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考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题被引量：7: 1; 作者王秋媛杨瑞成 +1 位作者刘坤会王军《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期29-35,共7页; 利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存... 展开更多; 关键词存贷利差贝尔曼动态规划原理非线性规划原理最优消费与投资组合问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解被引量：5: 2; 作者胡华胡若《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第1期42-44,78,共4页; 对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.; 关键词最优消费与投资组合双曲型绝对风险厌恶效用函数对数正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题被引量：3: 3; 作者刘宏建费为银 +1 位作者祖纷汪如瑾《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第1期35-43,共9页; 本文在连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资所满足的HJB方程,并在... 展开更多; 关键词股票价格波动率模型不确定最优消费与投资常相对风险厌恶含糊对冲需求; 在线阅读下载PDF 职称材料

通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题: 4; 作者祖纷费为银刘鹏《数学理论与应用》 2013年第4期6-14,共9页; 本文在通胀环境和连续时间模型假设下,研究股票价格波动率具有奈特不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响.首先在通胀环境和股票价格波动率具有奈特不确定的条件下,建立最优消费与投资问题的随机控制数学模型,得到了最优消费与投资... 展开更多; 关键词股票价格波动率奈特不确定最优消费与投资常相对风险厌恶通胀; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑红利支付的最优消费投资模型研究被引量：13: 5; 作者费为银《安徽机电学院学报》 1997年第4期64-69,共6页; 研究了金融市场上证券投资的随机模型。证券价格的波动行为用随机微分方程加以刻划。考虑红利支付过程后，探讨了投资商的最优消费与投资的一般特征。并就模型系数为常系数情形导出反馈形式的最优消费与投资公式。; 关键词随机微分方程随机控制最优消费与投资红利率效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略被引量：1: 6; 作者于梦晴王晶海《金融理论与教学》 2017年第2期21-24,共4页; 在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得出了在幂效用函数下投资者的最优消费投资策略的显式解。; 关键词随机利率动态规划变量替换最优消费与投资幂效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机微分方程理论在经济建模中的应用研究被引量：6: 7; 作者费为银吴让泉《经济数学》 1996年第2期79-87,共9页; 考虑投资者参与证券投资及消费．由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响，显示出价格很不稳定．用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的．Ｋａｒａｔｚａｓ等人在［１］中研究了最优消费与投资的一般特性，而且在模型参数... 展开更多; 关键词最优消费与投资随机控制随机微分方程效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

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