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常利率通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型
1
作者 魏广华 高启兵 刘国祥 《金陵科技学院学报》 2015年第2期7-13,共7页
考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。
关键词 双复合poisson-geometric过程 布朗运动 险种 LUNDBERG不等式 混合指数分布
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混合保费收取下带有扰动双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型 被引量:1
2
作者 覃利华 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2022年第6期7-12,共6页
考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg... 考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到破产概率的具体表达式。 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式 混合保费
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随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
3
作者 张邦 刘自强 宋鑫 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第6期81-85,共5页
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用... 随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用期望方法和切比雪夫不等式得到该风险模型的调节系数、破产概率表达式和Lundberg上界。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 风险模型 破产概率
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一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型 被引量:1
4
作者 彭朝晖 甘柳 晏小兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期48-51,共4页
文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。
关键词 险种 复合poisson-geometric 模型
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带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
5
作者 覃利华 黄鸿君 洪小萍 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2024年第4期13-19,共7页
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理... 研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理赔过程均服从特定指数分布时,得到了该模型破产概率的解析解,最后通过数值模拟对理论进行了分析验证. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 更新方程 混合保费
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带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
6
作者 侯致武 乔克林 高磊 《贵州大学学报(自然科学版)》 2024年第6期8-13,共6页
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具... 考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具体微分方程,并求解得到了其解析表达式。通过数值实验,系统分析了多个关键因素对破产概率的具体影响,所得结论与保险公司的实际经营情况相吻合。 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率
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干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率 被引量:17
7
作者 于文广 黄玉娟 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期16-18,共3页
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。
关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 维纳过程
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略 被引量:6
8
作者 林祥 李娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期174-180,共7页
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产... 本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率 被引量:2
9
作者 刘东海 李博 《湖南文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期7-8,共2页
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 破产概率 复合 poisson-geometric过程
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric过程风险模型 被引量:2
10
作者 李学锋 王维峰 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期132-136,共5页
研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方... 研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程.该模型所得到的结果可对保险公司和保险监管部门设置预警措施提供一定的理论指导,具有实际应用价值. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式 It公式
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随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:1
11
作者 束慧 熊萍萍 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2008年第3期63-69,共7页
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶... 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果。 展开更多
关键词 随机利率 复合poisson-geometric过程 索赔额 NCD保费策略
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型 被引量:13
12
作者 熊双平 《经济数学》 2006年第1期15-18,共4页
讨论了常利率下索赔次数为复合Po issong-G eom etric过程的风险模型的破产概率,得到了破产概率所满足的积分方程.
关键词 破产概率 积分方程 利率 复合poisson-geometric过程
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数 被引量:13
13
作者 熊双平 《经济数学》 2008年第2期136-142,共7页
讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.
关键词 破产概率 罚金函数 积分方程 利率 复合poisson-geometric过程
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复合Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式
14
作者 钱晓涛 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第6期939-941,共3页
运用求经典风险模型破产概率的Pollazek-Khinchin公式的方法,得到了当赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式.
关键词 破产概率 风险模型 复合poisson-geometric过程 Pollazek-Khinchin公式
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型
15
作者 熊双平 《科技信息》 2010年第31期I0086-I0086,共1页
本文讨论了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,利用鞅方法得到了破产概率公式和盈余首达给定水平的概率公式.
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 停时
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带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型
16
作者 熊双平 《科技信息》 2009年第31期229-229,共1页
本文讨论了带干扰的复合Poisson-Geometric过程的风险模型,得到了破产概率和生存概率满足的积分方程。
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 生存概率 积分方程
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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:9
17
作者 贺丽娟 王成勇 张锴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响. 展开更多
关键词 变保费率 复合poisson-geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率
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带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量:2
18
作者 林清华 《西藏大学学报(社会科学版)》 2009年第5期129-132,共4页
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多
关键词 风险模型 破产限 破产概率 复合poisson-geometric过程
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考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 被引量:2
19
作者 刘美霞 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第18期4321-4325,共5页
假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市... 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。 展开更多
关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 随机利率
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带投资和分红策略下复合Poisson-Geometric风险模型的研究
20
作者 覃利华 李越洋 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2024年第5期9-16,共8页
考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分... 考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分析了固定保费率、初始资本、投资资产、索赔强度和红利边界对红利付款现值期望函数的影响,并分析其经济意义。 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 红利付款现值期望函数 分红策略 投资策略 积分微分方程
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