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不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率 被引量：18
1
作者 翟海杰 李序颖 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页
为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述B... 为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BD I波动率时,采用服从t分布的GARCH(1,2)模型,更能反映BD I收益率序列的尖峰厚尾性;在描述BD I波动率的杠杆效应时,采用正态分布假设下的TGRACH(1,2)对其进行描述更合适. 展开更多
关键词 波罗的海干散货运价指数 ADF检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M
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波罗的海干散货运价指数预测及实证分析 被引量：13
2
作者 杜昭玺 李阳 靳志宏 《大连海事大学学报（社会科学版）》 2009年第1期77-80,共4页
以波罗的海干散货运价指数(BDI)为研究对象,以其月度平均值为单位,分析BDI的季节性与周期性波动规律。通过分析其长期趋势性因素的波动规律,发现BDI的长期波动规律符合生长曲线模型。借助于ADF检验,建立ARMA模型。实证分析结果表明,该... 以波罗的海干散货运价指数(BDI)为研究对象,以其月度平均值为单位,分析BDI的季节性与周期性波动规律。通过分析其长期趋势性因素的波动规律,发现BDI的长期波动规律符合生长曲线模型。借助于ADF检验,建立ARMA模型。实证分析结果表明,该模型可用于BDI的短期预测。 展开更多
关键词 波罗的海干散货运价指数 季节性因素 周期性因素 长期趋势 ARMA模型
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波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究 被引量：3
3
作者 林国龙 韩军 叶善椿 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期122-126,共5页
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关... 本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。 展开更多
关键词 上海证券综合指数 波罗的海干散货指数 JOHANSEN协整检验 GRANGER因果关系检验
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波罗的海干散货运价指数预测模型分析 被引量：7
4
作者 刘晶 卢春霞 《航海技术》 2008年第5期18-22,共5页
2007年国际干散货运输市场呈现出一片火爆的景象,波罗的海干散货运价指数比去年上升了1倍还多。海运市场如此火爆的原因是什么呢?本文首先从传统海运经济学角度,找出影响运价指数的可能因素,用计量经济学方法对影响因素进行分析。在发... 2007年国际干散货运输市场呈现出一片火爆的景象,波罗的海干散货运价指数比去年上升了1倍还多。海运市场如此火爆的原因是什么呢?本文首先从传统海运经济学角度,找出影响运价指数的可能因素,用计量经济学方法对影响因素进行分析。在发现上述影响因素无法通过检验之后,通过结合FFA市场,找出影响近年来海运运价的真正原因,并用EVIEWS软件进行拟合分析。参数估计具备较好回归拟合度和预测精度,能够很好地解释近年来海运市场异常的原因。 展开更多
关键词 波罗的海干散货运价指数 FFA 建模
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波罗的海干散货运价指数的走势及其分析 被引量：1
5
作者 林文勇 王祥涛 《集美大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第4期338-342,共5页
以近20年来波罗的海干散货运价指数的演变为主线,探讨世界经济增长率、国际贸易与国际航运市场的相互关系和国际航运市场的变化规律,分析了世界和部分国家和地区的经济增长率与世界贸易的增长趋势,并在此基础上预测国际航运市场的未来走向.
关键词 国际航运市场 波罗的海 干散货运价指数 运力 未来走向
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金融危机前后波罗的海干散货运价指数影响因素相关性分析 被引量：4
6
作者 廖昆 林国龙 +1 位作者 杨开培 葛学平 《水运管理》 2011年第1期22-24,共3页
选取2000—2010年干散货航运市场的相关统计数据,利用SPSS软件对金融危机前后干散货运输市场供给、需求、成本等因素与波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)的相关性进行研究。结果表明:金融危机之前,干散货运输市场供给、需... 选取2000—2010年干散货航运市场的相关统计数据,利用SPSS软件对金融危机前后干散货运输市场供给、需求、成本等因素与波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)的相关性进行研究。结果表明:金融危机之前,干散货运输市场供给、需求和成本等因素与BDI的相关性较为显著;金融危机之后与BDI的相关性不明显。 展开更多
关键词 波罗的海干散货运价指数 相关性分析 金融危机
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波罗的海干散货运价指数波动性研究 被引量：1
7
作者 何应杰 宫晓婞 吕靖 《中国水运》 2010年第7期10-11,共2页
引言波罗的海国际干散货运价指数是干散货运费率的晴雨表，其走势反映了国际干散货的市场状况，一直受到从业者和学者的普遍关注。国际干散货运价指数的波动性一直都是国际于散货市场研究的焦点。一方面，波动性与干散货市场的不确定性... 引言波罗的海国际干散货运价指数是干散货运费率的晴雨表，其走势反映了国际干散货的市场状况，一直受到从业者和学者的普遍关注。国际干散货运价指数的波动性一直都是国际于散货市场研究的焦点。一方面，波动性与干散货市场的不确定性和风险密切相关，这对于企业进行风险管理、投资和决策都具有很重要的意义。另一方面，波动是资产定价的一个极其关键的变量。因此，研究波罗的海国际干散货运价指数的波动性有很重要的意义。 展开更多
关键词 干散货市场 运价指数 波罗的海 波动性 市场状况 风险管理 不确定性 国际
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基于VAR模型的波罗的海干散货指数影响因素分析 被引量：1
8
作者 方贵雯 《水运管理》 2020年第11期34-38,共5页
为分析各种因素对波罗的海干散货指数(BDI)波动的影响程度,基于2009―2019年的月度数据,以BDI为研究对象,选取国际原油价格、全球干散货贸易量、全球干散货船舶运力等3个指标,通过灰色关联分析对各因素的影响程度进行排序并建立VAR模型... 为分析各种因素对波罗的海干散货指数(BDI)波动的影响程度,基于2009―2019年的月度数据,以BDI为研究对象,选取国际原油价格、全球干散货贸易量、全球干散货船舶运力等3个指标,通过灰色关联分析对各因素的影响程度进行排序并建立VAR模型,采用格兰杰(Granger)因果关系检验、脉冲响应、方差分解分析出各因素与BDI间的因果关系及影响程度。结果表明,全球干散货贸易量与BDI的关联程度最高,国际原油价格和全球干散货船舶运力(航运供给)对BDI的影响很小。 展开更多
关键词 波罗的海干散货指数(bdi) 干散货航运 灰色关联分析 VAR模型
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波罗的海干散货运价指数影响因素分析 被引量：1
9
作者 陈里娜 《水运管理》 2019年第5期34-37,共4页
为厘清波罗的海干散货运价指数(BDI)影响因素间的相互关系,基于现有研究理论,将航运供需关系、世界经济、燃油费用、船舶投资、造船厂的产能利用率及压港等因素量化引入BDI的计量经济学模型中,构建BDI的双对数回归模型。结果表明:航运... 为厘清波罗的海干散货运价指数(BDI)影响因素间的相互关系,基于现有研究理论,将航运供需关系、世界经济、燃油费用、船舶投资、造船厂的产能利用率及压港等因素量化引入BDI的计量经济学模型中,构建BDI的双对数回归模型。结果表明:航运市场的干散货贸易量对BDI的影响远大于运力供给;二手船与新造船的价格比值可以作为新造船投资决策的依据,且与BDI呈正相关;造船厂的产能利用率与BDI存在负相关性;燃油价格并不影响BDI的波动。研究BDI的影响因素有利于探究国际航运市场的作用机制,有助于航运企业制定恰当的运营决策,有效地规避可能的营运风险。 展开更多
关键词 干散货航运市场 波罗的海干散货运价指数(bdi) 船舶投资 造船厂产能利用率 压港
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波罗的海干散货指数的简单预测方法 被引量：2
10
作者 周华明 《世界海运》 2007年第4期3-4,共2页
波罗的海干散货指数(BDI)被公认为国际干散货市场的晴雨表,预测BDI十分困难,也十分重要。着重介绍几种简单实用的数值拟合方法,并建立BDI预测模型,为航运管理人员提供参考。
关键词 航运市场 波罗的海干散货指数 预测方法
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波罗的海干散货指数连续5周录得上涨
11
作者 无 《现代矿业》 CAS 2021年第1期254-254,共1页
波罗的海干散货运价指数周五回落,但因海岬型船运板块整体走强,该指数上周涨幅仍超9%。波罗的海干散货指数周五下跌38点或2.1%,至1754点,本周累涨9.2%,在过去的八周中,该指数在7周中录得上涨。
关键词 波罗的海干散货运价指数 波罗的海干散货指数 海岬型船 上涨 下跌 涨幅
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近20年波罗的海干散货指数与世界经济增长率相关性分析
12
作者 李清林 《水运管理》 2018年第4期1-2,13,共3页
为寻找干散货运输市场长期低迷的原因,回顾近20年来波罗的海干散货指数(BDI)涨跌趋势,分析BDI与世界经济增长率的相关性,得出两者相关度下降的结论,并分析两者相关度下降的原因:经济衰退造成货运量需求不足,导致运力过剩;经济刺激计划... 为寻找干散货运输市场长期低迷的原因,回顾近20年来波罗的海干散货指数(BDI)涨跌趋势,分析BDI与世界经济增长率的相关性,得出两者相关度下降的结论,并分析两者相关度下降的原因:经济衰退造成货运量需求不足,导致运力过剩;经济刺激计划加剧航运市场的运力过剩;船舶融资租赁业务的发展加剧航运市场的运力过剩;船舶大型化造成BDI持续低迷。 展开更多
关键词 波罗的海干散货指数(bdi) 世界经济增长率 相关系数
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基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测
13
作者 沙蔚婷 《水运管理》 2015年第1期11-13,35,共4页
研究波罗的海干散货运价指数(BDI),对其日收益率序列建立模型,并比较不同分布的各模型优劣。结果表明,基于不同分布的GARCH模型对BDI的静态预测误差均很小,利用GARCH模型对短期运价波动的预测精度较高。
关键词 波罗的海干散货运价指数(bdi) GARCH模型 静态预测
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2018年11月波罗的海干散货运价指数回顾
14
《海运纵览》 2018年第11期4-6,共3页
2018年11月30日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1231点(图1),1-11月最小值948点,最大值1774点,中位数1356.50点,平均值1353.82点。
关键词 运价指数 波罗的海 干散货 bdi 最小值 最大值 中位数 平均值
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2018年3月波罗的海干散货运价指数回顾
15
《海运纵览》 2018年第3期4-6,共3页
2018年03月29日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1055点(图1),1-3月最小值1055点,最大值1395点,中位数1164点,平均值1175.48点。
关键词 运价指数 波罗的海 干散货 bdi 最小值 最大值 中位数 平均值
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2018年10月波罗的海干散货运价指数回顾
16
《海运纵览》 2018年第10期3-5,共3页
2018年10月31日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1490点(图1),1-10月最小值948点,最大值1774点,中位数1374点,平均值1370.62点。
关键词 运价指数 波罗的海 干散货 bdi 最小值 最大值 中位数 平均值
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2018年波罗的海干散货运价指数回顾
17
作者 wind 《海运纵览》 2018年第12期4-6,共3页
2018年12月24日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1271点(图1),全年最小值948点,最大值1774点,中位数1356.50点(相比2017年中位数1134点,上涨19.6%),平均值1352.63点(相比2017年平均值1145.23点上涨18.1%)。2018年12月24日,波罗的海巴... 2018年12月24日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1271点(图1),全年最小值948点,最大值1774点,中位数1356.50点(相比2017年中位数1134点,上涨19.6%),平均值1352.63点(相比2017年平均值1145.23点上涨18.1%)。2018年12月24日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1421点(图2),全年最小值1149点,最大值1796点,中位数1465点(相比2017年中位数1211点,上涨20.97%),平均值1453.09点(相比2017年平均值1217.43点上涨19.3%)。 展开更多
关键词 波罗的海 运价指数 干散货 中位数 平均值 巴拿马型 最小值 最大值
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2018年4月波罗的海干散货运价指数回顾
18
作者 国际海事信息网 《海运纵览》 2018年第4期5-7,共3页
2018年04月30日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于13415点(图1),1-4月最小值938点,最大值1395点,中位数1152点,平均值1164.25点。2018年04月30日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1276点(图2),1-4月最小值1228点,最大值1624点,中位数1... 2018年04月30日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于13415点(图1),1-4月最小值938点,最大值1395点,中位数1152点,平均值1164.25点。2018年04月30日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1276点(图2),1-4月最小值1228点,最大值1624点,中位数1371点,平均值1409.14点。 展开更多
关键词 波罗的海 运价指数 干散货 巴拿马型 最小值 最大值 中位数 平均值
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2018年6月波罗的海干散货运价指数回顾
19
作者 国际海事信息网 《海运纵览》 2018年第6期3-5,共3页
2018年06月29日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1385点(图1),1-6月最小值948点,最大值1476点,中位数1196点,平均值1217.38点。2018年06月29日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1336点(图2),1-6月最小值1149点,最大值1624点,中位数1... 2018年06月29日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1385点(图1),1-6月最小值948点,最大值1476点,中位数1196点,平均值1217.38点。2018年06月29日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1336点(图2),1-6月最小值1149点,最大值1624点,中位数1340点,平均值1373.25点。 展开更多
关键词 波罗的海 运价指数 干散货 巴拿马型 最小值 最大值 中位数 平均值
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2018年9月波罗的海干散货运价指数回顾
20
作者 国际海事信息网 《海运纵览》 2018年第9期3-5,共3页
2018年09月28日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1540点(图1),1-9月最小值948点,最大值1774点,中位数1341点,平均值1349.43点。2018年09月28日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1695点(图2),1-9月最小值1149点,最大值1695点,中位数1... 2018年09月28日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1540点(图1),1-9月最小值948点,最大值1774点,中位数1341点,平均值1349.43点。2018年09月28日,波罗的海巴拿马型运费指数(BPI)收于1695点(图2),1-9月最小值1149点,最大值1695点,中位数1411点,平均值1420.31点。 展开更多
关键词 波罗的海 运价指数 干散货 巴拿马型 最小值 最大值 中位数 平均值
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