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鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用被引量：1: 1; 作者孔繁亮孔祥冰《数学理论与应用》 2011年第2期1-6,共6页; 本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更... 展开更多; 关键词等价鞅测度 n次幂型欧式期权红利布朗运动; 在线阅读下载PDF 职称材料

延迟幂型欧式期权的定价: 2; 作者张淑娟《科技信息》 2011年第12期I0127-I0128,共2页; 本文在确定期权定价时考虑了过去的影响,在假设股票价格满足非线性的随机微分延迟方程的条件下,利用鞅分析方法推导出了期权到期时刻支付函数为幂型函数的欧式期权的定价,这里假设金融市场为无套利的完全市场,股票到期时刻无红利支付。; 关键词随机延迟微分方程幂型欧式期权等价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1: 3; 作者张淑娟孔繁亮《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第5期93-96,共4页; 在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.; 关键词借贷利率幂型欧式期权等价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有连续红利的幂型欧式期权定价被引量：4: 4; 作者白斐斐师恪《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第12期33-36,共4页; 在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.; 关键词幂型欧式期权股价等价鞅测度连续红利; 原文传递

带跳的幂型支付欧式期权定价被引量：3: 5; 作者杨向群吴奕东《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第3期56-59,共4页; 假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。; 关键词幂型支付欧式期权跳跃-扩散过程等价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价: 6; 作者王剑君廖芳芳《湖南工程学院学报（自然科学版）》 2011年第3期50-54,共5页; 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.; 关键词多维分数布朗运动泊松过程欧式未定权益欧式幂型期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价被引量：1: 7; 作者董志英《乐山师范学院学报》 2009年第5期19-20,24,共3页; 本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动,且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程,在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下,利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式.; 关键词更新过程分形跳-扩散欧式幂型期权分数风险中性定价红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权被引量：3: 8; 作者于艳娜孔繁亮《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期433-435,共3页; 利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价... 展开更多; 关键词等价鞅测度分数布朗运动幂型欧式期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率连动欧式幂型期权鞅定价及避险被引量：3: 9; 作者刘敬伟《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第14期1-8,共8页; 研究了汇率连动选择权中执行价是本国货币的外国股票权证的欧式幂型期权的鞅定价问题，推导了其看涨、看跌定价公式，并求出了其相应的避险参数．; 关键词汇率连动权证欧式幂型期权期权定价鞅方法避险; 原文传递

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