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相依时序逐日盯市条件尾期望的经验估计
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作者 陈皓钰 彭作祥 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第5期30-36,共7页
Chen等提出了逐日盯市在险价值,并在严平稳ρ混合相依情形下,证明了其经验估计量的大样本性质.基于逐日盯市在险价值,定义了逐日盯市条件尾期望,并在时序满足严平稳强混合条件时,分别证明了经验估计量的强相合性及渐近正态性.
关键词 逐日盯市条件尾期望 强相合性 渐近正态性 经验估计 强混合
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