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MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用 被引量:9
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作者 马跃渊 徐勇勇 郭秀娥 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期154-156,161,共4页
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUG... 目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。 展开更多
关键词 MCMC收敛性诊断 方差比法 MCMC WINBUGS CODA 诊断标准 诊断指标
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基于MCMC方法的贝叶斯统计模型应用研究
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作者 张宗宇 徐军 +1 位作者 姜奎 陈士超 《景德镇学院学报》 2024年第3期70-74,共5页
为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模... 为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模、栖息状态三个量之间的关系。此外,根据1982-2021年居民消费指数(CPI)的序列,结合差分处理数据,建立了AR(p)时间序列预测模型。结果表明,贝叶斯线性回归模型和贝叶斯时间序列预测模型的马尔可夫链均收敛,且贝叶斯时间序列预测模型的预测误差仅为0.78%。MCMC方法能有效应用于贝叶斯统计模型分析。 展开更多
关键词 MCMC方法 贝叶斯统计 收敛性诊断 时间序列预测
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一种新的预测蛋白质二级结构的模型—贝叶斯神经网络 被引量:3
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作者 邵建林 徐东 +1 位作者 王兰州 王翼飞 《计量学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期281-285,共5页
提出了一种新的基于贝叶斯神经网络(BNN)的蛋白质二级结构预测方法。计算结果表明,BNN的性能优于反向神经网络(BPNN),平均Q3精度在四组交叉证实数据集与测试数据集下分别提高了3.65%和4.01%;还提出了一种有效缩短马尔可夫链蒙特卡罗(MC... 提出了一种新的基于贝叶斯神经网络(BNN)的蛋白质二级结构预测方法。计算结果表明,BNN的性能优于反向神经网络(BPNN),平均Q3精度在四组交叉证实数据集与测试数据集下分别提高了3.65%和4.01%;还提出了一种有效缩短马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟过程中“burn in”阶段的交叉证实初值选取方法。 展开更多
关键词 计量学 蛋白质二级结构 贝叶斯神经网络 马尔可夫链蒙特卡罗模拟 方差信息准则 BGR收敛性诊断
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非定常输运基于香农熵的自动调整样本数策略 被引量:1
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作者 上官丹骅 邓力 +1 位作者 李刚 张宝印 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第1期144-147,共4页
对于非定常输运问题提出了一种基于香农熵的自动调整样本数策略。将每一计算步的总样本数划分为若干批并逐步模拟每批中的粒子,可以在每批粒子模拟结束后通过计算得到该时间步幸存粒子属性分布对应的香农熵值。采用在线收敛性诊断方法,... 对于非定常输运问题提出了一种基于香农熵的自动调整样本数策略。将每一计算步的总样本数划分为若干批并逐步模拟每批中的粒子,可以在每批粒子模拟结束后通过计算得到该时间步幸存粒子属性分布对应的香农熵值。采用在线收敛性诊断方法,一旦通过香农熵值序列判断对应的幸存粒子属性分布已经收敛,则可以提前结束本时间步的计算。对一个空间一维非定常输运模型的计算结果表明,该策略可以显著减少每一计算步的实际样本数且保持最终的结果基本不变,从而减少了计算时间,提高了计算效率。 展开更多
关键词 非定常输运 香农熵 在线收敛性诊断
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基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究
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作者 陈家清 刘金 张智敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第12期124-127,共4页
商品零售价格指数(RPI)反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR(1)-TAR-GARCH(1,1)模型最为合理,... 商品零售价格指数(RPI)反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR(1)-TAR-GARCH(1,1)模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。 展开更多
关键词 商品零售价格指数(RPI) 贝叶斯门限异方差模型 杠杆效应 MCMC收敛性诊断
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Unknown Input Extended Kalman Filter and Applications in Nonlinear Fault Diagnosis 被引量:4
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作者 李令莱 周东华 +1 位作者 王友清 孙德辉 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第6期783-790,共8页
Unknown input observer is one of the most famous strategies for robust fault diagnosis of linear systems, but studies on nonlinear cases are not sufficient. On the other hand, the extended Kalman filter (EKF) is wel... Unknown input observer is one of the most famous strategies for robust fault diagnosis of linear systems, but studies on nonlinear cases are not sufficient. On the other hand, the extended Kalman filter (EKF) is wellknown in nonlinear estimation, and its convergence as an observer of nonlinear deterministic system has been derived recently. By combining the EKF and the unknown input Kalman filter, we propose a robust nonlinear estimator called unknown input EKF (UIEKF) and prove its convergence as a nonlinear robust observer under some mild conditions using linear matrix inequality (LMI). Simulation of a three-tank system “DTS200”, a benchmark in process control, demonstrates the robustness and effectiveness of the UIEKF as an observer for nonlinear systems with uncertainty, and the fault diagnosis based on the UIEKF is found successful. 展开更多
关键词 extended Kalman filter fault diagnosis unknown input convergence analysis linear matrix inequality
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