负相依赔付下延迟风险模型的破产概率 被引量：5

1

作者 肖鸿民 李红 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.

关键词 延迟索赔更新风险模型 常利息力 破产概率 负相依 渐近表达式

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相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质 被引量：2

2

作者 肖鸿民 刘爱玲 何艳 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期696-700,705,共6页

研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时... 研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.该结论的有效性由相应的数值模拟进行了很好地验证,为保险公司的投资提供了一种思路. 展开更多

关键词 延迟风险模型 负相依 重尾分布族 几何布朗运动 有限时间破产概率

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一类双随机延迟风险模型的大偏差和破产概率

3

作者 严钧 路静怡 《应用数学》 2025年第2期486-491,共6页

本文考虑一类双随机延迟风险模型的渐近行为和破产概率,利用构造鞅的方法,得到这类双随机延迟风险模型的大偏差原理和破产概率的上界估计.

关键词 延迟风险模型 大偏差原理 破产概率

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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 被引量：22

4

作者 孔繁超 曹龙 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第1期119-128,共10页

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.

关键词 重尾分布 梯高 破产概率 更新风险模型 延迟更新风险模型

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重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差 被引量：3

5

作者 肖鸿民 王英 崔艳君 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第2期14-19,共6页

考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.

关键词 延迟索赔风险模型 扩展负相依 大偏差 D∩L

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重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率 被引量：5

6

作者 肖鸿民 李红 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第6期17-19,29,共4页

研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.

关键词 延迟索赔风险模型 常数利息力 破产概率 S族 渐近表达式

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延迟索赔风险模型的最优再保险 被引量：3

7

作者 肖鸿民 王占魁 刘月娣 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第5期706-710,共5页

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程... 针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性. 展开更多

关键词 延迟风险模型 方差分保费原则 最优再保险 扩散逼近 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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一类延迟更新风险模型中的罚金函数 被引量：1

8

作者 温玉珍 张颖 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第2期39-43,共5页

考虑了首次索赔时间的分布是第二次索赔时间的分布(重尾分布)与指数分布的复合分布的延迟更新风险模型,给出了罚金函数及破产概率所满足的更新方程.

关键词 延迟更新风险模型 罚金函数 破产概率

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常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率

9

作者 肖鸿民 刘爱玲 何艳 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第5期665-670,共6页

研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩... 研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩D族随机变量序列的情形下,根据Ito公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到有限时间的破产概率. 展开更多

关键词 延迟索赔风险模型 负相依 L∩D族 几何布朗运动 破产概率

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延迟索赔风险模型的最优投资策略

10

作者 肖鸿民 刘月娣 刘爱玲 《数学杂志》 2019年第2期297-304,共8页

本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可大控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程... 本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可大控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究. 展开更多

关键词 延迟风险模型 鞅中心极限定理 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

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一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率

11

作者 葛明星 《高师理科学刊》 2011年第4期31-32,共2页

由厚尾分布和厚尾延迟更新风险模型的内涵,对厚尾延迟更新风险模型的破产概率尾等价关系式进行了推广.

关键词 厚尾分布 厚尾延迟更新风险模型 破产概率

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对偶延迟更新风险模型的占位时 被引量：1

12

作者 张万路 殷晓龙 赵翔华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第4期918-931,共14页

该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Levy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.

关键词 对偶延迟更新风险模型 尺度函数 转方法换 拉普拉斯变换

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一类延迟更新风险模型的破产概率

13

作者 王伟 刘再明 《经济数学》 2005年第1期13-16,共4页

本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber- Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.

关键词 延迟更新风险模型 破产概率 指数分布 贴现罚函数

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具有常数利率的延迟更新风险模型（英文）

14

作者 欧辉 周子雅 《经济数学》 2019年第4期1-7,共7页

考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.

关键词 延迟更新风险模型 常数利率 破产概率 Gerber-Shiu期望折罚函数

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更新风险模型中破产概率的一个局部结果 被引量：11

15

作者 毕秀春 尹传存 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第1期29-36,共8页

进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型... 进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型作了推广,得到了相应的结果. 展开更多

关键词 破产概率 延迟更新风险模型 重尾分布

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延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式 被引量：6

16

作者 江涛 苏淳 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-47,共3页

Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundber... Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts 展开更多

关键词 延迟更新过程 重尾分布 破产概率 风险理论 延迟更新风险模型 重尾索赔额 尾等价公式

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