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关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究 被引量：1
1
作者 杨鹏 林祥 《重庆文理学院学报（自然科学版）》 2009年第3期5-8,共4页
研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现... 研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解给出了破产概率、破产前的盈余分布、破产时赤字分布的显示表达。 展开更多
关键词 多重门限分红策略 指数型积分方程 破产概率 破产前盈余分布 破产时赤字分布
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有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数 被引量：1
2
作者 黄光迪 张瑞芳 《甘肃科学学报》 2013年第1期144-147,共4页
对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb(u)满足的逐段积分—微分方程;在索赔额服从指数分布的情况下,求得Φb(u)满足的条件.
关键词 多重门限分红策略 期望折现罚金函数 Poisson风险模型 绝对破产时间
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常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题 被引量：7
3
作者 彭丹 侯振挺 刘再明 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期855-866,共12页
本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应... 本文考虑常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了此模型下Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分-微分方程及相应边界条件,相应地将其转化为Volterra型积分方程,最后给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率的解析表达式. 展开更多
关键词 绝对破产概率 利率 门限分红 积分-微分方程 Gerber-Shiu折现罚函数
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门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产 被引量：3
4
作者 孙景云 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期105-110,共6页
考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝... 考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。 展开更多
关键词 绝对破产 门限分红策略 积分-微分方程 绝对破产赤字
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