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基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价
被引量：
21
1
作者
刘宣会
徐成贤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期142-147,共6页
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别...
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用 Merton 对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.
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关键词
期权法价
完全与非完全市场
亚式期权
对冲风险
欧式期权
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职称材料
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
2
作者
刘宣会
薛贇
徐成贤
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期811-818,共8页
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般...
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。
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关键词
分数维布朗运动
亚式期权
Numeraire变换
对冲风险
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职称材料
中美博弈背景下东南亚南海声索国的战略选择初论
被引量：
1
3
作者
骆永昆
《东南亚纵横》
2021年第4期40-49,共10页
近年来,美国不断加大对东南亚渗透力度,欲拉拢东南亚南海声索国与中国对抗。东南亚一些国家虽有意与美国合作制衡中国,但在中美博弈日益加剧背景下,相关国家态度谨慎,坚持不在中美之间“选边站”。东南亚国家未积极迎合美国,相关国家领...
近年来,美国不断加大对东南亚渗透力度,欲拉拢东南亚南海声索国与中国对抗。东南亚一些国家虽有意与美国合作制衡中国,但在中美博弈日益加剧背景下,相关国家态度谨慎,坚持不在中美之间“选边站”。东南亚国家未积极迎合美国,相关国家领导人发挥了主要作用。未来,维持“大国平衡”仍是东南亚国家在南海问题上的主要战略选项。当前,中国与东南亚各国正致力于携手打造更高水平的战略伙伴关系,构建更为紧密的命运共同体,但受南海争端的困扰,少数南海声索国目前不会彻底放弃“拉美制华”战略。东南亚、中国和美国三方的复杂博弈关系将决定本地区的国际政治秩序和南海争端的前景。
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关键词
中美博弈
东南亚
南海争端
战略选择
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职称材料
基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价
4
作者
杨云霞
王瑞兵
《价值工程》
2008年第8期7-9,共3页
研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价,得到了这些期权定价得解析公式。在风险中性下,亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程;我们提出一种在跳扩散模型下亚式期权定价的新方法。该方法在于为亚式期...
研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价,得到了这些期权定价得解析公式。在风险中性下,亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程;我们提出一种在跳扩散模型下亚式期权定价的新方法。该方法在于为亚式期权所满足的偏积分——微分方程指定恰当的边际条件和终值条件;然后,利用拉普拉斯变换求解该方程,得到了亚式期权的解析定价公式。
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关键词
跳-扩散过程
双指数跳
期权定价
亚式期权
拉普拉斯变换
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职称材料
泛亚铁路网 云南段径路的方案
被引量：
4
5
作者
郑建东
《中国铁路》
北大核心
2002年第5期17-20,共4页
为落实我国西部大开发的战略部署和响应东盟国家首脑会议关于修建泛亚铁路网的建议,我国在“十五”计划中明确提出了修建“西南进出境铁路”、“开辟我国至东南亚国际新通道”的规划。本文分析了泛亚铁路网径路和泛亚铁路在云南境内径...
为落实我国西部大开发的战略部署和响应东盟国家首脑会议关于修建泛亚铁路网的建议,我国在“十五”计划中明确提出了修建“西南进出境铁路”、“开辟我国至东南亚国际新通道”的规划。本文分析了泛亚铁路网径路和泛亚铁路在云南境内径路的方案,对构建云南铁路网,形成泛亚铁路网核心节提出了见解。
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关键词
泛亚铁路网
云南段
径路
方案
铁路建设
规划
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职称材料
国际贸易理论的新发展与东亚实践
6
作者
钟乃仪
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2007年第1期16-20,共5页
企业活动的国际化在东亚日渐形成的国际分工体制中是个极其重要的关键因素,探索其为何要走向国际化,对我国参与国际分工、特别是积极实施“走出去”战略,显然具有适时和现实的实践意义。在当前分工最活跃的东亚地区,这些理论的新发展正...
企业活动的国际化在东亚日渐形成的国际分工体制中是个极其重要的关键因素,探索其为何要走向国际化,对我国参与国际分工、特别是积极实施“走出去”战略,显然具有适时和现实的实践意义。在当前分工最活跃的东亚地区,这些理论的新发展正在被实践所证实。
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关键词
服务连接
碎片化
集结地点选择
内部化选择
东亚实践
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职称材料
题名
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价
被引量：
21
1
作者
刘宣会
徐成贤
机构
西安交通大学经济与金融学院
西安工程大学理学院
西安交通大学理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期142-147,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70271021)
文摘
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用 Merton 对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.
关键词
期权法价
完全与非完全市场
亚式期权
对冲风险
欧式期权
Keywords
option
pricing
complete and incomplete market
asia option
hedge risk
European
option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
2
作者
刘宣会
薛贇
徐成贤
机构
西安工程大学理学院
西安交通大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期811-818,共8页
基金
国家自然科学基金(70271021)
文摘
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。
关键词
分数维布朗运动
亚式期权
Numeraire变换
对冲风险
Keywords
fractional Brownian motion
asia option
Numeraire transformion
hedging
分类号
F830.49 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中美博弈背景下东南亚南海声索国的战略选择初论
被引量：
1
3
作者
骆永昆
机构
中国现代国际关系研究院东南亚
大洋洲研究所
出处
《东南亚纵横》
2021年第4期40-49,共10页
文摘
近年来,美国不断加大对东南亚渗透力度,欲拉拢东南亚南海声索国与中国对抗。东南亚一些国家虽有意与美国合作制衡中国,但在中美博弈日益加剧背景下,相关国家态度谨慎,坚持不在中美之间“选边站”。东南亚国家未积极迎合美国,相关国家领导人发挥了主要作用。未来,维持“大国平衡”仍是东南亚国家在南海问题上的主要战略选项。当前,中国与东南亚各国正致力于携手打造更高水平的战略伙伴关系,构建更为紧密的命运共同体,但受南海争端的困扰,少数南海声索国目前不会彻底放弃“拉美制华”战略。东南亚、中国和美国三方的复杂博弈关系将决定本地区的国际政治秩序和南海争端的前景。
关键词
中美博弈
东南亚
南海争端
战略选择
Keywords
Game betwee n China and the U.S.
Southeast
asia
South China Sea
Strategy
option
分类号
D833 [政治法律—外交学]
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职称材料
题名
基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价
4
作者
杨云霞
王瑞兵
机构
太原理工大学阳泉学院
出处
《价值工程》
2008年第8期7-9,共3页
基金
国家自然科学基金项目(70371063)。
文摘
研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价,得到了这些期权定价得解析公式。在风险中性下,亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程;我们提出一种在跳扩散模型下亚式期权定价的新方法。该方法在于为亚式期权所满足的偏积分——微分方程指定恰当的边际条件和终值条件;然后,利用拉普拉斯变换求解该方程,得到了亚式期权的解析定价公式。
关键词
跳-扩散过程
双指数跳
期权定价
亚式期权
拉普拉斯变换
Keywords
jump-diffusion process
exponential jump
option
pricing
asia option
s
Laplace Transform
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
泛亚铁路网 云南段径路的方案
被引量：
4
5
作者
郑建东
机构
昆明铁路局
出处
《中国铁路》
北大核心
2002年第5期17-20,共4页
文摘
为落实我国西部大开发的战略部署和响应东盟国家首脑会议关于修建泛亚铁路网的建议,我国在“十五”计划中明确提出了修建“西南进出境铁路”、“开辟我国至东南亚国际新通道”的规划。本文分析了泛亚铁路网径路和泛亚铁路在云南境内径路的方案,对构建云南铁路网,形成泛亚铁路网核心节提出了见解。
关键词
泛亚铁路网
云南段
径路
方案
铁路建设
规划
Keywords
Trans-
asia
railway
route
option
分类号
U21 [交通运输工程—道路与铁道工程]
F532 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
国际贸易理论的新发展与东亚实践
6
作者
钟乃仪
机构
上海国际问题研究所世界经济研究室
出处
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2007年第1期16-20,共5页
基金
日本贸易振兴机构.亚洲经济研究所进行课题<东亚区域经济的自我循环与贸易投资作用>研究中有关贸易新现象的理论探讨部分
文摘
企业活动的国际化在东亚日渐形成的国际分工体制中是个极其重要的关键因素,探索其为何要走向国际化,对我国参与国际分工、特别是积极实施“走出去”战略,显然具有适时和现实的实践意义。在当前分工最活跃的东亚地区,这些理论的新发展正在被实践所证实。
关键词
服务连接
碎片化
集结地点选择
内部化选择
东亚实践
Keywords
Link of Service
Fragmentation
Agglomeration
option
of Spot
option
of Internalization
Practice of East
asia
分类号
F114.46 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价
刘宣会
徐成贤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008
21
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职称材料
2
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
刘宣会
薛贇
徐成贤
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
中美博弈背景下东南亚南海声索国的战略选择初论
骆永昆
《东南亚纵横》
2021
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价
杨云霞
王瑞兵
《价值工程》
2008
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
泛亚铁路网 云南段径路的方案
郑建东
《中国铁路》
北大核心
2002
4
在线阅读
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职称材料
6
国际贸易理论的新发展与东亚实践
钟乃仪
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2007
0
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职称材料
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