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资产证券化的宏观审慎监管——基于网络模型的模拟研究
被引量：
2
1
作者
晏富贵
倪志凌
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2015年第5期44-51,125,共8页
银行系统具有复杂网络结构的特征,外部冲击对于银行系统稳定性的影响也和银行网络的拓扑结构有密切联系。本文通过建立银行体系的网络模型,基于现实数据进行模拟分析,研究在不同情况下资产证券化的引入对银行系统稳定性的影响,在此基础...
银行系统具有复杂网络结构的特征,外部冲击对于银行系统稳定性的影响也和银行网络的拓扑结构有密切联系。本文通过建立银行体系的网络模型,基于现实数据进行模拟分析,研究在不同情况下资产证券化的引入对银行系统稳定性的影响,在此基础上探讨宏观审慎监管问题。研究发现:(1)在资本充足率一定的情况下,银行网络平均连接度和网络的传染频率、传染范围之间,呈现出"M"型的关系;(2)在网络平均连接度一定的情况下,银行网络的传染频率、传染范围和资本充足率之间,呈现出单调递减的关系;(3)在发展程度不同的金融市场中,随着资产证券化的引入和发展,银行网络的系统风险传染频率和传染范围呈现不同的规律,因此不同的市场应当采用不同的措施降低系统性风险;(4)在引入资产证券化等创新业务后,必须在增加银行网络平均连接度的同时,增加资本充足率,并辅以其他手段,才能有效降低系统性风险的传染频率和风险传染范围。
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关键词
资产证券化
金融网络模型
银行系统稳定性
宏观审慎监管
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职称材料
基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析
被引量：
11
2
作者
周好文
晏富贵
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第4期21-26,共6页
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了研究,发现三者相互间有较为显著的下尾相关,上尾相关相对不明显...
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了研究,发现三者相互间有较为显著的下尾相关,上尾相关相对不明显,其中基金和股票、基金和国债、股票和国债之间的下尾相关性依次减弱,因此,从分散风险的角度来看,用股票和国债构建投资组合比用基金和国债组合更好。
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关键词
基金
股票
国债
尾部相关性
TIME-VARYING
COPULA
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职称材料
过度关注与股价波动聚集性
被引量：
1
3
作者
周好文
晏富贵
徐守喜
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第2期16-21,共6页
依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动聚集性。通过对全球19只发达和新兴国家地区股票指数的收益率数据进行GARCH族实证,结果表明收益波动的聚...
依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动聚集性。通过对全球19只发达和新兴国家地区股票指数的收益率数据进行GARCH族实证,结果表明收益波动的聚集性与过度关注有关,新兴国家的历史股票收益率与波动能够预测未来的股票收益率和波动,且收益率的波动对历史波动具有非对称性反应,而发达国家股票收益率波动则不受历史波动的影响。
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关键词
过度关注
噪音交易
波动聚集性
GARCH模型
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职称材料
企业财务报表应用探讨
被引量：
1
4
作者
晏富贵
《合作经济与科技》
2016年第2期153-154,共2页
财务报表属于和企业利益密切相关的群体在考虑经济决策时参考的重要信息来源的一种,它的项目构成与数据填写会对经济决策的影响起直接作用。国内企业的会计准则中就明确表示财务报告的目标就是要达到投资者在考量投资决策时的信息需求,...
财务报表属于和企业利益密切相关的群体在考虑经济决策时参考的重要信息来源的一种,它的项目构成与数据填写会对经济决策的影响起直接作用。国内企业的会计准则中就明确表示财务报告的目标就是要达到投资者在考量投资决策时的信息需求,不过当前因财务报表自身存在的不足,就降低了它的功效。笔者从会计的基本原理与原则来分析财务报表使用过程中的阻碍、通用财务报表缺乏针对性以及财务报表不能彻底地表现出企业运行中的风险大小等方面,从而探究目前财务报表使用过程中的缺陷,同时提供处理办法,尽可能地完善财务报表工作。
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关键词
财务报表
问题
对策
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职称材料
题名
资产证券化的宏观审慎监管——基于网络模型的模拟研究
被引量：
2
1
作者
晏富贵
倪志凌
机构
西安交通大学经济与金融学院
交通银行
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2015年第5期44-51,125,共8页
文摘
银行系统具有复杂网络结构的特征,外部冲击对于银行系统稳定性的影响也和银行网络的拓扑结构有密切联系。本文通过建立银行体系的网络模型,基于现实数据进行模拟分析,研究在不同情况下资产证券化的引入对银行系统稳定性的影响,在此基础上探讨宏观审慎监管问题。研究发现:(1)在资本充足率一定的情况下,银行网络平均连接度和网络的传染频率、传染范围之间,呈现出"M"型的关系;(2)在网络平均连接度一定的情况下,银行网络的传染频率、传染范围和资本充足率之间,呈现出单调递减的关系;(3)在发展程度不同的金融市场中,随着资产证券化的引入和发展,银行网络的系统风险传染频率和传染范围呈现不同的规律,因此不同的市场应当采用不同的措施降低系统性风险;(4)在引入资产证券化等创新业务后,必须在增加银行网络平均连接度的同时,增加资本充足率,并辅以其他手段,才能有效降低系统性风险的传染频率和风险传染范围。
关键词
资产证券化
金融网络模型
银行系统稳定性
宏观审慎监管
Keywords
Asset Securitization
Financial Network Model
Stability of Banking System
Macro-prudential SupervisionI
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析
被引量：
11
2
作者
周好文
晏富贵
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第4期21-26,共6页
文摘
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了研究,发现三者相互间有较为显著的下尾相关,上尾相关相对不明显,其中基金和股票、基金和国债、股票和国债之间的下尾相关性依次减弱,因此,从分散风险的角度来看,用股票和国债构建投资组合比用基金和国债组合更好。
关键词
基金
股票
国债
尾部相关性
TIME-VARYING
COPULA
Keywords
funds
stocks
treasury bonds
tail dependence
time-varying copula
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
过度关注与股价波动聚集性
被引量：
1
3
作者
周好文
晏富贵
徐守喜
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第2期16-21,共6页
文摘
依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动聚集性。通过对全球19只发达和新兴国家地区股票指数的收益率数据进行GARCH族实证,结果表明收益波动的聚集性与过度关注有关,新兴国家的历史股票收益率与波动能够预测未来的股票收益率和波动,且收益率的波动对历史波动具有非对称性反应,而发达国家股票收益率波动则不受历史波动的影响。
关键词
过度关注
噪音交易
波动聚集性
GARCH模型
Keywords
overattention
noise trade
volatility clustering
GARCH model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
企业财务报表应用探讨
被引量：
1
4
作者
晏富贵
机构
西京学院会计学院
出处
《合作经济与科技》
2016年第2期153-154,共2页
文摘
财务报表属于和企业利益密切相关的群体在考虑经济决策时参考的重要信息来源的一种,它的项目构成与数据填写会对经济决策的影响起直接作用。国内企业的会计准则中就明确表示财务报告的目标就是要达到投资者在考量投资决策时的信息需求,不过当前因财务报表自身存在的不足,就降低了它的功效。笔者从会计的基本原理与原则来分析财务报表使用过程中的阻碍、通用财务报表缺乏针对性以及财务报表不能彻底地表现出企业运行中的风险大小等方面,从而探究目前财务报表使用过程中的缺陷,同时提供处理办法,尽可能地完善财务报表工作。
关键词
财务报表
问题
对策
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资产证券化的宏观审慎监管——基于网络模型的模拟研究
晏富贵
倪志凌
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2015
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析
周好文
晏富贵
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
过度关注与股价波动聚集性
周好文
晏富贵
徐守喜
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
企业财务报表应用探讨
晏富贵
《合作经济与科技》
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
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