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Green Environment: Decision-Making and Power Utility Optimization towards Smart-Grid Options
1
作者 Dolores DeGroff 《Smart Grid and Renewable Energy》 2010年第1期32-39,共8页
Decision-making toward prudent energy conservation is a primary issue in the power utility management while con-ceiving green environment. Presented in this paper are relevant considerations and prudent ways of decisi... Decision-making toward prudent energy conservation is a primary issue in the power utility management while con-ceiving green environment. Presented in this paper are relevant considerations and prudent ways of decision-making thereof. Examples are furnished to illustrate the underlying considerations and are discussed using practical examples. Specifically green ambient is considered and the underlying payoff resulting from each combination of strategies adopted (or courses of action taken) by the technology-option participants is evaluated. Game-theoretic pursuits are followed. 展开更多
关键词 Green Building power UTILITY CONSERVATION payoff-matrix Game-theoretic Formulations
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分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式 被引量:8
2
作者 何成洁 沈明轩 杜雪樵 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期924-926,共3页
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付... 文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付期权的定价公式。 展开更多
关键词 分数布朗运动 期权定价 幂型支付
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认知无线电中基于非合作博弈的功率分配方法 被引量:20
3
作者 杨春刚 李建东 +2 位作者 李维英 陈东 陈丹 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期1-4,27,共5页
提出了一种适合于认知无线电网络的功率控制方法.基于信扰比的代价函数,借助兼顾认知用户公平性的惩罚因子,构造一种新的支付函数.基于该支付函数提出了一种非合作博弈功率控制模型.结合博弈理论,证明了该博弈模型纳什均衡解的存... 提出了一种适合于认知无线电网络的功率控制方法.基于信扰比的代价函数,借助兼顾认知用户公平性的惩罚因子,构造一种新的支付函数.基于该支付函数提出了一种非合作博弈功率控制模型.结合博弈理论,证明了该博弈模型纳什均衡解的存在性和惟一性,同时得出该纳什均衡解是帕累托最优的.仿真结果表明,基于该博弈模型功率分配方法收敛性比传统算法好,通过设置合适的惩罚因子等参数,3~5次迭代即可收敛,满足系统实时性要求,同时系统通过量较传统算法有1~4倍的改善. 展开更多
关键词 认知无线电 非合作博弈功率控制 支付函数 纳什均衡
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债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价 被引量:2
4
作者 欧辉 莫晓云 贺磊 《经济数学》 北大核心 2009年第4期20-25,共6页
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
关键词 创新重置期权 支付红利 幂型支付 等价鞅测度
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障碍平方期权的定价 被引量:6
5
作者 李小爱 《数学理论与应用》 2005年第2期61-64,共4页
本文讨论了一种变异期权——收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从几何布朗运动的模型下,由带单侧吸收壁的布朗运动的密度和分布函数得到连续障碍平方期权的定价公式.
关键词 期权 平方 定价 布朗运动 股票价格 分布函数 吸收壁
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鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用 被引量:1
6
作者 孔繁亮 孔祥冰 《数学理论与应用》 2011年第2期1-6,共6页
本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更... 本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。 展开更多
关键词 等价鞅测度 n次幂型欧式期权 红利 布朗运动
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大电网省地电压调控的博弈收益函数建模 被引量:5
7
作者 张勇军 李启峰 张锡填 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期254-260,共7页
提出了省地两级电网电压调控博弈的收益函数模型,由表征博弈双方所关注的调控效用和成本构成,以权重系数反映博弈方对效用或成本指标的关心程度,是博弈机制、主体对相关指标的关注程度及策略组合的函数。研究了博弈机制对收益函数的计... 提出了省地两级电网电压调控博弈的收益函数模型,由表征博弈双方所关注的调控效用和成本构成,以权重系数反映博弈方对效用或成本指标的关心程度,是博弈机制、主体对相关指标的关注程度及策略组合的函数。研究了博弈机制对收益函数的计算方法以及对策略组合的纳什均衡的影响,揭示了省地两级电压调控失配的博弈机理。通过对某区域电网的实际运行状态进行仿真计算,对比分析三种不同的博弈机制的纳什均衡。纳什均衡分析表明,解决省地电网电压调控失配问题的关键在于要改变对电压调控的考核指标及对其关注程度的认知,建立合理的合作机制,使得各主体的占优策略能够符合全网的趋优控制。 展开更多
关键词 电网 电压调控 失配 博弈论 收益函数
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分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究 被引量:2
8
作者 赵巍 《经济数学》 2008年第4期356-361,共6页
股价运动分形特征的发现,说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷.本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动,利用分数风险中性测度下的拟鞅(quasi-martingale)定价方法重新求解分数Black-Scholes模型,进而对幂型期权进行定价... 股价运动分形特征的发现,说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷.本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动,利用分数风险中性测度下的拟鞅(quasi-martingale)定价方法重新求解分数Black-Scholes模型,进而对幂型期权进行定价.结果表明,幂型期权结果包含了Black-Scholes公式和平方期权结果,且相比标准期权价格,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数H. 展开更多
关键词 分数布朗运动 拟鞅定价 分数Black-Scholes模型 幂型期权
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一种特殊重置期权的定价
9
作者 侯新华 龙辉平 《经济数学》 北大核心 2010年第4期33-37,共5页
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
关键词 创新重置期权 幂型支付 等价鞅测度.
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分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权 被引量:3
10
作者 于艳娜 孔繁亮 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第4期433-435,共3页
利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价... 利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际. 展开更多
关键词 等价鞅测度 分数布朗运动 幂型欧式期权
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具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法 被引量:1
11
作者 张淑娟 孔繁亮 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第5期93-96,共4页
在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
关键词 借贷利率 幂型欧式期权 等价鞅测度
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基于等价鞅测度的一种幂型期权的推广 被引量:1
12
作者 佟威 徐赐文 《中央民族大学学报(自然科学版)》 2013年第1期88-91,共4页
本文对幂型期权进行了一种新的推广,进而构造出了数字幂型期权,这种期权的收益函数是不连续的,广泛的用于投资者的保值和投机行为.本文应用等价鞅测度和随机微分方程的方法,对这种金融衍生品的构造和定价问题做出了研究.
关键词 等价鞅测度 数字幂型期权 收益函数
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节点移动处理的高效RPL路由协议 被引量:1
13
作者 徐会彬 《电信科学》 2019年第8期120-127,共8页
针对低功耗有损网络(low-power and lossy network,LLN)的节点移动问题,提出基于博弈论自适应调整传输速率的移动RPL路由(GT-mRPL)。GT-mRPL路由通过博弈论传输速率,进而获取高的数据分组传递率和吞吐量。在移动环境中,将节点竞争发送... 针对低功耗有损网络(low-power and lossy network,LLN)的节点移动问题,提出基于博弈论自适应调整传输速率的移动RPL路由(GT-mRPL)。GT-mRPL路由通过博弈论传输速率,进而获取高的数据分组传递率和吞吐量。在移动环境中,将节点竞争发送数据过程设计成一个游戏。将通过增加传输率所获取的增益(效用函数)与因节点移动而产生的成本(移动函数)的比值看成收益函数。同时,考虑能耗对收益函数的影响。仿真结果表明,在移动环境下,提出的GT-mRPL路由降低了数据分组丢失率,提高了吞吐量。 展开更多
关键词 低功耗有损网络 RPL 移动 博弈论 收益函数
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电铁外部供电工程投资回报分析及合理电价建议
14
作者 张娜 刘兴龙 +2 位作者 张明理 宋卓然 王勇 《东北电力技术》 2018年第5期41-43,47,共4页
近年来,随着我国电气化铁路的飞速发展,电铁外部供电工程数量及投资规模逐年增加。为保证电铁牵引站的可靠供电,外部供电工程均采用一用一备的两路独立电源供电模式,单位负荷工程投资较大,而牵引站投产后实际电量和负荷远低于预测情况... 近年来,随着我国电气化铁路的飞速发展,电铁外部供电工程数量及投资规模逐年增加。为保证电铁牵引站的可靠供电,外部供电工程均采用一用一备的两路独立电源供电模式,单位负荷工程投资较大,而牵引站投产后实际电量和负荷远低于预测情况成为常态,尤其是取消电铁还贷电费后,工程投资难以收回,有必要对电铁外部供电工程进行投资回报分析,并提出合理的电价建议,确保电气化铁路供电的可持续发展。 展开更多
关键词 电气化铁路 外部供电工程 投资回报分析
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计及经济效益的农用变压器扩容改造分析
15
作者 王志勇 魏常进 《河北工程技术高等专科学校学报》 2016年第4期16-18,共3页
农用变压器的扩容改造需要合理选择变压器,以便取得较高的经济效益。文中给出了农用变压器的选择原则,结合实际案例确定了节能变压器的容量和型号,提出了两种扩容改造方案,并对其经济效益做了分析,选出了效益较高的方案,为农用变压器的... 农用变压器的扩容改造需要合理选择变压器,以便取得较高的经济效益。文中给出了农用变压器的选择原则,结合实际案例确定了节能变压器的容量和型号,提出了两种扩容改造方案,并对其经济效益做了分析,选出了效益较高的方案,为农用变压器的扩容改造提供了参考。 展开更多
关键词 经济效益 扩容改造 节能 耗电费用 回收期
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双碳目标下煤电产业链策略响应的演化博弈与实证分析 被引量:1
16
作者 高佳明 张丽 《煤炭经济研究》 2024年第4期65-77,共13页
基于中国“富煤少油”的基本国情和国内能源需求逐年递增的现象,煤电产业链上下游企业在节能减排的大前提下稳步发展,但仍需考虑多方因素以维持发展,其中政府规制力度和产业链的市场势力测度可以作为企业策略抉择的主要影响因素。为了... 基于中国“富煤少油”的基本国情和国内能源需求逐年递增的现象,煤电产业链上下游企业在节能减排的大前提下稳步发展,但仍需考虑多方因素以维持发展,其中政府规制力度和产业链的市场势力测度可以作为企业策略抉择的主要影响因素。为了促使“双碳”目标在煤电产业链中积极稳定的落实,在推动国内经济快速发展的同时保障煤炭企业低碳发展和电力企业新能源发电策略选择。基于博弈模型基本假设与参数设置以及支付矩阵,开展了政府规制下煤电双企在低碳发展策略选择的三方演化博弈,且对电煤市场中的煤炭和电力上市公司财务报表进行市场势力测度的实证分析。结果表明:(1)中国的煤炭和电力企业存在市场势力效应,占据优势电煤市场的企业会因为“熊皮特效应”减少技术创新支出,不占据优势的企业会因为“逃离竞争效应”选择发展低碳生产技术获得更多政府补贴。(2)实证分析煤炭和电力企业在2002—2021年4个阶段的市场势力溢价分别为:1.339、1.058、0.906、1.148和2.086、1.279、1.896、1.367。政府在相对市场势力过高时强力规制市场借此消除煤电矛盾推动煤电一体化进程。(3)双碳目标下中国未来能源产业结构如何调整,其中不仅需要政府出台有力措施进行产业规则,更需要从煤电产业链内部进行消除电煤矛盾,使得煤电双企处于良好合作共赢环境从而趋向选择稳定的节能减排发展策略。 展开更多
关键词 煤电产业链 市场势力测度 政府规制力度 演化博弈 模型构建 参数设置 支付矩阵
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幂型支付的欧式期权定价公式 被引量:26
17
作者 陈万义 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2005年第6期52-55,共4页
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上... 在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价. 展开更多
关键词 期权 股价 对数正态分布 幂型支付 Black—Scholes公式
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跳-扩散幂型支付的期权定价公式 被引量:1
18
作者 沈明轩 杜雪樵 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第6期33-37,共5页
假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式.并且将其推广到有N个独立跳跃源的定价模型中.
关键词 跳-扩散过程 期权定价 幂型支付 POISSON过程
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具有连续红利的幂型欧式期权定价 被引量:4
19
作者 白斐斐 师恪 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第12期33-36,共4页
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
关键词 幂型欧式期权 股价 等价鞅测度 连续红利
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