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SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法 被引量：1
1
作者 于红香 刘小茂 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第z1期314-317,共4页
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极大似然方法(MCL)来估计其参数.我们用基于一般帕累托分布(GPD)... 本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极大似然方法(MCL)来估计其参数.我们用基于一般帕累托分布(GPD)的EVT拟合SV-M模型的修正分布尾部,刻画了金融时序分布的肥尾特性.因此,本文的极值方法有效地克服了原有方法的缺陷,综合考虑了金融时序的波动聚类及其分布的肥尾特性,给出了合理的VaR和ES估计,对市场风险测度的研究进行了有益的探讨. 展开更多
关键词 期望短缺(es) 随机波动均值内模型(SV-M) 异方差 蒙特卡罗极大似然方法(MCL) 极值理论(EVT) 风险价值(VaR) 一般帕累托分布(GPD)
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跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量
2
作者 詹原瑞 刘久彪 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期24-30,共7页
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,... 在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,得出了对于要求精度较高、资产数目较多的信用组合,基于鞍点近似方法计算一致性风险量度是信用风险管理的合适方法的结论. 展开更多
关键词 信用组合 一致性风险量度 鞍点近似 期望短缺(es)
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