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部分信息下时滞平均场随机微分方程的最大值原理
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作者 赵婧帆 邢蕾 赵明明 《长春工业大学学报》 CAS 2024年第6期550-556,共7页
研究部分信息下时滞平均场随机微分方程的最大值原理。将平均场理论与时滞系统引入随机微分方程,构造时滞平均场型随机微分方程与平均场型效用函数。满足Lipschitz的条件下,得到时滞平均场随机微分方程解的存在唯一性定理。在控制集为... 研究部分信息下时滞平均场随机微分方程的最大值原理。将平均场理论与时滞系统引入随机微分方程,构造时滞平均场型随机微分方程与平均场型效用函数。满足Lipschitz的条件下,得到时滞平均场随机微分方程解的存在唯一性定理。在控制集为凸集的假设条件下,利用变分法给出部分信息下时滞平均场随机微分方程的最大值原理及证明。 展开更多
关键词 时滞平均场 解的存在唯一性 变分法 随机最大值原理
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