执行效果上的有效性。
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关键词
R&D项目组合
风险交互效应
风险关联度
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Keywords
R＆D Project Portfolio
Risk Interaction
Associative Risk Parameter
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分类号
O221
[理学—运筹学与控制论]
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题名实体行业进出口价格风险与金融体系风险交互溢出效应
被引量：3
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作者
苗文龙
张思宇
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机构
陕西师范大学国际商学院
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出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第3期66-80,共15页
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基金
国家社会科学基金后期重点项目(20FJYA002)。
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文摘
基于实体行业和金融体系的月频数据,从进出口价格视角计算二者间的风险交互溢出效应,并对比分析“钱荒”、“熔断机制”和中美贸易摩擦升级冲击下这一效应的变化情况。研究发现,实体行业间的风险溢出效应呈现不对称特征,机械行业进出口价格波动对电子行业的溢出效应远高于其反向溢出效应;金融体系内的风险溢出效应具有非对称特征,两两风险波动间的溢出效应存在显著差异;实体行业与金融体系间存在风险交互溢出效应,其中实体行业风险对金融体系风险,尤其是保险业风险的净溢出效应较强,而金融子行业风险易受到来自实体行业风险和行业性金融风险的溢出影响;在重大风险事件冲击下,实体行业与金融体系的风险交互溢出效应显著加强。通过刻画实体行业风险与行业性金融风险,对防范化解风险的跨行业传染、建立科学预警机制具有重要启示。
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关键词
实体行业
金融体系
风险交互溢出效应
重大风险事件
硅谷银行破产
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Keywords
real sector
financial system
risk interaction spillover effect
major risk events
bankrupt of Silicon Valley Bank
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名基于L-V生态模型的项目组合风险研究
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作者
杨菊欢
郑唯唯
王重阳
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第4期469-472,488,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71272049)
西安工程大学研究生创新基金(CX2015011)
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文摘
针对项目组合风险,构建了基于L-V生态模型的项目组合风险预测模型;探讨了两项目组合风险系统平衡点性态和稳定性条件,用专家评分法给出项目组合风险权重值,得到两项目组合风险值,分析了随时间变化,两项目组合风险变化趋势;用Matalb数学软件数值模拟算例,验证了该模型有效性.
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关键词
L-V生态模型
项目组合风险
风险交互效应
平衡点
稳定性
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Keywords
L-V ecological model
project portfolio risk
risk of interaction
balance point
stability
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分类号
Q332
[生物学—遗传学]
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