多重分形奇异谱的几何特性II.配分函数法 被引量：32

1

作者 周炜星 吴韬 于遵宏 《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期390-395,共6页

研究了用配分函数法定义的多重分形理论中奇异谱的几何特性 ,通过严格的数学推理证明了广义维数 Dq、质量指数 τ( q)、奇异性指数 α( q)和奇异谱 f( α( q) )的有关性质 ,明确提出了判定合理奇异谱 f( α( q) )的准则 ,给出了在参数 q... 研究了用配分函数法定义的多重分形理论中奇异谱的几何特性 ,通过严格的数学推理证明了广义维数 Dq、质量指数 τ( q)、奇异性指数 α( q)和奇异谱 f( α( q) )的有关性质 ,明确提出了判定合理奇异谱 f( α( q) )的准则 ,给出了在参数 q→±∞时计算相应函数极限的解析算法。 展开更多

关键词 多重分形 奇异谱 广义维数 配分函数法 几何特性

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喷雾射流中粒度、时间和速度信号的双重自仿射性 被引量：3

2

作者 周炜星 吴韬 +1 位作者 赵铁均 于遵宏 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期654-659,共6页

采用双模颗粒动态分析仪 (DualPDA)同时测定了气流式喷嘴雾化过程中液滴在不同空间位置的三维速度向量、粒度和滞留时间等物理量 ,研究了液滴速度分量、粒度分布及滞留时间的时间序列 ,通过域重新标度分析法 ,计算出时间序列的赫斯特指... 采用双模颗粒动态分析仪 (DualPDA)同时测定了气流式喷嘴雾化过程中液滴在不同空间位置的三维速度向量、粒度和滞留时间等物理量 ,研究了液滴速度分量、粒度分布及滞留时间的时间序列 ,通过域重新标度分析法 ,计算出时间序列的赫斯特指数、谱密度指数及其分形维数 ,发现各空间点测得的各物理量的归一化域值对时间具有标度性质 ,相对于均值的累积偏差曲线具有自仿射性 ,各物理量的时间序列彼此也具有自仿射性 ,其Hurst指数和分维数分别近似相等 .所得到的结果和前人用激光诱导荧光 (LIF)技术获取湍流 /非湍流界面图像而得到的结果一致 . 展开更多

关键词 雾化 时间序列分析 双重自仿射性 HURST指数

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上证指数高频数据的多重分形错觉 被引量：14

3

作者 周炜星 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期81-86,共6页

以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过显著性检验.... 以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过显著性检验.进一步分析发现,所有真实时间序列的奇异性强度与随机序列的奇异性强度相差无几,因而完全可以用后者加以解释.因此,上证指数本身并不具多重分形特性. 展开更多

关键词 金融物理学 上证指数 多重分形分析 统计检验

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随机二项测度的多重分形分析和多重关形关联分析 被引量：4

4

作者 周炜星 王延杰 等 《非线性动力学学报》 2001年第3期199-207,共9页

本文简要分析了一个随机二项测度的多重分形特性，并详细研究了该测度的奇异性在支集上的关联，分析了两点关联中存在的标度区的相变，得出了一些值得深入研究的结论。

关键词 随机二项测度 多重分形分析 多重分形关联 分形理论 自相似性 多重分形理论

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域重标分析的算法及性质 被引量：3

5

作者 周炜星 潘斌 等 《非线性动力学学报》 2000年第3期180-191,共12页

域重新标度分析是研究时间序列自相似性的重要方法。本文通过研究域重标分析的算法，指出了用“均分法”或本文首次提出的“随机法”具有精度高、算法简单的优点。为分析非均匀间隔时间序列，将域重标分析法作了推广，甚至可以用于分析... 域重新标度分析是研究时间序列自相似性的重要方法。本文通过研究域重标分析的算法，指出了用“均分法”或本文首次提出的“随机法”具有精度高、算法简单的优点。为分析非均匀间隔时间序列，将域重标分析法作了推广，甚至可以用于分析一元连续函数的自仿射性。并研究了“屏蔽效应”产生的原因及其对分析的影响。 展开更多

关键词 域重标分析 算法 时间序列 分形维数 屏蔽效应

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气流式喷雾化过程的分形特征及液滴分裂模型 被引量：1

6

作者 周炜星 刘辉 《非线性动力学学报》 2000年第1期90-96,40,共8页

研究了在雾化等过程中液滴粒度分形特征，提出了一个液滴分裂服从均匀分布概率的数学模型，通过计算机模拟，计算出同代液滴的结构分维和特征分维，并用对异代液滴计算得到的结果，验证粒度分布中的结构分维，结果吻合很好，实验测定了... 研究了在雾化等过程中液滴粒度分形特征，提出了一个液滴分裂服从均匀分布概率的数学模型，通过计算机模拟，计算出同代液滴的结构分维和特征分维，并用对异代液滴计算得到的结果，验证粒度分布中的结构分维，结果吻合很好，实验测定了液滴分裂的分形维数，与模拟结果相符。 展开更多

关键词 分形 气流式喷嘴 液滴分裂模型 雾化

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金融物理学:一个简单的综述 被引量：1

7

作者 周炜星 《世界科学》 2007年第6期20-22,共3页

金融物理学是用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、方法和理论研究金融市场通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的一门新兴交叉学科。简言之,金融物理学家将金融市场看作一个复杂系统,把其中的各种数... 金融物理学是用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、方法和理论研究金融市场通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的一门新兴交叉学科。简言之,金融物理学家将金融市场看作一个复杂系统,把其中的各种数据如个股价格、指数、房价等看作是物理实验数据,力图寻找和阐释其中的“物理”规律。 展开更多

关键词 金融市场 物理学家 复杂系统理论 综述 物理实验数据 非线性科学 统计物理 理论物理

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多重分形奇异谱的几何特性I.经典Renyi定义法 被引量：27

8

作者 周炜星 王延杰 于遵宏 《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期385-389,共5页

研究了经典多重分形理论中广义维数和奇异谱的几何特性 ,通过严格的数学推导证明了广义维数 Dq、质量指数 τ～ ( q)、奇异性指数 α～ ( q)和奇异谱 f～ ( α～ ( q) )的单调性和极限 ,并提出了判定合理奇异谱 f～ ( α～ ( q) )的... 研究了经典多重分形理论中广义维数和奇异谱的几何特性 ,通过严格的数学推导证明了广义维数 Dq、质量指数 τ～ ( q)、奇异性指数 α～ ( q)和奇异谱 f～ ( α～ ( q) )的单调性和极限 ,并提出了判定合理奇异谱 f～ ( α～ ( q) )的准则。 展开更多

关键词 多重分形 奇异谱 经典Renyi定义法 几何特性

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高阶矩下多重分形的渐近行为

9

作者 周炜星 于遵宏 《非线性动力学学报》 2000年第1期48-56,共9页

本文研究了多重分形理论中奇异谱曲线在高阶矩下的渐近行为，通过严格的数学推理证明了广义维数Ｄｑ、质量指数τ（ｑ）、奇异性强度ａ（ｑ）和奇异谱ｆ（ａ（ｑ））的有关性质，给出了在参数ｑ→±∞时计算相应函数极限的解析算法... 本文研究了多重分形理论中奇异谱曲线在高阶矩下的渐近行为，通过严格的数学推理证明了广义维数Ｄｑ、质量指数τ（ｑ）、奇异性强度ａ（ｑ）和奇异谱ｆ（ａ（ｑ））的有关性质，给出了在参数ｑ→±∞时计算相应函数极限的解析算法，提出了确定合理的奇异谱曲线的判定准则，并用具体的例子来验证有关结论。 展开更多

关键词 多重分形理论 奇异谱 广义维数 渐近行为 高阶矩

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非对称信息下供应链减排投资策略及激励机制 被引量：55

10

作者 楼高翔 张洁琼 +1 位作者 范体军 周炜星 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期42-52,共11页

来自政府和市场的低碳压力迫使企业及其所在供应链采取减排行动.由此,在允许排放权交易且消费者低碳偏好信息不对称情景下,对制造商投资减排技术的供应链激励机制设计问题展开研究.研究表明,非对称信息下,制造商可以通过供应链激励机制... 来自政府和市场的低碳压力迫使企业及其所在供应链采取减排行动.由此,在允许排放权交易且消费者低碳偏好信息不对称情景下,对制造商投资减排技术的供应链激励机制设计问题展开研究.研究表明,非对称信息下,制造商可以通过供应链激励机制设计实现信息共享,但该机制并不一定能实现系统绩效最优;由于缺乏消费者低碳偏好的准确信息,制造商的利润总会小于其在对称信息下的利润,而拥有私有信息的零售商则可能获得额外收益;制造商的最优减排水平与消费者低碳偏好正相关;通过管制排放权交易价格、提供技术投入补贴等手段,政府可以激励企业投资减排技术,并达到降低碳排放总量的目的. 展开更多

关键词 减排技术投资 排放权交易 非对称信息 供应链

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中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析 被引量：27

11

作者 郭琨 周炜星 成思危 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第1期1-10,共10页

虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,... 虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,研究了我国股指与GDP之间的动态领先滞后关系.结果表明,在2002年之前,上证指数与GDP之间不存在显著的领先滞后关系;而在2002年后,上证指数领先于GDP的关系日渐显现,大约领先两个季度左右;在2006年以后,上证指数领先于GDP的关系更加明显,说明我国股市已初现"经济晴雨表"的作用. 展开更多

关键词 金融物理学 热最优路径法 经济晴雨表 股票市场 宏观经济

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2011金融物理学国际会议

12

作者 周炜星 《国际学术动态》 2011年第6期56-56,共1页

2011年6月4—6日，由华东理工大学和中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同举办、华东理工大学商学院承办的金融物理学国际会议在华东理工大学成功召开。

关键词 国际会议 物理学 金融 华东理工大学 科学研究 虚拟经济 中科院

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基于高频数据的中国股市量价关系研究 被引量：22

13

作者 郭梁 周炜星 《管理学报》 CSSCI 2010年第8期1242-1247,共6页

通过高频数据研究了中国股市个股的成交量与价格变化之间的关系。实证研究发现,中国股市成交价格波动和成交量之间具有相关关系,量价关系曲线为一非线性凸函数。当归一化成交量大于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈正相关性;在归... 通过高频数据研究了中国股市个股的成交量与价格变化之间的关系。实证研究发现,中国股市成交价格波动和成交量之间具有相关关系,量价关系曲线为一非线性凸函数。当归一化成交量大于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈正相关性;在归一化成交量小于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈反常的负相关性。随着股票市值的增加,相同交易量导致的价格波动减小,不同市值的量价关系曲线可通过市值标度得到一条普适曲线。研究结果表明,低成交量对应的反常负相关量价关系的产生原因在于市场摩擦。 展开更多

关键词 金融物理学 市场微观结构理论 量价关系 标度律 高频数据

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复杂金融系统的重现时间间隔分析 被引量：3

14

作者 任飞 顾高峰 +1 位作者 蒋志强 周炜星 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第5期433-443,456,共12页

依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金融... 依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金融复杂系统研究中的应用,对波动率、已实现波动率、收益率和交易量的重现时间间隔进行了实证分析,并在此基础上进行初步市场风险估计.最后,介绍了基于委托驱动的微观模型,通过模拟交易人的委托下单过程模拟市场的价格波动演化,研究大波动极端事件重现时间间隔的动力学机理,为中国股市大波动极端事件的风险估计和规避提供理论依据. 展开更多

关键词 金融物理学 极端事件 重现时间间隔分析 金融风险

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水煤浆气化过程研究及新喷嘴技术开发(上) 被引量：2

15

作者 吴韬 周炜星 +1 位作者 周志杰 于遵宏 《上海化工》 CAS 1999年第10期15-16,27,共3页

基于对气化过程的理论分析,建立了层次机理模型,提出了新颖的喷嘴开发模式.通过命题转化,在一系列冷模装置上对复杂的气化过程开展了全面的研究.实验数据与工业运行数据表明,所提出的新型喷嘴性能优于进口喷嘴.

关键词 水煤浆 气化 喷嘴 煤炭气化 气化设备

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水煤浆气化过程研究及新喷嘴技术开发(下) 被引量：1

16

作者 吴韬 周炜星 +1 位作者 周志杰 于遵宏 《上海化工》 CAS 1999年第11期25-27,共3页

基于对气化过程的理论分析,建立了层次机理模型.提出了新颖的喷嘴开发模式.通过命题转化,在一系列冷模装置上对复杂的气化过程开展了全面的研究,实验数据与工业运行数据均表明,所提出的新型喷嘴性能优于进口喷嘴.

关键词 水煤浆 气化 喷嘴 气化设备

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情绪指数与市场收益:纳入中国波指(iVX)的分析 被引量：25

17

作者 许海川 周炜星 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期88-96,共9页

本文在Baker和Wurgler(2006,2007)研究框架的基础上,将中国波动率指数(iVX)作为一个新的情绪代理变量,结合传统的封闭式基金折价率、股票换手率和IPOs的数量等变量,运用主成分分析法构建了中国A股市场的情绪指数,并分析了情绪指数与市... 本文在Baker和Wurgler(2006,2007)研究框架的基础上,将中国波动率指数(iVX)作为一个新的情绪代理变量,结合传统的封闭式基金折价率、股票换手率和IPOs的数量等变量,运用主成分分析法构建了中国A股市场的情绪指数,并分析了情绪指数与市场收益之间的依赖关系和预测效果.研究发现,情绪指数与市场收益呈负向关系.然而,其当期依赖关系并不显著,而情绪指数对其后第三周的市场收益有较显著的负向预测关系.中国波指的加入能够明显提高这种预测效果;相反,IPOs的数量则并不是一个有效的情绪代理变量.此外,采用前两个主成分的加权并不比仅采用第一主成分构建情绪指数在市场收益预测方面表现得更好,甚至表现得更差.最后,分析了情绪效应的不对称性,发现正情绪指数对未来收益的影响要远远大于负情绪指数. 展开更多

关键词 中国股票市场 投资者情绪 波动率指数 市场收益

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低密度射流的特征频率 被引量：1

18

作者 何建氢 刘海峰 +2 位作者 周炜星 胡念苏 于遵宏 《流体力学实验与测量》 CSCD 北大核心 2001年第3期19-23,共5页

采用激光粒子动态分析仪研究了低雷诺数时密度比对自由圆射流近喷嘴区轴线相干结构特征频率的影响。空气射流和二氧化碳射流核心区的末端 ,能谱上才出现显著的峰值 ,其Strouhal数约为 0 .41。氢气射流时在喷口附近 (x <D)即已在能谱... 采用激光粒子动态分析仪研究了低雷诺数时密度比对自由圆射流近喷嘴区轴线相干结构特征频率的影响。空气射流和二氧化碳射流核心区的末端 ,能谱上才出现显著的峰值 ,其Strouhal数约为 0 .41。氢气射流时在喷口附近 (x <D)即已在能谱上观察到显著的峰值 ,Strouhal数约为 0 .2 1 ,当Re≤ 496.6时 ,能谱上只出现一个峰 ;当Re>496.6时 ,随x的增大 ,能谱上出现了基波的高次谐波。 展开更多

关键词 激光粒子动态分析仪 低雷诺数密度比 低密度射流 Strouhal数 相干结构 特征频率 能谱

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噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击 被引量：6

19

作者 谢文杰 李牧遥 周炜星 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第4期98-109,共12页

基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大部分... 基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大部分噪声交易者,构建“核心”交易网络,发现噪声交易者具有更大的即时价格冲击.本文主要贡献是基于复杂网络模体对交易网络中噪声交易者和交易行为多样性进行了向量化表征,定义交易行为多样性指标,发现交易行为多样性越大的交易者具有更敏感的即时价格冲击影响.基于复杂网络微观结构分析方法解构蕴藏于交易网络中的市场交易行为,为研究交易者行为和价格行为提供了新视角. 展开更多

关键词 交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者

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周期函数和非平稳周期函数的小波变换

20

作者 刘海峰 周炜星 +2 位作者 王辅臣 龚欣 于遵宏 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2002年第9期943-950,共8页

探讨了三角函数、周期函数以及一类非平稳周期函数小波变换的一些性质 ,发现周期函数的小波能谱的峰高和峰宽均正比于信号的周期·　提出了一个新的只利用与信号周期有关的一个尺度小波变换系数的重构公式 ,它可准确地重构三角函数 ... 探讨了三角函数、周期函数以及一类非平稳周期函数小波变换的一些性质 ,发现周期函数的小波能谱的峰高和峰宽均正比于信号的周期·　提出了一个新的只利用与信号周期有关的一个尺度小波变换系数的重构公式 ,它可准确地重构三角函数 ,对一般周期函数的重构结果优于其Fourier级数中的任何一项 。 展开更多

关键词 周期函数 非平稳周期函数 小波变换 傅立叶变换

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