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题名随机森林在量化选股中的应用研究
被引量：37
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作者
王淑燕
曹正凤
陈铭芷
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机构
辅仁大学商学研究所
北京博宇通达科技有限公司
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第3期163-168,177,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71071022)
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文摘
通过分析国内外量化选股模型采用的指标体系,从焦健的六因子模型出发,使用指标相关性分析方法,提出了八因子选股模型指标体系,选用了2013年3月200只股票的样本数据,使用随机森林算法实现了对2013年4月股票涨跌情况较高精确度的预测,通过对比分析焦健的六因子模型,并分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现,验证了该量化选股模型在中国股票市场上有较好的性能。
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关键词
随机森林
量化投资
选股指标
价值成长投资策略
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Keywords
random forests
quantitative investment
stock selection indicator
growth at a reasonable price （GARP）
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分类号
O212.6
[理学—概率论与数理统计]
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