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重尾分布族及其关系图
被引量：
22
1
作者
陈琳
刘维奇
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期166-174,共9页
归纳了在文献中出现的重尾分布的概念和各类分布族,研究了重尾子族的特征及其相互关系,试图利用文图(Venn diagrams)直观给出重尾子族之间的关系.
关键词
重
尾
分布
重尾分布族
关系图
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职称材料
关于次指数族的两个性质
被引量：
1
2
作者
周道华
吴四才
《咸宁学院学报》
2005年第6期21-23,共3页
研究了次指数族的两个非常重要的性质,即可积尾性质和尾等价性质．
关键词
尾
分布
尾
等价
重尾分布族
轻
尾
分布
族
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职称材料
Marshall-Olkin扩展重尾分布的刻画
3
作者
常帅
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第2期229-234,共6页
利用Marshall-Olkin提出构造分布的方法,以重尾分布F作为基础,提出了Marshall-Olkin扩展重尾分布G,根据常见重尾分布子族的定义及其等价关系,分析了F与G的相关性质,对于重尾分布族,G具有封闭性,尾等价性,同时在连续型分布情形下,讨论了F...
利用Marshall-Olkin提出构造分布的方法,以重尾分布F作为基础,提出了Marshall-Olkin扩展重尾分布G,根据常见重尾分布子族的定义及其等价关系,分析了F与G的相关性质,对于重尾分布族,G具有封闭性,尾等价性,同时在连续型分布情形下,讨论了F与G的密度函数之间及风险率函数之间的关系.最后,将Marshall-Olkin扩展重尾分布应用于实际数据中,并在拟合数据方面与原分布进行比较,表明扩展分布要优于原分布.
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关键词
Marshall-Olkin扩展
分布
重尾分布族
封闭性
尾
等价性
原文传递
相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质
被引量：
2
4
作者
肖鸿民
刘爱玲
何艳
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期696-700,705,共6页
研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时...
研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.该结论的有效性由相应的数值模拟进行了很好地验证,为保险公司的投资提供了一种思路.
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关键词
延迟风险模型
负相依
重尾分布族
几何布朗运动
有限时间破产概率
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职称材料
题名
重尾分布族及其关系图
被引量：
22
1
作者
陈琳
刘维奇
机构
山西大学数学科学学院
山西大学工程学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期166-174,共9页
基金
山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
文摘
归纳了在文献中出现的重尾分布的概念和各类分布族,研究了重尾子族的特征及其相互关系,试图利用文图(Venn diagrams)直观给出重尾子族之间的关系.
关键词
重
尾
分布
重尾分布族
关系图
Keywords
heavy-tailed distribution
class of heavy-tailed distribution
Venn diagram of relations
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于次指数族的两个性质
被引量：
1
2
作者
周道华
吴四才
机构
张公中学
鄂南高中
出处
《咸宁学院学报》
2005年第6期21-23,共3页
文摘
研究了次指数族的两个非常重要的性质,即可积尾性质和尾等价性质．
关键词
尾
分布
尾
等价
重尾分布族
轻
尾
分布
族
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
Marshall-Olkin扩展重尾分布的刻画
3
作者
常帅
机构
太原师范学院数学系
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第2期229-234,共6页
基金
山西省回国留学人员科研资助项目(2017-104).
文摘
利用Marshall-Olkin提出构造分布的方法,以重尾分布F作为基础,提出了Marshall-Olkin扩展重尾分布G,根据常见重尾分布子族的定义及其等价关系,分析了F与G的相关性质,对于重尾分布族,G具有封闭性,尾等价性,同时在连续型分布情形下,讨论了F与G的密度函数之间及风险率函数之间的关系.最后,将Marshall-Olkin扩展重尾分布应用于实际数据中,并在拟合数据方面与原分布进行比较,表明扩展分布要优于原分布.
关键词
Marshall-Olkin扩展
分布
重尾分布族
封闭性
尾
等价性
Keywords
marshall-olkin extended distribution
classes of heavy-tailed distribution
closure
tail equivalence
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质
被引量：
2
4
作者
肖鸿民
刘爱玲
何艳
机构
西北师范大学数学与统计学院
出处
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期696-700,705,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71261023)
文摘
研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.该结论的有效性由相应的数值模拟进行了很好地验证,为保险公司的投资提供了一种思路.
关键词
延迟风险模型
负相依
重尾分布族
几何布朗运动
有限时间破产概率
Keywords
delayed risk model
negatively dependent
heavy-tailed distributions
geometric Brownianmotion
finite-time ruin probability
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重尾分布族及其关系图
陈琳
刘维奇
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009
22
在线阅读
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职称材料
2
关于次指数族的两个性质
周道华
吴四才
《咸宁学院学报》
2005
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
Marshall-Olkin扩展重尾分布的刻画
常帅
《数学的实践与认识》
北大核心
2020
0
原文传递
4
相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质
肖鸿民
刘爱玲
何艳
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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