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混合误差下一阶适度爆炸自回归模型最小二乘估计
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作者 段体城 许成凯 +3 位作者 鲁紫婕 贾沛焱 谢素雅 杨文志 《山东大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第3期77-87,共11页
基于误差是φ-混合序列,研究一阶适度爆炸自回归模型回归系数最小二乘(least squares,LS)估计问题。在误差满足弱条件E(u1)=0,E(|u1|4)<∞和φ(n)=O(n-8)时,获得回归系数最小二乘估计的极限分布——柯西分布。通过数据模拟得到的模... 基于误差是φ-混合序列,研究一阶适度爆炸自回归模型回归系数最小二乘(least squares,LS)估计问题。在误差满足弱条件E(u1)=0,E(|u1|4)<∞和φ(n)=O(n-8)时,获得回归系数最小二乘估计的极限分布——柯西分布。通过数据模拟得到的模拟结果与理论结果一致。作为应用,利用一阶适度爆炸模型和自回归系数区间估计,研究英伟达股票2013—2023年的股价增长过程。 展开更多
关键词 适度爆炸自回归 最小二乘估计 柯西分布 混合序列
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