期刊文献+
共找到200篇文章
< 1 2 10 >
每页显示 20 50 100
老年椎基底动脉供血不足患者血脂水平与血管波动指数的相关性研究
1
作者 马丽霞 宋卫东 +1 位作者 王春英 马嘉伟 《中国医学装备》 2014年第B08期317-318,共2页
目的:通过检测不同性别的老年椎基底动脉供血不足患者血清中血脂水平与血管波动指数特点,分析二者的相关性及与患者性别的关系。方法:收集71例老年椎基底动脉供血不足患者及50例健康对照者外周血,检测血脂水平,采用多普勒超声检查计算... 目的:通过检测不同性别的老年椎基底动脉供血不足患者血清中血脂水平与血管波动指数特点,分析二者的相关性及与患者性别的关系。方法:收集71例老年椎基底动脉供血不足患者及50例健康对照者外周血,检测血脂水平,采用多普勒超声检查计算出血管波动指数,随后对比分析不同性别间血脂与血管波动指数的差异及二者的相关性。结果:老年椎基底动脉供血不足患者的三酰甘油、总胆固醇的水平显著升高,但在不同性别的患者中二者无明显差异(P>0.05),而血管波动指数在健康对照与老年患者间、不同性别的患者间均无显著的差异。三酰甘油、总胆固醇的水平与血管波动指数呈现正相关性(r=0.34,P=0.029;r=0.56,P=0.017);结论:本研究发现在老年椎基底供血不足患者中血脂水平在不同性别的患者中无明显差异,且血管波动指数与患者血脂水平密切相关,但对于其中的具体生物学机制有待进一步探讨。 展开更多
关键词 老年椎基底动脉供血不足 血脂水平 血管波动指数
在线阅读 下载PDF
国内资本市场的风险联动性分析——基于混频数据动态相关和波动溢出指数模型
2
作者 李荣富 张鹏程 《池州学院学报》 2024年第3期80-85,共6页
选取2005年4月8日-2023年6月30日上海证券综合指数、深证成份指数、沪深300指数的日内价格数据,以国内资本市场三大指数的高频率日收益率及其低频率月度已实现波动率为分析变量,运用DCC-MIDAS和波动率溢出指数模型,从长短期波动率分解... 选取2005年4月8日-2023年6月30日上海证券综合指数、深证成份指数、沪深300指数的日内价格数据,以国内资本市场三大指数的高频率日收益率及其低频率月度已实现波动率为分析变量,运用DCC-MIDAS和波动率溢出指数模型,从长短期波动率分解、动态相关性和波动溢出效应等三个维度估计并分析国内资本市场风险联动性的数量特征,表现为国内资本市场在样本期间波动风险的联动性具有相互关联性的常态化特征,得出国内资本市场在样本期内短期波动风险高度显著,而其长期波动风险不显著;国内资本市场在短期和长期均具有动态相关性;国内资本市场金融风险容易传染,市场内部金融风险传染的方向和强度具有动态性,并识别出金融风险的主要传播源为沪深300;提出了宏观主体和微观主体形成合力共同促进资本市场和实体经济的繁荣和稳定,实现经济和金融高质量发展的建议。 展开更多
关键词 DCC-MIDAS 风险联动性 波动溢出指数 高频数据
在线阅读 下载PDF
妊娠高血压综合征的预测与子宫动脉血流波动指数的关系 被引量:3
3
作者 王海艳 《临床医学》 CAS 2017年第4期89-90,共2页
目的探讨妊娠高血压综合征(以下简称妊高征)的预测与子宫动脉血流波动指数的关系,妊娠中期行彩色多普勒超声检测子宫动脉血流波动指数(PI)的变化是否可以预测妊高征的发生,以便及早、准确地发现并预防妊高征。方法回顾性分析行建档产检... 目的探讨妊娠高血压综合征(以下简称妊高征)的预测与子宫动脉血流波动指数的关系,妊娠中期行彩色多普勒超声检测子宫动脉血流波动指数(PI)的变化是否可以预测妊高征的发生,以便及早、准确地发现并预防妊高征。方法回顾性分析行建档产检并分娩的孕妇500例的临床资料,根据妊娠经过及妊娠结局,选定其中妊娠中期(孕20~28周)接受产前超声检查且检测子宫动脉血流波动指数并发生妊娠期高血压疾病且无其他合并症的孕妇70例(观察组),选择同期无任何妊娠合并症的正常孕妇180例(正常组)。观察两组孕妇相同孕周的子宫动脉搏动指数(PI),预测妊娠期高血压疾病的发生。结果观察组同期与正常组比较,双侧子宫动脉血流波动指数均明显增高(P<0.05或P<0.01)。结论随着孕周的进展,正常孕妇子宫动脉血流波动指数逐渐减低,妊娠期高血压疾病的子宫动脉血流波动指数逐渐升高。采用彩色多普勒超声检测子宫动脉血流波动指数预测妊娠期高血压疾病的发生敏感度较高。 展开更多
关键词 妊娠期高血压疾病 预测 子宫动脉血流波动指数
原文传递
腹部手术围手术期胰岛素抵抗指数波动与预后的关系 被引量:5
4
作者 刘少杰 朱宣进 +1 位作者 刘杰 刘建伟 《广东医学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第14期2213-2215,共3页
目的研究腹部手术围手术期胰岛素抵抗指数波动大小与预后关系。方法对36例在普外科行腹部中大型开腹手术的患者,根据胰岛素抵抗指数波动大小分组[指数波动小组(S组),指数波动大组(L组)]对比观察,收集临床资料进行分析和总结。结果两组... 目的研究腹部手术围手术期胰岛素抵抗指数波动大小与预后关系。方法对36例在普外科行腹部中大型开腹手术的患者,根据胰岛素抵抗指数波动大小分组[指数波动小组(S组),指数波动大组(L组)]对比观察,收集临床资料进行分析和总结。结果两组手术侵袭度评分(OSS评分)、手术时间、手术失血量、手术切口长度等差异有统计学意义(P<0.05);S组较L组术后并发症发生率更低(P<0.05);以胰岛素指数波动大小为应变量,术前及手术相关因素为自变量行logistic回归分析,仅有术中的OSS评分和术中出血量进入回归方程。以术后是否发生并发症为应变量,术前及手术相关因素为自变量行logistic回归分析,术前生理学评分及胰岛素抵抗指数波动状态进入回归方程。结论腹部开放手术后胰岛素抵抗指数波动较大是术后并发症发生的主要危险因素之一,其指数波动大小主要与手术侵袭度及术中出血量有关。 展开更多
关键词 围手术期 胰岛素抵抗指数波动 腹部大手术 并发症
在线阅读 下载PDF
基于波动率指数的期权对冲策略研究 被引量:3
5
作者 赵建 薛奕达 《河北工业科技》 CAS 2009年第6期513-518,共6页
波动率指数反映了期权投资者对未来市场波动性的预期,被用作衡量市场风险的重要依据。试图应用波动率指数来构建一种风险收益特性类似于债券的期权投资策略,即寻找市场中隐含波动率较相应的波动率指数高估或低估的期权品种并进行建仓,... 波动率指数反映了期权投资者对未来市场波动性的预期,被用作衡量市场风险的重要依据。试图应用波动率指数来构建一种风险收益特性类似于债券的期权投资策略,即寻找市场中隐含波动率较相应的波动率指数高估或低估的期权品种并进行建仓,再用标的现货使组合保持delta中性。最后采用香港恒生指数期权数据进行了实证分析,结果显示该策略具有一定的实用价值,对期权投资具有一定的参考意义。 展开更多
关键词 波动指数 对冲策略 套利 指数期权 程序化交易
在线阅读 下载PDF
基于HP滤波法的证券指数波动的协同性实证检验 被引量:4
6
作者 吕超 王清川 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第7期111-113,共3页
文章对我国的证券市场波动的周期性特征及中美两国证券市场波动的协同性进行了研究,首先得知我国证券市场波动存在显著的周期性,波长一般在6-8个月,其次通过HP滤波法比较得知,我国证券市场波动幅度严重偏大,是美国道琼斯指数波幅的3倍,... 文章对我国的证券市场波动的周期性特征及中美两国证券市场波动的协同性进行了研究,首先得知我国证券市场波动存在显著的周期性,波长一般在6-8个月,其次通过HP滤波法比较得知,我国证券市场波动幅度严重偏大,是美国道琼斯指数波幅的3倍,而且通过滚动相关系数法得知我国证券市场与美国证券市场波动的相关系数越来越强,尤其是2001年底中国加入WTO以来,这说明我国证券市场与国际接轨的程度越来越高,受国际冲击的风险也越来越大。 展开更多
关键词 HP滤波法 证券指数 指数波动 协同性考察
在线阅读 下载PDF
波动率指数:基本原理和国际经验 被引量:6
7
作者 刘凤元 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期74-77,共4页
随着金融投资全球化,如何提供更完善的风险管理产品成为交易所产品发展的特征之一。目前国际上许多交易所编制了波动率指数(VIX),并以此为标的提供新产品,为投资者提供波动率避险的工具。本文对波动率指数(VIX)的计算原理进行了梳理和比... 随着金融投资全球化,如何提供更完善的风险管理产品成为交易所产品发展的特征之一。目前国际上许多交易所编制了波动率指数(VIX),并以此为标的提供新产品,为投资者提供波动率避险的工具。本文对波动率指数(VIX)的计算原理进行了梳理和比较,并对其表现进行了归纳总结,以供国内相关金融衍生品的设计和发展借鉴。 展开更多
关键词 指数期权 波动指数 风险管理 衍生品
在线阅读 下载PDF
基于ARMA-GARCH模型的恒指隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用 被引量:6
8
作者 陈彦晖 《经济数学》 2014年第4期27-35,共9页
基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性,标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明... 基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性,标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明显的溢出效应.此外,恒指隐含波动率指数呈现出周一上涨,周五下跌的特征,具有明显的周内效应.最后,本文运用ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数进行预测,并结合实际的市场数据做了期权交易模拟.结果显示,ARMA-GARCH模型比ARMA模型更适合对恒指隐含波动率进行建模;考虑了均值回归效应,溢出效应和周内效应之后,ARMAGARCH模型对恒指隐含波动率指数的预测能力显著提高,并且预测结果有助于期权交易获得较好的收益. 展开更多
关键词 隐含波动指数 均值回归效应 溢出效应 周内效应
在线阅读 下载PDF
我国股市行业指数波动溢出的产业链逻辑——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的实证分析 被引量:4
9
作者 杨扬 林惜斌 《学术研究》 CSSCI 北大核心 2013年第11期84-94,160,共11页
从产业链的角度出发,作者研究我国股市行业指数波动溢出能否有效地反映产业链中上下游的投入产出生产关系。针对我国股市"齐涨共跌"明显、行业特质信息容易被噪声交易淹没的特点,本文采用小波多尺度分解的方法对行业指数进行... 从产业链的角度出发,作者研究我国股市行业指数波动溢出能否有效地反映产业链中上下游的投入产出生产关系。针对我国股市"齐涨共跌"明显、行业特质信息容易被噪声交易淹没的特点,本文采用小波多尺度分解的方法对行业指数进行降噪处理。进而对降噪后的数据进行基于非对角化BEKK-GARCH模型的实证分析。研究表明,在消除噪声交易影响后,所考察的行业指数收益率波动能有效地反映产业链逻辑,即具有紧密投入产出关系的行业间存在显著的双向波动溢出关系,而不具备产业关系的行业间双向波动溢出关系不显著。 展开更多
关键词 行业指数收益率波动 产业链 小波多尺度分解 BEKK—GARCH模型
在线阅读 下载PDF
我国股票市场价格指数波动的实证分析 被引量:1
10
作者 田洪 韩冰 《统计与决策》 北大核心 2003年第3期36-38,共3页
关键词 股票价格 《证券法》 证券市场 中国 股票市场 价格指数波动 实证分析
在线阅读 下载PDF
基于GARCH族模型族的创业板指数波动性研究 被引量:4
11
作者 房小定 《金融经济(下半月)》 2014年第4期104-106,共3页
本文通过GARCH族模型族对创业板指数收益率的波动性以及波动的非对称性进行了相关的实证分析。经过对该收益率序列的实证分析,我们发现该序列具有使用GARCH模型的一些显著特征:尖峰厚尾、集群现象以及明显的异方差性。此外,序列波动的... 本文通过GARCH族模型族对创业板指数收益率的波动性以及波动的非对称性进行了相关的实证分析。经过对该收益率序列的实证分析,我们发现该序列具有使用GARCH模型的一些显著特征:尖峰厚尾、集群现象以及明显的异方差性。此外,序列波动的非对称性也比较显著,创业板股市对于负面消息的反应要大于正面消息,即负面消息能够产生更大的股市波动。最后,通过实证比较得出TGARCH(1,1)模型可以很好地描述创业板指数收益率的波动性。 展开更多
关键词 创业板指数波动性GARCH族模型
在线阅读 下载PDF
热液金矿矿化指数波动特征及沉淀成矿机理研究
12
作者 裴佃飞 苗胜军 +1 位作者 黄冠霖 陈瀚 《中国矿业》 北大核心 2014年第6期140-144,共5页
基于胶东半岛某热液金矿床品位、线金属量等矿化丰度的数理统计成果,对热液金矿三维空间的矿化指数波动特征及成矿机理进行了研究。根据矿体走向、倾斜、厚度三个方向的品位、线金属量的曲线变化特征,提出矿化丰度在各峰谷段落内呈"... 基于胶东半岛某热液金矿床品位、线金属量等矿化丰度的数理统计成果,对热液金矿三维空间的矿化指数波动特征及成矿机理进行了研究。根据矿体走向、倾斜、厚度三个方向的品位、线金属量的曲线变化特征,提出矿化丰度在各峰谷段落内呈"指数函数波动",说明热液矿床金的沉淀成矿机制符合一级化学反应速度"质量作用定律";根据矿化指数函数变化规律,提出了计算热液金矿体平均品位与线金属量的"对数平均法"。这些研究成果对进一步认识热液金矿的矿化特征,处理"特高品位",改进传统的金矿矿产储量计算方法,以及指导开发利用,具有重要的理论意义与实用价值。 展开更多
关键词 热液矿床 矿化丰度 品位 线金属量 指数函数波动 矿化机理
在线阅读 下载PDF
我国价格指数和经济波动的关系研究 被引量:1
13
作者 刘飞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第19期119-121,共3页
文章对我国1978-2003年的价格指数和经济波动的关系进行实证研究,主要结论为:经济波动是价格指数的格兰杰成因,价格指数和经济波动之间不仅存在短期的均衡关系,而且存在中度的长期动态均衡关系.在经济实践中应充分理解认识两者之... 文章对我国1978-2003年的价格指数和经济波动的关系进行实证研究,主要结论为:经济波动是价格指数的格兰杰成因,价格指数和经济波动之间不仅存在短期的均衡关系,而且存在中度的长期动态均衡关系.在经济实践中应充分理解认识两者之间的关系。 展开更多
关键词 价格指数经济波动格兰杰因果检验协整检验
在线阅读 下载PDF
我国物价指数波动对社会福利的影响分析
14
作者 郭艳 孙国忠 王爱红 《集团经济研究》 北大核心 2006年第07S期221-221,共1页
物价水平是经济运行的“信号灯”。物价作为一项重要的宏观经济指标,其价格指数变动的高低,能比较客观的反映经济的热与冷。而通货膨胀和通货紧缩对经济的影响是各国政府密切关注的重大问题。
关键词 物价水平 社会福利 指数波动 经济运行 宏观经济指标 价格指数 通货紧缩 通货膨胀 各国
在线阅读 下载PDF
中国金融期权波动率指数特征与应用研究
15
作者 朱才斌 周明珠 《北京城市学院学报》 2021年第3期66-73,共8页
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”,而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波... 期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”,而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波动率指数的历史。本文对国内金融期权波动率指数展开研究,旨在探索国内金融期权波动率指数的市场特征与应用效果,为国内金融期权波动率指数的完善提供政策建议。 展开更多
关键词 期权波动指数 上证50ETF期权 iVIX指数 VIX指数
在线阅读 下载PDF
国债波动率指数编制研究与借鉴
16
作者 于鑫 虞瑾蒨 《债券》 2018年第6期81-87,共7页
自2008年全球金融危机以来,基于国债期权价格编制的波动率指数成为全球重要金融监管机构宏观审慎监管的重点关注指标。本文详细介绍了芝加哥期权交易所国债波动率指数的编制方法,对其风险管理和投资管理效果进行了分析,以期为我国金融... 自2008年全球金融危机以来,基于国债期权价格编制的波动率指数成为全球重要金融监管机构宏观审慎监管的重点关注指标。本文详细介绍了芝加哥期权交易所国债波动率指数的编制方法,对其风险管理和投资管理效果进行了分析,以期为我国金融风险监管提供有益借鉴。 展开更多
关键词 国债期权 波动指数 宏观审慎监管
在线阅读 下载PDF
经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响
17
作者 胡杨 雷鸣 雷立坤 《物流技术》 2018年第6期83-87,106,共6页
以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证... 以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 物流指数波动 GARCH-MIDAS 混频数据
在线阅读 下载PDF
一种基于我国期权市场特点的波动率指数编制方法 被引量:1
18
作者 刘霄 段世德 李彩云 《浙江金融》 2017年第8期67-74,共8页
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互... 波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波动率指数的跳跃成份进行补偿,避免显著低估期权市场真实波动率。 展开更多
关键词 波动指数 方差互换原理 方差风险溢价
在线阅读 下载PDF
高速公路网假日交通流空间波动幅度指数分析与标定 被引量:1
19
作者 徐清峻 张建勇 周晓宇 《山东交通学院学报》 CAS 2008年第4期18-24,共7页
采用宏观交通流理论,引入假日交通流空间波动幅度指数,从路网的点、线、面3个层面对假日交通流的空间波动性进行分析。依据高速公路收费系统中全样本交通流OD数据,按照最短路法把假日前后给定时间段和假日期间的OD交通量分配到路网上,... 采用宏观交通流理论,引入假日交通流空间波动幅度指数,从路网的点、线、面3个层面对假日交通流的空间波动性进行分析。依据高速公路收费系统中全样本交通流OD数据,按照最短路法把假日前后给定时间段和假日期间的OD交通量分配到路网上,按照假日交通流空间波动幅度指数计算模型,得到路网、路段和站点的波动幅度指数。根据上述模型,对2007年国庆假期前后共3周的交通流数据进行计算,得到山东省路网2007年国庆假日交通量空间波动幅度指数为15.9%。 展开更多
关键词 宏观交通流理论 最短路径法 假日交通流 空间波动幅度指数
在线阅读 下载PDF
沪市股票价格指数波动的分析 被引量:2
20
作者 周晓东 梁冬如 《市场周刊》 2007年第6期110-111,109,共3页
本文简略的介绍了三种GARCH模型思想,并用所介绍的模型对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究。结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,股价波动存在集群性和持续性,可以用GARCH类模型进行拟合。
关键词 股票指数波动 异方差 GARCH TGARCH EGARCH
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 10 下一页 到第
使用帮助 返回顶部