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重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差被引量：3: 1; 作者肖鸿民王英崔艳君《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第2期14-19,共6页; 考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.; 关键词延迟索赔风险模型扩展负相依大偏差 D∩L; 在线阅读下载PDF 职称材料

重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率被引量：5: 2; 作者肖鸿民李红《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第6期17-19,29,共4页; 研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.; 关键词延迟索赔风险模型常数利息力破产概率 S族渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率: 3; 作者肖鸿民刘爱玲何艳《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第5期665-670,共6页; 研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩... 展开更多; 关键词延迟索赔风险模型负相依 L∩D族几何布朗运动破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5: 4; 作者肖鸿民李红《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页; 考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.; 关键词延迟索赔更新风险模型常利息力破产概率负相依渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

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