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加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题
1
作者 杨云霞 《数学理论与应用》 2018年第1期54-64,共11页
本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.
关键词 加权平均指数 跳-扩散模型 收益过程 首次通过时间 过冲 联合分布
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加权平均指数跳-扩散模型下回望期权的数值解
2
作者 杨云霞 《忻州师范学院学报》 2017年第5期18-22,共5页
将双指数跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度■下,给出回望看跌期权的定价公式,然后对回望看跌期权价格做拉普拉斯变换,并利用欧拉反演算法和蒙特卡罗模拟法... 将双指数跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度■下,给出回望看跌期权的定价公式,然后对回望看跌期权价格做拉普拉斯变换,并利用欧拉反演算法和蒙特卡罗模拟法得到了回望看跌期权价格的数值结果。数值结果表明,欧拉反演算法得到的数值结果均在用蒙特卡罗模拟法得到的数值结果的置信水平为95%的置信区间内。回望看涨期权的价格可类似得到。 展开更多
关键词 跳-扩散模型 加权平均指数 回望期权 拉普拉斯变换 欧拉反演算 蒙特卡罗模拟
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加权平均指数跳-扩散模型下障碍期权的数值解
3
作者 杨云霞 《科教导刊》 2017年第12X期51-53,共3页
路径依赖型期权的解析定价是期权定价的核心问题。将双指数-跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度下,给出上升入局看涨障碍期权的定价公式,然后对上升入局看涨... 路径依赖型期权的解析定价是期权定价的核心问题。将双指数-跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度下,给出上升入局看涨障碍期权的定价公式,然后对上升入局看涨障碍期权价格做二重拉普拉斯变换,并利用欧拉反演算和蒙特卡罗模拟两方法种得到了上升入局看涨障碍期权价格的数值结果。数值结果表明,欧拉反演算法得到的数值结果均在用蒙特卡罗模拟法得到的数值结果的置信水平为95%的置信区间内。其它障碍期权的价格可类似得到。 展开更多
关键词 加权平均指数 跳-扩散模型 障碍期权 二重拉普拉斯变换 欧拉反演算 蒙特卡罗模拟
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多元指数加权移动平均主元分析的微小故障检测 被引量:31
4
作者 邱天 白晓静 +1 位作者 郑茜予 朱祥 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期19-26,共8页
主元分析(principal component analysis,PCA)是一种有效的数据分析方法,在故障诊断与状态监测方面已得到广泛应用.多元指数加权移动平均–主元分析(multivariate exponentially weighted moving average principal component analysis,... 主元分析(principal component analysis,PCA)是一种有效的数据分析方法,在故障诊断与状态监测方面已得到广泛应用.多元指数加权移动平均–主元分析(multivariate exponentially weighted moving average principal component analysis,MEWMA–PCA)方法用于解决PCA不能有效检出微小故障的问题.本文深入研究了MEWMA–PCA中EWMA影响主元分析进行故障检测的机制,导出了MEWMA–PCA可检出微小故障的原因.本文确定了MEWMA–PCA中遗忘因子λ、单传感器故障幅值和迟延时间三者的关系,并进行了数值仿真和火电厂磨煤机组运行状态的仿真实验.实验结果验证了MEWMA–PCA中EWMA提高PCA的监测性能的机制,并给出了根据系统实际要求来选取合适的遗忘因子值,从而在规定的时间内检出微小故障的实例. 展开更多
关键词 微小故障 主元分析 指数加权移动平均 故障检测
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多变异源过程控制与指数加权移动平均控制图的应用研究 被引量:6
5
作者 何桢 董延峰 张敏 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2008年第11期1334-1337,1342,共5页
改进休哈特控制图能够解决多变异源过程控制虚发警报错误过高的问题,但是对均值偏移的检出力过低。本文研究的目的是将指数加权移动平均(EWMA)控制图用于多变异源过程控制,提高控制图对均值偏移的检出力。通过对多个变异源的方差分析,... 改进休哈特控制图能够解决多变异源过程控制虚发警报错误过高的问题,但是对均值偏移的检出力过低。本文研究的目的是将指数加权移动平均(EWMA)控制图用于多变异源过程控制,提高控制图对均值偏移的检出力。通过对多个变异源的方差分析,基于对部分方差估计,给出指数加权移动平均控制图在多变异源过程控制的应用方法。通过计算指数加权移动平均控制图的平均运行长度,并与改进的休哈特控制图作比较,证明指数加权移动平均控制图在检测多变异源过程均值偏移时检出力有较大提高,应用实例的结果表明当偏移量小于1σ时,检出力能提高10倍以上。 展开更多
关键词 方差分析 方差估计 控制图 指数加权移动平均 检出力
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时间序列判别分析技术和指数加权移动平均控制图模型在公司财务危机预警中的应用 被引量:15
6
作者 陈磊 任若恩 《系统管理学报》 北大核心 2009年第3期241-248,260,共9页
经典的财务危机预警模型包括判别分析模型、logistic分析模型、神经网络模型、支持向量机模型、分类数模型等,这些经典模型最重要的缺陷是他们都是静态预测模型,都不能描述财务比率变量的时间序列特点;而且这些模型用来预测财务危机的... 经典的财务危机预警模型包括判别分析模型、logistic分析模型、神经网络模型、支持向量机模型、分类数模型等,这些经典模型最重要的缺陷是他们都是静态预测模型,都不能描述财务比率变量的时间序列特点;而且这些模型用来预测财务危机的数据都是单期的,没有考虑历史值对结果的影响。用时间序列判别分析的方法估计财务比率的演变过程;用在质量管理中经典的指数加权移动平均控制图模型构建公司财务危机的动态预测模型。实践表明预测效果良好。 展开更多
关键词 时间序列判别分析 指数加权移动平均控制图 财务危机
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患者数据指数加权移动平均法在血清离子项目室内质量控制中的应用 被引量:3
7
作者 杨帆 董丹凤 陆怡德 《检验医学》 CAS 2021年第9期962-968,共7页
目的探讨患者数据实时质量控制(PBRTQC)的指数加权移动平均法(EWMA)在血清离子项目室内质量控制(IQC)中的应用价值。方法收集2019年10月—2021年5月上海交通大学医学院附属瑞金医院门诊及住院患者血清离子项目检测结果,基于PBRTQC专业... 目的探讨患者数据实时质量控制(PBRTQC)的指数加权移动平均法(EWMA)在血清离子项目室内质量控制(IQC)中的应用价值。方法收集2019年10月—2021年5月上海交通大学医学院附属瑞金医院门诊及住院患者血清离子项目检测结果,基于PBRTQC专业智能软件系统进行检验数据正态分布检验、参数设置、程序建立、实时运行及性能验证。统计纳入分析的患者群体的每个检测结果的EWMA估计值,统计12个月的累积变异系数(CV),并比较累积CV与精密度质量标准和IQC的CV;统计EWMA质控程序在血清离子检测中的预警情况,并分析预警原因。结果患者血清离子总体截断浓度范围为:钾3.40~5.00 mmol/L、钠135~145 mmol/L、氯99~110 mmol/L、钙2.10~2.36 mmol/L、镁0.74~0.98 mmol/L、磷0.90~1.31 mmol/L。钾、钠、氯最适加权系数为0.02,钙、镁、磷最适加权系数为0.05;12个月内6个项目EWMA实际累积精密度(CV)均小于精密度质量目标。EWMA质控程序失控报警13次,钾、钠、氯、钙、镁、磷报警数分别为3、1、2、2、3、2次;其中血清钾、镁和磷各有1次假报警。结论基于PBRTQC专业智能软件工具建立的患者数据EWMA程序可作为日常质控品质量控制的补充,能较早提示离子项目分析性能的微小变化,并早期预警,避免潜在质量风险的发生。 展开更多
关键词 患者数据实时质量控制法 血清离子项目 指数加权移动平均
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指数加权移动平均控制图在实验室中的应用及与其他质控图比较 被引量:3
8
作者 刘浩 《环境监测管理与技术》 北大核心 2006年第1期12-15,22,共5页
阐述了指数加权移动平均(EWMA)控制图在环境分析实验室中的应用,并与休哈特控制图和W estgard多规则对于不同偏移量的ARL值作了比较。结果表明,EWMA控制图在检验不准确度,尤其在微小偏移上的优势值得推广。
关键词 指数加权移动平均控制图 休哈特控制图 WESTGARD多规则 比较
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控制批量零件加工过程偏差源的多元指数加权移动平均法
9
作者 李斯克 苗瑞 +1 位作者 赵言正 江志斌 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期489-494,共6页
为了监控批量零件加工尺寸偏差的时域属性,在分析了单件零件加工尺寸偏差状态空间模型的基础上,给出了零件加工尺寸偏差与偏差源的空间关系,并提出了控制批量零件加工尺寸偏差源的多元指数加权移动平均(MEWMA)法.以批量零件加工过程偏... 为了监控批量零件加工尺寸偏差的时域属性,在分析了单件零件加工尺寸偏差状态空间模型的基础上,给出了零件加工尺寸偏差与偏差源的空间关系,并提出了控制批量零件加工尺寸偏差源的多元指数加权移动平均(MEWMA)法.以批量零件加工过程偏差源为输入变量,通过仿真分析零件加工过程,比较了在偏差源阶跃型、奇异值型以及趋势型异常模式下面向偏差源的MEWMA法与面向偏差的休哈特法的统计控制.结果表明,所提出的MEWMA法具有有效性和可行性. 展开更多
关键词 尺寸偏差 传播模型 偏差源 多元指数加权移动平均
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多变量指数加权移动平均控制图的信息识别 被引量:1
10
作者 刘源 《物流技术》 2003年第5期34-35,共2页
关键词 多变量指数加权移动平均控制图 信息识别 多变量质量控制 识别模型 工业生产
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广义有序加权指数平均算子及其应用
11
作者 杜迎雪 常娟 刘卫锋 《河南工程学院学报(自然科学版)》 2017年第4期76-82,共7页
基于罚函数通过构造优化模型提出了一种新的算子——广义有序加权指数平均算子(GOWEA),并且研究了GOWEA算子的性质.为了确定权重,提出了GOWEA算子的orness测度并研究了orness测度的性质.最后,将GOWEA算子应用到多属性群决策问题中.
关键词 多属性决策 广义加权指数平均算子 广义有序加权指数平均算子 有序加权平均算子
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一种改进的多元指数加权移动平均控制图 被引量:4
12
作者 唐灵寒 苗瑞 +2 位作者 杨东 赵言正 江志斌 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期868-872,共5页
对多元指数加权移动平均(Multivariate Exponentially Weighted Moving Average,MEWMA)控制图的优化方法进行了深入研究.在绘制控制图的第一阶段,利用基于相邻向量差的数据矩阵构建的协方差矩阵S2作为总体协方差矩阵Σ的估计量,建立了... 对多元指数加权移动平均(Multivariate Exponentially Weighted Moving Average,MEWMA)控制图的优化方法进行了深入研究.在绘制控制图的第一阶段,利用基于相邻向量差的数据矩阵构建的协方差矩阵S2作为总体协方差矩阵Σ的估计量,建立了一种改进的MEWMA图.在均值向量发生阶跃偏移和单向持续偏移两种不同失控模式下,比较分析了传统的MEWMA图以及改进的MEWMA图的信号概率和平均运行链长.仿真结果表明,在平滑系数r和偏移系数λ较大时,该改进方法显著提高了MEWMA控制图的监控性能. 展开更多
关键词 多元指数加权移动平均(MEWMA)控制图 总体协方差矩阵估计量 均值向量偏移系数 平滑系数
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自适应指数加权移动平均指数控制图设计 被引量:2
13
作者 平安 孙金生 +1 位作者 胡雪龙 薛丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第22期27-31,共5页
现代制造过程中,某些产品的不合格率非常低,这类过程通常称为高质量过程,此时过程中相邻不合格产品之间的时间间隔服从指数分布。为了监控这类高质量过程,文章提出一种自适应指数加权移动平均(AEWMA)指数控制图。仿真结果表明,此控制图... 现代制造过程中,某些产品的不合格率非常低,这类过程通常称为高质量过程,此时过程中相邻不合格产品之间的时间间隔服从指数分布。为了监控这类高质量过程,文章提出一种自适应指数加权移动平均(AEWMA)指数控制图。仿真结果表明,此控制图的平均运行链长(ARL)与Shewhart控制图、指数加权移动平均(EWMA)控制图相比具有优越性,尤其对整个区间内的偏移具有较好的检测性能。 展开更多
关键词 自适应指数加权移动平均 指数分布 单边控制图 平均运行链长
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基于EMD-WPT-SVD和指数加权平均的MOA阻性电流去干扰方法 被引量:5
14
作者 王星 阮莹 +1 位作者 陈敏维 舒勤 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期3664-3673,共10页
金属氧化物避雷器(metal oxide arrester,MOA)阻性电流测量受环境干扰、高频噪声干扰和脉冲干扰等因素的影响,阻性电流实测信号必然含有多种强干扰成分。针对传统阻性电流去干扰方法在多种并发干扰情形下难以适用的难题,提出了一种基于E... 金属氧化物避雷器(metal oxide arrester,MOA)阻性电流测量受环境干扰、高频噪声干扰和脉冲干扰等因素的影响,阻性电流实测信号必然含有多种强干扰成分。针对传统阻性电流去干扰方法在多种并发干扰情形下难以适用的难题,提出了一种基于EMD-WPT-SVD和指数加权平均的MOA阻性电流去干扰方法。首先,依据阻性电流中周期干扰的基波频率、采样频率和特征频率是否被间谐波浸没的特点,选取最佳分解层数和最优小波基;其次,对MOA阻性电流进行经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD),将含有特征频率的模态分量再使用小波包变换(wavelet packet transform,WPT),使每个子信号最多含有一个特征频率;再采用奇异值分解(singular valuedecomposition,SVD)准确提取所有子信号中的周期分量;最后,从原信号中准确消除阻性电流受到的周期干扰,然后通过指数加权平均算法得到能真实反映MOA工况的阻性电流变化趋势。将模拟信号和工程实测数据与多种经典方法进行比较,结果证明:所提方法能消除阻性电流的多种干扰,得到能真实反映MOA实时工况的阻性电流,其结果满足实际工程测量的要求。 展开更多
关键词 金属氧化物避雷器 阻性电流 经验模态分解 奇异值分解 小波包变换 指数加权平均
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累积和与指数加权移动平均控制图在表面贴装技术中的应用及仿真 被引量:2
15
作者 孙丹妮 周娟 +2 位作者 耿豪凯 桑愔愔 周莹菲 《机械制造》 2017年第3期77-80,共4页
随着电子产品集成度不断提升,表面贴装技术(SMT)对检测小波动的要求越来越高,需要使用控制图加以检测。将累积和控制图与指数加权移动平均控制图应用在SMT生产工艺中,以提高小波动的检测能力。在实际测试中确认,所设计的方法可实现SMT... 随着电子产品集成度不断提升,表面贴装技术(SMT)对检测小波动的要求越来越高,需要使用控制图加以检测。将累积和控制图与指数加权移动平均控制图应用在SMT生产工艺中,以提高小波动的检测能力。在实际测试中确认,所设计的方法可实现SMT中锡膏印刷的高精度小波动检测,满足工业生产的要求。 展开更多
关键词 表面贴装技术 累积和 指数加权移动平均 控制图 检测
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指数加权移动平均变异系数控制图的改进 被引量:1
16
作者 李翠 宋向东 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第5期486-490,共5页
为探究在实际生产中,历史数据权重对控制过程的影响,以及减小权重,仅影响控制图一部分偏移灵敏的情形,提出双平滑系数控制图(DRES控制图).新的控制图用两个单边统计量重置的指数加权移动平均变异系数控制图来监测向上或向下的偏移,即选... 为探究在实际生产中,历史数据权重对控制过程的影响,以及减小权重,仅影响控制图一部分偏移灵敏的情形,提出双平滑系数控制图(DRES控制图).新的控制图用两个单边统计量重置的指数加权移动平均变异系数控制图来监测向上或向下的偏移,即选取两个大小不同的平滑系数,对原有控制图进行改进,重新构造了控制限,使得对大小偏移都有很好的监测能力.研究结果表明:利用平均链长的对比,新的控制图在变异系数发生无论大偏移还是小偏移都相对灵敏. 展开更多
关键词 控制图 变异系数 平均链长 偏移量 指数加权移动平均
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基于指数加权移动平均多维组合模型的电力负荷预测 被引量:4
17
作者 李颖玥 王勋 +2 位作者 康琛 万华 程宏波 《华东交通大学学报》 2019年第5期102-108,共7页
随着电力行业的不断发展,对电力用户侧进行用电负荷预测成了满足用户用电供需平衡和电网规划的重要部分。在大数据背景下,为提高电力负荷预测结果的准确性,针对历史数据时间远近的影响,分别考虑同期历史数据和近期历史数据两类数据局限... 随着电力行业的不断发展,对电力用户侧进行用电负荷预测成了满足用户用电供需平衡和电网规划的重要部分。在大数据背景下,为提高电力负荷预测结果的准确性,针对历史数据时间远近的影响,分别考虑同期历史数据和近期历史数据两类数据局限性的影响,基于时间占优的原理,引入指数加权移动平均模型对不同时刻的数据进行权重分配,提出了改进的电力负荷预测模型。以某地区电力负荷预测为例,所得预测结果在标准误差上提高了29.5%,平均绝对百分误差提高了25.7%,分析结果表明提出的模型是可行的且有较高的精确度,为电力负荷的预测提供可靠的参考依据。 展开更多
关键词 电力负荷预测 指数加权移动平均 多维数据 组合模型 时间占优
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基于指数加权移动平均法的企业销量预测 被引量:8
18
作者 董田田 董学士 +1 位作者 张睿 崔居福 《青岛大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期50-54,共5页
为进一步提高销售预测的精度,针对指数加权移动平均法(Exponentially Weighted Moving Average,EWMA)在应用于显示趋势和季节性行为的预测数据时,其性能显著下降这一问题,提出了带有设计输入数据分配的EWMA,该方法将传统输入数据用作EWM... 为进一步提高销售预测的精度,针对指数加权移动平均法(Exponentially Weighted Moving Average,EWMA)在应用于显示趋势和季节性行为的预测数据时,其性能显著下降这一问题,提出了带有设计输入数据分配的EWMA,该方法将传统输入数据用作EWMA的实际输入之前对其进行重新设计。研究结果表明,与传统方法相比,带有设计输入数据分配的EWMA方法预测结果误差更小,预测精度更高。 展开更多
关键词 销量预测 指数加权移动平均 预测精度 Additive Holt-Winters Multiplicative Holt-Winters
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基于连续指数支撑度和GICOWEHA算子的区间组合预测模型
19
作者 康超 彭可心 +1 位作者 周礼刚 陈喆栩 《安徽大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期28-38,共11页
将连续区间有序加权平均(continuous interval ordered weighted average,简称COWA)算子、广义加权指数调和平均(generalized weighted exponential harmonic average,简称GWEHA)算子和诱导有序加权平均(induced ordered weighted aver... 将连续区间有序加权平均(continuous interval ordered weighted average,简称COWA)算子、广义加权指数调和平均(generalized weighted exponential harmonic average,简称GWEHA)算子和诱导有序加权平均(induced ordered weighted average简称IOWA)算子相结合,提出一种广义诱导连续区间有序加权指数调和平均(generalized induced continuous interval ordered weighted average,简称GICOWEHA)算子,讨论其性质.基于该算子提出一种区间序列值的连续指数支撑度,并以该指标为准则提出一种基于连续指数支撑度和GICOWEHA算子的区间组合预测模型.最后,通过实例分析的结果对比表明,所建立的模型能有效提高预测精度. 展开更多
关键词 广义有序加权指数调和平均算子 连续指数支撑度 组合预测 区间数
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广义有序加权指数调和平均算子及其应用 被引量:1
20
作者 何霞 刘卫锋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第3期73-77,共5页
文章通过罚函数构建并求解优化模型定义了广义有序加权指数调和平均算子(GOWEHA),证明了其具有单调性、幂等性、有界性和置换不变性等性质。随后,定义了GOWEHA算子的orness测度,探讨了orness测度的性质。并在给定orness水平下,提出了... 文章通过罚函数构建并求解优化模型定义了广义有序加权指数调和平均算子(GOWEHA),证明了其具有单调性、幂等性、有界性和置换不变性等性质。随后,定义了GOWEHA算子的orness测度,探讨了orness测度的性质。并在给定orness水平下,提出了求解GOWEHA算子权重向量的最小指数平方法。最后,结合GOWEHA算子提出一种多属性群决策方法,并通过应用实例说明决策方法的可行性。 展开更多
关键词 决策 集成算子 广义有序加权指数调和平均算子 orness测度
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