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题名比例再保险模型的最优控制策略研究
被引量：10
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作者
杨瑞成
刘坤会
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机构
北京交通大学理学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
2004年第1期45-51,共7页
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文摘
在对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析的过程中,不但把保险公司与再保公司在交易过程中需支付的交易费用考虑进去,而且还考虑了公司破产时的补偿值这一重要因素,以此为基础建立了一种新的模型,从而弥补了传统模型的不足.为使公司获得最大的风险回报,针对不同的市场参数,对此新模型进行了详尽的技术分析,给出了不同情形下所应采取的最优控制策略,得出了相应的最大风险回报函数.
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关键词
保险公司
保险业务
比例再保险模型
最优控制策略
经济赔偿
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Keywords
the reserve
dividend process
transaction costs
proportional reinsurance model
penalty (value)
optimal control policy
risk return
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分类号
F840.4
[经济管理—保险]
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题名一种比例再保险和投资最优化问题
被引量：2
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作者
曾敏
陈萍
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机构
南京理工大学理学院
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出处
《数学理论与应用》
2016年第2期45-52,共8页
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文摘
假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
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关键词
比例再保险CEV模型
指数效用函数
随机控制理论
HJB方程
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Keywords
Proportional reinsurance CEV model Exponential utility function Stochastic control theoryHJB equation
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分类号
F842.3
[经济管理—保险]
F832.48
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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